De la teoría a la práctica - página 147
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Por cierto, aquí está tu "MA", que supuestamente no existe, pero que utilizas implícitamente sin ser consciente de ello) Mostrado por la línea amarilla. Si se resta la línea amarilla ("tendencia") del precio, se obtiene la línea gris (componente cíclico). Bastante pobre "MA", y está claro para todos por qué - termina siendo sólo el valor del precio N puntos hacia atrás))) Por eso, por ejemplo, da un gran salto a la baja alrededor de las 00:00 del 18 de enero, que no está en el precio original.
Si quieres puedes compararlo con la imagende https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page140#comment_6367756
Es como una sesión final en Vasyuki y un gran maestro adecuado ya se ha dado cuenta de que es el momento de huir...
Was, descargue el archivo y lea su descripción justo arriba. Todas las fórmulas están en las celdas. ¿Qué más necesitas? El algoritmo del archivo Excel de ejemplo y la descripción son completamente claros. Ya he copiado las fórmulas en mi terminal de escritura propia y los cálculos y la "imagen" ciertamente coincidían. Me enfrenté a la falta de recursos de hardware para el cálculo de grandes volúmenes de ticks.
No, no es así. La idea tiene sentido, sólo que el autor no se da cuenta, y sus algoritmos tampoco)
por lo general, está equipado y es artificial
Por supuesto: se toma una ventana "global" de tamaño 211690. Se calcula la desviación estándar y la varianza. Sobre su base, se ha calculado el "volumen de la muestra", la llamada ventana deslizante de tamaño 15625. Esto es lo que el autor negocia con los valores 15626-211690.
Nikolay Demko ya ha dicho: "Para el primer punto de la ventana deslizante, los datos de la derecha aún no están disponibles, pero ya se tienen en cuenta en la desviación estándar y la varianza".
No, no es así. La idea tiene sentido, sólo que el autor no se da cuenta, y sus algoritmos tampoco)
Una vez más, para los muy dotados, el algoritmo no es mío, sino de Vizard_.
No importa, tampoco te das cuenta de tus propios algoritmos, por ejemplo intentaste dar pesos a la MA por el tamaño del tick, aunque dicha MA es 99% igual a la SMA, y eso es obvio para cualquiera que sepa analizar datos y pensar con lógica. No estoy atacando, en todo caso, sólo sugiriendo cómo no desperdiciar esfuerzos innecesarios) Aunque no escuchas a los demás)
No veo el algoritmo ahí, especialmente el descrito en los párrafos anteriores. Y no hay ninguna fórmula en la hoja de cálculo 2.
¿Por qué necesita fórmulas en la segunda hoja? Hay columnas A,N,M,O copiadas de otra hoja. Lacolumna A es el precio de la oferta, para N, M, O las fórmulas están en la hoja"AUDCAD"
5. Pasar a la hoja 2 de la tabla
He copiado las columnas A, N, M, O de la pestaña AUDCAD, a partir de la fila 15625
Este es el algoritmo por puntos.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Por supuesto: se toma una ventana "global" de tamaño 211690. Se calcula la desviación estándar y la varianza. A partir de ellos, se calculó el "volumen de la muestra" -la llamada ventana deslizante de 15625-. Esto es lo que el autor negocia con los valores 15626-211690.
Nikolay Demko ya ha dicho: "Para el primer punto de la ventana deslizante, los datos de la derecha aún no están disponibles, pero ya se tienen en cuenta en la desviación estándar y la varianza".