De la teoría a la práctica - página 89
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Yo también vi otro. Al principio, despegan y luego se detienen. Si fue antes de la señal, aquí estoy de acuerdo, es muy posible que hayan ganado, es posible que hayan pagado. Sin embargo, esto último es muy cuestionable.
no hay parada, lo he jugado y lo he superado. No requiere mucho capital. Hay toda la información sobre los retiros, en algún lugar no se han retirado, por ejemplo en un lugar no se han retirado 400 mil dólares, es muy problemático demandar porque la jurisdicción no es rusa. La gente sigue trabajando y retirándose, es un trabajo duro.
no hay parada, lo he jugado y lo he superado. No requiere mucho capital. Hay toda la información sobre los retiros, en algún lugar no se han retirado, por ejemplo en un lugar no se han retirado 400 mil dólares, es muy problemático demandar porque la jurisdicción no es rusa. La gente sigue trabajando y retirándose, es un trabajo duro.
Será mejor que empieces a trabajar en tu memoria. Déjeme explicarle.
Efectivamente, una cotización tiene memoria, es decir, si ya es tendencia, es tendencia. Si es plano, entonces es plano.
Es sencillo si...
Será mejor que trabajes en la memoria. Para aclarar.
Efectivamente, una cotización tiene memoria, es decir, si ya entró en tendencia, entró. Si es plano, entonces es plano.
Es sencillo si...
Llevo 5 años operando con fractales a mano, así que escribo que funciona, pero es bastante lioso en la investigación. A veces las estructuras están muy claras y es un placer abrir un trato, otras veces todo está desordenado y poco claro, entonces es mejor no negociar. Tengo mi propio software, que he buscado.
Tenía mi propio software que buscaba estructuras relevantes y hacía previsiones usando Weierstrass-Mandelbrot fii, calculaba todo en la GPU, lo implementamos junto con mi amigo. Lo dejé porque es difícil comparar adecuadamente 2 curvas matemáticamente, no funciona bien a través de la correlación.
Eso es lo que parecía:
Llevo 5 años operando con fractales a mano, por lo que escribo que funciona, pero es bastante lioso en la investigación. A veces las estructuras están muy claras y es un placer abrir un trato, otras veces todo está desordenado y poco claro, entonces es mejor no negociar. Tengo mi propio software, que he buscado.
Tenía mi propio software que buscaba estructuras relevantes y hacía previsiones usando Weierstrass-Mandelbrot fii, calculaba todo en la GPU, lo implementamos junto con mi amigo. Lo dejé porque es difícil comparar adecuadamente 2 curvas matemáticamente, no funciona bien a través de la correlación.
Demasiado abstruso...
Pero si funciona, está bien.
El gráfico aún no está terminado. Está ciertamente cerca, pero...Demasiado arcano...
Pero si funciona, entonces está bien.
El gráfico aún no está terminado. Eso está cerca, por supuesto, pero...era una cosa impresionante, toda una terminal. Incluso había un repositorio de previsiones y una investigación por lotes de todos los instrumentos seleccionados en la GPU
incluso tenía un servidor con comillas.
era una cosa impresionante, toda una terminal. Incluso había un repositorio de previsiones y una búsqueda por lotes de todos los instrumentos seleccionados en la GPU
incluso un servidor con comillas.
El sistema era muy sencillo y por una buena razón. Simplifícalo todo, y por el amor de Dios, aléjate de la cartilla, usa la cabeza, empieza con una hoja limpia, desde la carta.....
La señal debe ser la misma, independientemente de la TF. La señal debería ser la misma independientemente del marco temporal.
Piensa Maxim, sigue adelante. Manténgalo simple, y por el amor de Dios, aléjese de la cartilla, use la cabeza, comience con una pizarra limpia, comience con la carta.....
Gracias, Roman, por la aclaración. El hilo se está corrigiendo, quizás la secuencia de los mensajes ha cambiado por un tiempo. Tengo que cambiar de Internet Explorer a Mozilla Firefox en momentos como este, ayuda.
Es Yusuf, ¿verdad?)
Esto es lo que estaba pensando.
Habiendo visto la absoluta estupidez y salvajismo de la gente aquí, todavía a veces Tal vez esto ayude a las personas inteligentes, que están leyendo el foro y buscando algunas soluciones nuevas para estos o aquellos problemas.
Así que:
1. A la pregunta sobre el método de lectura de los datos de las garrapatas.
Finalmente, decidí por mí mismo leer las cotizaciones de las garrapatas en intervalos de tiempo distribuidos exponencialmente. Y además considero la secuencia de valores medios entre dos cotizaciones consecutivas. ¿Qué me aporta? Para mí es la única manera de llevar la distribución de los incrementos a una forma pura de "campana", lo cual es muy importante. Además, como mis investigaciones han demostrado - la no-marcación del proceso de movimiento del precio, incluso con tal método de recepción de ticks, no desaparece de ninguna manera, es decir, hay "memoria" en el mercado y simplemente debe ser considerado en mis cálculos.
2. En relación con el cálculo de un volumen necesario y suficiente de muestreo de cotizaciones de garrapatas.
Lo hago de la siguiente manera. Tomo mi archivo personal de garrapatas recogidas con el método descrito en el apartado 1, y analizo los incrementos de garrapatas en Excel.
Por ejemplo, para el AUDCHF obtengo un histograma
y las estadísticas:
El volumen de la muestra se calcula a partir de la desigualdad de Chebyshev utilizando la fórmula que ya he dado en este hilo. Este volumen cubre el 99,8% de la distribución de los incrementos en las pruebas bilaterales. Es decir, en cada paso de cálculo, cuando se recibe el siguiente tick, sabemos con certeza que estamos trabajando con el máximo conjunto de datos posible necesario para la investigación.
Y este método de cálculo del tamaño de la muestra es válido para cualquier método de lectura de ticks, lo que demuestra la autosimilaridad o fractalidad del mercado.