De la teoría a la práctica - página 44
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Al establecer un filtro de paso, matas la coordenada temporal, es decir, la derribas por completo.
Si es aceptable, entonces IMHO deberíamos hacer un filtro condicional: paso si los precios de compra y venta han cambiado.
Después, calcula cuál es el paso medio en las sierras, y ya a estos datos aplica un filtro de paso.
Si hacemos tal filtración, debería haber un indicador más en los datos de ticks, como en las barras, cuántos ticks contiene este punto, puede ser útil para el análisis, como cuántas veces el mercado fue batido en este nivel.
No, Nikolai, no lo hacemos. Sabemos en qué momento el precio ha superado el umbral especificado y podemos guardar la marca de tiempo junto con el valor del precio. Sí, las marcas de tiempo no se distribuirán uniformemente ni según una ley exponencial, pero ¿importa realmente? Las garrapatas tampoco llegan de manera uniforme. Y no es necesario analizar la oferta y la demanda por separado, sino que podemos considerar (oferta + demanda)/2 tanto en el procesamiento como en la negociación. Estoy de acuerdo, el volumen de garrapatas es útil. Es posible que se pueda utilizar y dar alguna ventaja. Como resultado, la estructura del archivo de datos procesados por el filtro de umbral puede tener el siguiente aspecto:
Fecha/hora Precio TickVolume
La metodología es similar a los desgloses de barras/curvas, con la única diferencia de que las barras clásicas se cortan por tiempo, mientras que las nuestras se cortan por precio. Esta es probablemente la única manera efectiva de deshacerse del ruido del mercado y del broker.
No es casualidad que haya elegido intervalos de tiempo exponenciales entre los ticks, y que además tome el valor medio entre ellos.
Así es como veo una distribución t2 bastante pura para los incrementos de las devoluciones. No podría hacerlo de otra manera.
Pruebe a leer los ticks en incrementos mayores, 10 segundos por ejemplo. Si se conservan todas las métricas, se podría eliminar la dependencia de "diferentes ticks en diferentes DCs".
Sugiero que se analicen las actas.
PERO, depende de ti.
Le deseo sinceramente que tenga éxito, pero me temo que está cometiendo el error de investigar exactamente los incrementos de las garrapatas. En mi humilde opinión, en lugar de (Bid+Ask)/2 y contar a intervalos de tiempo iguales o distribuidos exponencialmente, es mejor pasar a filtrar/muestrear los incrementos de precio por un valor fijo de 1-2 spreads medios, de hecho a un simple filtro de umbral. ¿Cuál es el inconveniente de contar a intervalos fijos? Porque el precio puede oscilar en una cantidad apreciable durante ese intervalo. Y puede que no sea un pico accidental, pero lo echarás de menos. El filtro de umbral reducirá en gran medida la cantidad de datos para el análisis al filtrar el ruido de los ticks generado por el mercado y el corredor, y no pasará por alto los movimientos significativos de los precios. Y otra ventaja es que los incrementos de 1-2 spreads ya no se pueden negociar de forma teórica, sino práctica. Y con su aparato de "función cuantílica y niveles de confianza", aún más.
Me alegro de volver a saber de ti.
Creo que el iniciador del tema (y no sólo) se beneficiaría de la información sobre los antiguos enlaces : H-vola y más. Kagi y renko - no hay mejor manera hasta ahora.
No creo que adelgazar las garrapatas sea razonable en principio: veremos el efecto estroboscópico y nos perderemos todo lo interesante.
Y en la divagación al proceso Wiener medio también podemos aplicar la "Novia Promiscua" - entonces el punto de entrada (según Berezovsky) será un poco mejor...
😎
No, Nikolai, no lo hacemos. Sabemos en qué momento el precio cruzó un umbral determinado y podemos guardar la marca de tiempo junto con el valor del precio. Sí, las marcas de tiempo no se distribuirán uniformemente ni según una ley exponencial, pero ¿importa? Las garrapatas tampoco llegan de manera uniforme. Y no es necesario analizar la oferta y la demanda por separado, sino que podemos considerar (oferta + demanda)/2 tanto en el procesamiento como en la negociación. Estoy de acuerdo, el volumen de garrapatas es útil. Es posible que se pueda utilizar y dar alguna ventaja. Como resultado, la estructura del archivo de datos procesados por el filtro de umbral puede tener el siguiente aspecto:
Fecha/hora Precio TickVolume
La metodología es similar a los desgloses de barras/curvas, con la única diferencia de que las barras clásicas se cortan por tiempo, mientras que las nuestras se cortan por precio. Esta es probablemente la única manera efectiva de deshacerse del ruido del mercado y del broker.
¿Qué pasa con la diferencia de llegadas de garrapatas entre los distintos centros de distribución?
¿O nos estiramos a través de los ratios de coincidencia?
No creo que adelgazar las garrapatas sea razonable en principio: observaremos el efecto estroboscópico y nos perderemos todo lo interesante.
La cuestión es que las operaciones de topistar duran horas y son de decenas de pips. Desde este punto de vista, el precio no cambia significativamente en unos pocos segundos. Por supuesto, Renco es bueno para filtrar el ruido, pero probablemente llevaría a una distribución de incrementos completamente diferente.
Parece que usas la palabra "repetir" en el sentido de "probar", "justificar". Y es como si usted mismo creyera en tales justificaciones. Así es como se hace en los medios de comunicación hoy en día, pero ¿por qué aquí?
Toma, Vladimir, especialmente para ti.
Este es el histograma de la subida del EURJPY de la última semana en intervalos de tiempo exponenciales con las cotizaciones promediadas
Estas son las estadísticas
La columna D muestra los valores reales de las probabilidades
La columna E representa los valores calculados para la distribución t2.
¿Qué más pruebas necesitas? ????????
La cuestión es que las operaciones de topistar duran horas y son de decenas de pips. Desde este punto de vista, el precio no cambia significativamente en unos pocos segundos. Y Renko, por supuesto, filtra bien el ruido, pero probablemente llevará a una distribución de incrementos completamente diferente.
Bueno, mi TS también congela cada pedido durante trece horas. (
Toma, Vladimir, especialmente para ti.
Este es el histograma de los incrementos del EURJPY para la semana pasada en intervalos de tiempo exactamente exponenciales con el promedio de las cotizaciones
Estas son las estadísticas
La columna D muestra los valores reales de las probabilidades
La columna E representa los valores calculados para la distribución t2.
¿Qué más pruebas necesitas? ????????
El foro permite adjuntar archivos a los mensajes.
Los archivos .xls no se pueden adjuntar, pero se pueden comprimir.
Toma, Vladimir, especialmente para ti.
Este es el histograma de los incrementos del EURJPY para la última semana con intervalos de tiempo exactamente exponenciales con promedios de cotizaciones
Sabemos lo que es el incremento. También sabemos qué es el adelgazamiento por muestreo.
¿Y qué significa el promedio de las comillas en este caso?
¿Podemos describir formalmente lo que se toma como intervalo de muestreo en el histograma de Beautiful?
о)