De la teoría a la práctica - página 36
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No, todavía no he escurrido nada - eso todavía tiene que pasar, supongo :))) Acabo de ver una clara distorsión en el flujo de garrapatas - pensé, ¡vaya! No es una tarea fácil, y aquí está... Es como un reto profesional para mí.
Y sobre la cuenta real - sí, creo que hay que tener cuidado y utilizar lotes mínimos al principio.
Y mis palabras son demasiado bruscas: mi gerente me advierte casi todos los días que después del Año Nuevo no voy a hacer operaciones reales, que van a empezar a cobrar intereses. ¡Así es!
Si no tenemos una empresa de corretaje de este tipo, tendremos que abrir una cuenta real.
¿O hay muchas otras cosas buenas en su empresa de corretaje?
SZ La selección de las empresas de corretaje es un tema aparte y se realiza según la selección multicriterio.
He sacado todo mi dinero de la empresa de corretaje y he dejado 5 dólares en mi cuenta, nadie dice nada durante dos años, sólo me envían estados de cuenta automáticos por correo electrónico.
El hecho es que no es necesario que los "colegiales" tergiversen nada. La inmensa mayoría de los comerciantes se desprenden de su dinero a favor de los CD de forma natural, simplemente por su propio analfabetismo y su inadecuada asunción de riesgos. Estas "distorsiones" son, con toda probabilidad, consecuencia de errores en los métodos de medición o de peculiaridades de la infraestructura (retrasos en la transmisión de datos, por ejemplo).
Y he aquí por qué soy demasiado brusco: el gerente de mi empresa de corretaje me advierte casi todos los días que si no empiezo a hacer operaciones reales después del Año Nuevo empezarán a cobrar intereses. ¡Así es!
El hecho es que no es necesario que los "colegiales" tergiversen nada. La inmensa mayoría de los comerciantes se desprenden de su dinero a favor de los CD, naturalmente, simplemente por su propio analfabetismo y su inadecuada asunción de riesgos. Es muy probable que estas "distorsiones" sean consecuencia de errores en la metodología de medición o de las características de la infraestructura (retrasos en la transmisión de datos, por ejemplo).
Esto es una especie de siglo XIX, esto era lo normal hace muchos años en la época de las estafas masivas. Recomiendo encarecidamente que se retiren los fondos inmediatamente y se busque una empresa de corretaje normal, Internet está lleno de valoraciones y reseñas.Ya veo. Pensé que era normal para las empresas de corretaje, pero decidí comprobar si todo el mundo tiene esas normas. Resulta que no lo hacen. Gracias. Pero no cancela mis pruebas en cuentas demo. Ahora estoy trabajando y preparándome para el lunes. Les deseo lo mismo. Aunque no esté en el foro, ¡escribe! Es interesante leer a personas inteligentes.
Las normas del foro prohíben hablar de CCs aquí, pero ya llegará el momento de discutir el tema de la elección de un CC, si hay algún problema, se encontrará la solución.
SZS En general, cuando la reconstrucción del foro, he golpeado durante mucho tiempo que han hecho los grupos cerrados, como privado sólo a unos pocos usuarios, pero no funcionó. Pero creo que no hay problema, se puede idear algo para reunirse en otro lugar y discutir sobre el dilling.
No puedo resistirme :))
Los procesos de formación de rendimientos incrementales por separado para la Oferta y por separado para la Demanda son ESTACIONARIOS.
¿Sabe cuándo aparece la no estacionalidad? Cuando consideramos un valor medio entre el Bid y el Ask, el proceso de formación de rendimientos para este mismo valor se vuelve no estacionario debido al spread. No recomiendo usar WMA para este valor. Para este caso deberíamos elegir algo mejor.
Eso es todo. Me voy.
:)))))
Por ejemplo, para el EURJPY el coeficiente es s=2,35. El incremento expresado en pips y este coeficiente se sustituye enw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] y se obtiene el peso del precio en cada recepción de ticks para calcular una media ponderada móvil.
¿Así que el peso del precio depende del incremento que lo precede? ¿Pero qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? El precio con un gran incremento puede aparecer igualmente cerca de la mitad del canal o mucho más allá de sus límites. ¿Por qué decidió hacer esto en primer lugar, cuál es la justificación física (de mercado)?
Pensemos en ello. Para el par EURJPY, el precio Ask, por ejemplo:
valor anterior = 132,033
valor actual = 133,032
Aumento del paso de cálculo actual = -1 pips. ¿No?
A partir de la distribución t2 encontramos la probabilidad de dicho incremento. Este es el peso. No hay otra interpretación del peso, ni puede haberla.
He visto con horror algoritmos en los que se considera que el peso es la "novedad" del valor, es decir, que los valores antiguos tienen menos peso que los nuevos. Se trata de una tergiversación directa de las personas mediante unos métodos completamente no matemáticos.
Todo esto es comprensible. Pero aún no has respondido a la pregunta: ¿por qué el peso es la probabilidad de incremento y no otra cosa? ¿Qué sentido tiene eso? No veo el sentido, ni físicamente ni en el mercado. Aunque llevara mil años inventando, no se me habría ocurrido. Estamos negociando el precio, no los incrementos. Y el precio es una serie integrada, una clase de proceso completamente diferente a los incrementos. ¿Qué sentido tiene vincular la probabilidad de incrementos al peso del precio?
Todo esto tendría sentido si se construyera la AMM a partir de una serie de incrementos. Pero se construye a partir de una serie de precios integrada.Aquí está la novedad del valor: es el método de ponderación normal adecuado, aceptado en muchos campos y descrito en muchos libros de texto de estadística. Tiene sentido tanto desde el punto de vista del mercado como desde el punto de vista físico, y es sencillo de entender y claro.
También puede tomar los valores atípicos como un peso, para reducir la influencia de los valores atípicos, por lo que hace una aproximación ponderada. ¿Pero qué tiene que ver esto con los incrementos?
Todo esto es comprensible. Pero todavía no has respondido a la pregunta: ¿por qué el peso es la probabilidad de incremento y no otra cosa? ¿Qué sentido tiene eso? No veo el sentido, ni físicamente ni en el mercado. Aunque llevara mil años inventando, no se me habría ocurrido. Estamos negociando el precio, no los incrementos. Y el precio es una serie integrada, una clase de proceso completamente diferente a los incrementos. ¿Qué sentido tiene vincular la probabilidad de incrementos al peso del precio?
La respuesta a esta pregunta es una de las claves para entender el mercado :)))
Supongamos que lo encontramos en la carretera y ya está.