De la teoría a la práctica - página 27
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Gracias por compartir, por supuesto, usted tiene ideas interesantes, pero para ser honesto, no veo realmente lo que se puede utilizar aquí todavía, sospecho que el resultado no será mucho mejor que bollinger)
Tres operaciones en el plus está muy bien, pero tú como matemático deberías entender que para una estimación más o menos fiable necesitas al menos varias decenas de operaciones... ¿Cuántas operaciones ha observado en su cuenta de demostración?
Y hay otro detalle. Todas las construcciones -tanto las suyas como las de Bollinger- provienen de la media móvil. Pero usted no está negociando desviaciones de la media, sino el precio en su forma pura. Y la media móvil no es un punto de referencia muy fiable, porque se desplaza detrás del precio. Y si con respecto a la MA, el precio puede salir del canal y volver a él, entonces puede de hecho, con respecto a algún nivel de referencia, seguir saliendo. En la práctica, esto significa una pérdida o una reducción. ¿Conoce este proceso, puede comentarlo?
En general, el hecho de que el precio esté en un lugar lejano no significa que vaya a "volver". Los traders lo llaman reversión a la media, pero hay que encontrarlo y demostrarlo por otros métodos, si no me equivoco, en términos de matemáticas - distribuciones condicionales (dependencia del CAMBIO del precio futuro del cambio anterior). Ahora bien, esta dependencia es efectivamente detectable en los ticks y luego en todas las derivadas de la escala de tiempo y en todos los cálculos de las derivadas del precio, por lo que no importa realmente qué herramienta se utilice para explotarla. Pero esta dependencia suele ser muy débil e insuficiente para obtener unos ingresos estables y cubrir los costes. Lo más interesante será ver lo que sucede.
Y aquí no voy a revelar los diversos secretos del cálculo del volumen de la muestra para los pares de divisas, la desviación estándar no paramétrica de la distribución t2 de Student para los incrementos (¡es diferente para los distintos pares de divisas!), que utilizo para calcular las ponderaciones de WMA. Si no, ¿cómo voy a ganarte en un torneo?
La entrada es la desigualdad de Chebyshev para distribuciones multimodo + sesgo no paramétrico
La salida es WMA y también skew no paramétrico (más complicado aquí).
El modelo que publiqué era de demostración. Por supuesto, lo he mejorado.
Nací en 1970. Intenté hacerlo para el 20º cumpleaños de mi hija.
Nací en 1970. Tratando para el 20º cumpleaños de mi hija.
Como, "He venido. Lo vi. ¿"Ganado"? No va a suceder de la noche a la mañana.
Gracias por compartir, tiene ideas interesantes, pero para ser honesto no veo lo que puedo utilizar todavía, sospecho que el resultado no será mucho mejor que bollinger)
Tengo una sospecha similar).
¿Vamos a tener una competición aquí?
Como en el caso de "Came". Visto. ¿"Ganado"? No puedes hacerlo de improviso.
No escuches a nadie, son todos viejos, musgosos, enfangados en las argucias)))
Todo se arreglará.
Como en el caso de "Came". Visto. ¿"Ganado"? No se puede saltar.
¿Por qué "de improviso"? Me gradué en física teórica y resolví muchas ecuaciones de movimiento numéricamente. Todo es familiar, en principio...
Naturalmente, no pretendo ser un genio. La perfección no tiene límites, ¿verdad? Estaré atento al foro, quizá alguien encuentre algo más interesante.
No escuches a nadie, son todos viejos, mustios y chicaneros).
Se solucionará.
Se solucionará. Pero no de inmediato. ;)
¿Por qué "de la cabeza"? Me gradué en física teórica y resolví muchas de estas ecuaciones de movimiento utilizando métodos numéricos. Todo conocido, en principio...
Naturalmente, no pretendo ser un genio. La perfección no tiene límites, ¿verdad? Seguiré el foro con atención, quizá alguien encuentre algo más interesante.
Por supuesto.
también se discutió
:)
¿Por qué "de la cabeza"? Me gradué en física teórica y resolví muchas de estas ecuaciones de movimiento utilizando métodos numéricos. Todo conocido, en principio...
Por supuesto, no pretendo ser un genio. La perfección no tiene límites, ¿verdad? Seguiré el foro con atención, quizá alguien encuentre algo más interesante.
Lo que pasa es que las ecuaciones del movimiento no tienen nada que ver - el precio se mueve por principios absolutamente diferentes)), me puse eufórico hace muchos años cuando me di cuenta de que "he visto tu mercado en un osciloscopio mil veces")))).
No hace falta ser un genio, sólo hay que estudiar cosas que existen realmente (físicamente), no modelos abstractos. Es decir, recurrir a la formación previa es un error muy común entre los físicos y los matemáticos.
La cuestión es que las ecuaciones del movimiento no tienen nada que ver, el precio se mueve según principios completamente diferentes) Yo también caí en la euforia hace muchos años, cuando me di cuenta de que "ya he visto tu mercado en un osciloscopio mil veces"))
No hace falta ser un genio, sólo hay que estudiar cosas que existen realmente (físicamente), no modelos abstractos. Es decir, recurrir a la formación previa es un error muy común entre los físicos y los matemáticos.
Es la ecuación del movimiento, pero no de una cantidad concreta, sino de la densidad de probabilidad de esa cantidad, ¡y nada más!
En su momento, continuemos el debate teórico con los resultados en la mano. ¿DE ACUERDO?