y vagando al azar de nuevo... - página 45
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Eso no se aplica en ningún sitio. Es una historia muy famosa, que a los apologistas de la economía de mercado y a los apologistas de la singularidad de los premios Nobel no les gusta mencionar.
...
Toda esta historia no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el tema del Premio Nobel ni con los métodos.
Yo operaba estos métodos perfectamente en MOEX (entonces MICEX) hasta el 14. Sin embargo, espero que recuerdes lo que pasó en el 14. (Más o menos lo mismo ocurrió en el 98, sólo que en todas partes, y en el 2008 en nuestra tranquila isla en el océano de la crisis).
Los métodos no han cambiado ni han empeorado, sólo que se ha vuelto imposible operar en este estado del mercado. Ahora sólo se puede comerciar con las fluctuaciones aleatorias, como agarrarlo, arrancarlo y salir corriendo).
Toda esta historia no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el tema del Premio Nobel ni con los métodos.
Yo operaba con estos métodos sin problemas en MOEX (luego MICEX) hasta el 14. Sin embargo, espero que recuerdes lo que pasó en el 14. (Más o menos lo mismo ocurrió en el 98, sólo que en todas partes, y en el 2008 en nuestra tranquila isla en el océano de la crisis).
Los métodos no han cambiado ni han empeorado, sólo que se ha vuelto imposible operar en este estado del mercado. Ahora sólo puedes comerciar con fluctuaciones aleatorias, como coger una pieza, arrancarla y salir corriendo).
Puedo decir con absoluta certeza que se equivoca.
Todos estos Nobels (el principal de ellos Markowitz con sus carteras) creen que la hipótesis de los mercados eficientes funciona, y que por lo tanto se puede gestionar el riesgo a costa de la rentabilidad.
De esta hipótesis se deduce que sólo se puede ganar dinero en los mercados invirtiendo.
Y hay otro grupo de personas que piensan que esta hipótesis funciona durante algunos intervalos de tiempo, unos 10 años después de 1987 si se mira la historia. Luego está el colapso de los mercados. Los Nobels no quieren admitirlo, y son gente extremadamente testaruda, ni siquiera perder su propio dinero les enseña.
El horizonte de 10 años es demasiado largo para nosotros, pero el hecho es que invertir con un horizonte de 10 años no es muy diferente de invertir durante un día o una semana.
Se trata de colas gordas, que se activan por cosas pequeñas a menudo en intervalos de tiempo pequeños y se activan por cosas grandes en intervalos de tiempo grandes
O bien se ignoran, como hace Nobili, es decir, asumiendo explícitamente o no que el residuo del modelo es estacionario.
O ir tras Maldenbrot y dentro de los modelos ARCH modelar el residuo, dadas las colas gruesas.
Tu estrategia de "agarrar, arrancar un trozo y salir corriendo" también supone que el residuo está inmóvil, lo cual es perfectamente factible hasta cierto punto, pero necesariamente tendrá el aspecto de "agarrar, arrancar un trozo y no tener tiempo de salir corriendo".
Es necesario modelar colas gruesas en los restos del modelo (medio del modelo). Además, es muy conveniente que el modelo de la media tenga en cuenta a Hearst.
Puedo decir con absoluta certeza que se equivoca.
Todos estos Nobels (el principal de ellos Markowitz con sus carteras) creen que la hipótesis de los mercados eficientes funciona y que, por tanto, es posible gestionar el riesgo a costa de la rentabilidad.
De esta hipótesis se deduce que sólo se puede ganar dinero en los mercados invirtiendo.
Y hay otro grupo de personas que piensan que esta hipótesis funciona durante algunos intervalos de tiempo, unos 10 años después de 1987 si se mira la historia. Luego está el colapso de los mercados. Los Nobels no quieren admitirlo, y son gente extremadamente testaruda, ni siquiera perder su propio dinero les enseña.
El horizonte de 10 años es demasiado largo para nosotros, pero el hecho es que invertir con un horizonte de 10 años no es muy diferente de invertir durante un día o una semana.
Se trata de colas gordas, que se activan por cosas pequeñas a menudo en intervalos de tiempo pequeños y se activan por cosas grandes en intervalos de tiempo grandes
O bien se ignoran, como hace Nobili, es decir, asumiendo explícitamente o no que el residuo del modelo es estacionario.
O ir tras Maldenbrot y dentro de los modelos ARCH modelar el residuo, dadas las colas gruesas.
Tu estrategia de "agarrar, arrancar un trozo y salir corriendo" también supone que el residuo está inmóvil, lo cual es perfectamente factible hasta cierto punto, pero necesariamente tendrá el aspecto de "agarrar, arrancar un trozo y no tener tiempo de salir corriendo".
Es necesario modelar colas gruesas en los restos del modelo (medio del modelo). Además, es muy conveniente que el modelo de la media tenga en cuenta a Hurst.
Y también usaron lápiz de labios en el espejo para dibujar una mujer desnuda diciendo que ganan sistemáticamente en la orquesta.
ZS. Ya que el tema está un poco fuera de lugar, aquí todo el mundo está comparando el sb y el mercado, nadie ha mencionado las colas gordas.
ZS. Como es un poco off topic, aquí todo el mundo está comparando sb y market, nadie ha mencionado las colas gordas.
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Todos estos Nobels (el principal de ellos Markowitz con sus carteras) creen que la hipótesis de los mercados eficientes funciona y que, por tanto, es posible gestionar el riesgo a costa de la rentabilidad.
De esta hipótesis se deduce que sólo se puede ganar dinero en los mercados invirtiendo.
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Si recuerdas, expresé mi actitud negativa hacia esta "teoría" hace varios años, en el momento en que mucha gente aquí (incluido tú, Faa) aceptó esta "teoría" como la verdad última, sin atreverse a contradecir la autoridad de los "noobiles". Se ha debatido este tema en varios hilos, incluido mi hilo "El mercado: un sistema dinámico controlado". (puedes encontrarlo si quieres).
Ahora, después de varios años, en las masas llega poco a poco la duda, el rechazo y luego la comprensión de la insuficiencia, si no el absurdo, de esta "teoría". Más vale tarde, como se dice, que nunca.
Además, ahora se puede argumentar que la "teoría" es de naturaleza a medida. La razón por la que los promotores de la "teoría" recibieron el estatus de "nobleza" fue para dar a la "teoría" más peso y significado a los ojos de los no iniciados. Aunque para muchos es simplemente incomprensible.
Bueno, sería posible ganar dinero en el proceso de SB, si existiera ese tipo de alimentación de datos, y sería mucho más fácil de hacer que en las cotizaciones reales. Y las cotizaciones reales hacen dinero. Y esto es un hecho. Aunque no todos ganan, para algunos de momento y para otros para siempre. Le deseo éxito.
Puedo afirmar con absoluta certeza que se equivoca.
Todos estos Nobels (el principal de ellos Markowitz con sus carteras) creen que la hipótesis de los mercados eficientes funciona y que, por tanto, se puede gestionar el riesgo a costa de la rentabilidad.
De esta hipótesis se deduce que sólo se puede ganar dinero en los mercados invirtiendo.
Y hay otro grupo de personas que piensan que esta hipótesis funciona durante algunos intervalos de tiempo, unos 10 años después de 1987 si se mira la historia. Luego está el colapso de los mercados. Los Nobels no quieren admitirlo, y son gente extremadamente testaruda, ni siquiera perder su propio dinero les enseña.
El horizonte de 10 años es demasiado largo para nosotros, pero el hecho es que invertir con un horizonte de 10 años no es muy diferente de invertir durante un día o una semana.
Se trata de colas gordas, que se activan por cosas pequeñas a menudo en intervalos de tiempo pequeños y se activan por cosas grandes en intervalos de tiempo grandes
O bien se ignoran, como hace Nobili, es decir, asumiendo explícitamente o no que el residuo del modelo es estacionario.
O ir tras Maldenbrot y dentro de los modelos ARCH modelar el residuo, dadas las colas gruesas.
Tu estrategia de "agarrar, arrancar un trozo y salir corriendo" también supone que el residuo está inmóvil, lo cual es perfectamente factible hasta cierto punto, pero necesariamente tendrá el aspecto de "agarrar, arrancar un trozo y no tener tiempo de salir corriendo".
Es necesario modelar colas gruesas en los restos del modelo (medio del modelo). Aparte de eso, es muy deseable que el modelo de la media tenga en cuenta a Hearst.
Lo correcto o incorrecto no importa en este caso. No considero las inversiones en absoluto. Para mí un trato de 1-2 horas ya es mucho tiempo, y de un día para otro es incluso raro. Además, la inevitabilidad de las operaciones con pérdidas es inherente, está prevista y predeterminada por la propia estrategia. No hay que confundir esto con minimizar el número de operaciones perdedoras, es un tema diferente.
Lo que se refiere a Sholes y otros Jenkins, no los uso ahora, porque MOEX en su condición actual (después de 14), difícilmente puede ser llamado un mercado.
SanSanych, una aclaración especialmente para ti: Jenkins no es sólo un libro de análisis de series temporales, sino que también tiene una serie de aplicaciones, incluso de mercado. Lo anterior se refiere a esas mismas aplicaciones.
Pues bien, sería posible ganar dinero con el proceso de la SB si existiera ese flujo de datos, y sería mucho más fácil hacerlo que con las cotizaciones reales. Y las cotizaciones reales hacen dinero. Y esto es un hecho. Aunque no todos ganan, para algunos de momento y para otros para siempre. Le deseo éxito.
Está claro que te pones en la categoría de "adiós". Pero tu "por ahora" lleva muchos años zumbando en el foro y teorizando con afirmaciones. Pero sigue ahí. Y por todo ello es una práctica habitual conseguir algo y luego hacerlo valer. En la sociedad decente todo lo demás son tonterías.
Le deseo éxito. Aunque desear el éxito a los que se inclinan por la palabra no es correcto.
Está claro que te refieres a ti mismo en la categoría de "adiós". Sólo que su "por ahora" lleva mucho tiempo zumbando en el foro y teorizando con declaraciones afirmativas. Pero sigue ahí. Y por todo ello es una práctica habitual conseguir algo y luego hacerlo valer. En la sociedad decente todo lo demás son tonterías.
Deberías desear el éxito. Aunque desear el éxito a los verbalistas no es lo correcto.
No voy a entrar en la discusión que has provocado... es demasiado complicado.Intentas compensar tu falta de conocimiento con groserías. Es un punto válido, y cuanto más grosero seas, más válido... miserable...
Intentas compensar tu falta de conocimiento con groserías. En tu miserable mente ese es un argumento válido, y cuanto más burdo, más válido.... miserable...
Y tratas de adornar tu falta de conocimiento con palabrería. La grosería de la verborrea no es menor.
Y tú tratas de disimular tu falta de conocimientos con palabrería. La verborrea grosera es igual de mala.
No voy a entrar en la discusión que has provocado... es demasiado complicado.