y vagando al azar de nuevo... - página 44
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Si me hablas del número de caras y colas, su proporción tiende a 1. Naturalmente, con números más grandes, la diferencia entre ellos aumentará en forma de módulo. Pero aumentará tanto en + como en -, por lo que lógicamente también tiende al equilibrio. Parece que no nos entendemos. Por eso los Kent son desastrosos para el público. Está todo mezclado.
No, sólo su proporción tiende al equilibrio (a 1). La expectativa, sí, tiende a cero. Pero en cualquier experimento (incluso uno infinito) Np casi nunca es igual a No y variará en cualquier número. En un conjunto de experimentos será una distribución normal con el centro (MO) en cero. Hay modelos de mercado que cuentan la probabilidad de cambio de precios en un intervalo T exactamente así. Por cierto, recibieron un premio Nobel de economía por ello).
ZSnowi es un poco tarde.Ya tienen un Nobel por divagaciones al azar))
Tomemos como ejemplo el gsb.
Si tiene un stop loss de 500 unidades y un take profit de 5.000 unidades, ¿cuántas veces más romperá el precio el stop loss que el take profit?
El Stop Loss se romperá 10 veces, el Take Profit se romperá una vez.
¿cuál es la probabilidad de que el precio supere las 500 unidades?
El número de los eventos necesarios (infracciones de stop-loss) debe dividirse por el número total de eventos.
10/(10+1)
y si TakeProfit se fija en 50 000 unidades, entonces la probabilidad es 100/(100+1) = 0,99. ¡Es casi el 100%!
Supongamos que el valor de Stop Loss es de 500 unidades, el valor de Take Profit es infinito y el marco temporal en cuestión también es infinito.
Cuando el precio toma un Take Profit de infinito, ¿cuántas veces tomará un Stop Loss de 500?
Calculemos la probabilidad: ∞/(1+∞)= uno, salvo alguna fracción menor.
Es decir, la respuesta sería: 100% sin algún valor infinitesimal.
(No entiendo por qué en matemáticas existe el concepto de "número infinitamente grande" pero no el de "número infinitesimal":)) )
...
(No entiendo por qué hay un "número infinitamente grande" pero no un "número infinitesimal" en matemáticas:))) )
Hay un cero.
Ya tienen un premio Nobel por vagabundear al azar).
Sí, eso se adjudicó erróneamente a los perdedores. Los verdaderos siguen esperando su premio.
Sabes que están todos aquí.
Se lo dieron a los perdedores por error. Los verdaderos siguen esperando su recompensa.
Sabes que están todos aquí.
++
Habrían negociado a su manera, pero querían un Schnobel.
Sí, eso se le dio por error a los perdedores. Los verdaderos siguen esperando su recompensa.
Sabes que están todos ahí.
¿Cómo has podido olvidar akran.bara del hilo¿Hay un GRAAL en FOREX?))
Aquí hay extractos de sus posts, como puedes ver no sufre de excesiva modestia y puede incluso alabarse a sí mismo en tercera persona:
...Es muy astuto y va hacia su objetivo de forma persistente e inexorable, ¡un hombre hábil! ¿No lo crees? Y mi razonamiento es férreo. Soy mejor comerciante que... (no señalemos con el dedo...).
...eso es todo. Estoy cansado. Ni siquiera yo, con las extraordinarias capacidades que me ha dado la naturaleza y que he desarrollado con el trabajo intelectual durante muchos años, puedo soportarlo durante mucho tiempo.
Me atrevo a decir que el gurú del comercio, un respetado A. Elder tales métodos eficaces, como yo simplemente no (creo que sí; su comercio no está interesado, creyendo ingenuamente que no tiene diferencias especiales de otros Guru).
Sí, eso se le dio erróneamente a los perdedores. Los verdaderos siguen esperando su recompensa.
Sabes que están todos aquí.
No, están todos aquí). Premio Nobel en 1997.
Los precios de los derivados se determinan en las bolsas de todo el mundo utilizando estos mismos métodos. La base de los cálculos son los paseos aleatorios.
Gracias a estos métodos, muchos comerciantes siguen ganando buen dinero hoy en día. Y con un riesgo muy bajo.
Afortunadamente, los pares de divisas no son tales herramientas, y no lo necesita). No se aplica al Forex.
¿Podríais decirme cómo conseguir al menos el 90% de la calidad del modelado para que no haya desajustes en el gráfico?
¿Tal vez sea la historia de las citas, o es otro problema?
Porque no puedo comprobar cualitativamente el mercado de vagabundeo al azar, y hasta ahora es así
No, están todos aquí). Premio Nobel en 1997.
Los precios de los derivados se determinan en las bolsas de todo el mundo utilizando estos mismos métodos. La base de los cálculos son los paseos aleatorios.
Gracias a estos métodos, muchos comerciantes siguen ganando buen dinero hoy en día. Y con un riesgo muy bajo.
Afortunadamente, los pares de divisas no son ese tipo de herramientas, y no lo necesita). No se aplica a las divisas.
Esto no es aplicable en ningún sitio. Es una historia muy famosa, una que a los apologistas de la economía de mercado y a los apologistas de la extravagancia de los premios Nobel no les gusta mencionar.
Esta es la historia.
Long-Term Capital Management (LTCM) era un fondo de cobertura. El LTCM fue fundado por John Meriwether, un antiguo operador del equipo de arbitraje de bonos de Salomon. Incorporó a los premios Nobel Myron Scholes y Robert Merton como socios del fondo.
En los dos primeros años, LTCM ganó alrededor del 40%. En 1997 hicieron el 27%.
El bombo que se le dio a LTCM, a su equipo y a sus amigos, se basó en 3 cosas que más tarde acabarían con el fondo:
1. han sido capaces de apalancarse de 4.800 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. El apalancamiento del fondo pasó de 4.800 millones de dólares a 100.000 millones. 1. Su posición en swaps era de 1,25 billones de dólares. Tenían una posición de swap de 1,25 billones de dólares (el 5% del mercado total).
2. estaban exentos de muchas operaciones de garantía.
3. Cuando tuvieron problemas, la crisis se intensificó.
En 1998, LTCM realizó enormes préstamos en varios instrumentos. Sin embargo, el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito los sepultarían. Esperaban que los mercados se estabilizaran y que los mercados desarrollados y emergentes convergieran. Muchas de las operaciones de LTCM eran de arbitraje por parejas.
Bonos del Estado europeos. LTCM vendió bunds alemanes y compró bonos de otros países europeos (la llamada "periferia") con la esperanza de que el diferencial entre ellos se redujera antes de la UEM.
Mercados emergentes y tesoros estadounidenses. LTCM tenía bonos argentinos y brasileños largos y bonos del tesoro estadounidenses cortos. Esperaban que el diferencial de crédito se redujera, pero en su lugar se amplió hasta los 2.000 puntos básicos. (20%).
GKOs rusos y bonos japoneses. Esperaban que los rendimientos de los bonos rusos bajaran y los japoneses subieran. No es así. Sucedió exactamente lo contrario: Rusia entró en mora en 1998 y el mercado de bonos de Japón se recuperó.
Bonos largos y cortos de Alemania. Vendieron bonos cortos a 10 años y compraron bonos más largos a 30 años, esperando que la curva de rendimiento se aplanara, en lugar de ello se hizo aún más pronunciada.
Canje a largo y corto plazo. Compraron el swap a largo plazo y vendieron el de corto plazo. Esta estrategia es casi delta-neutral. Sin embargo, depende de la volatilidad. La volatilidad a corto plazo aumentó y perdieron.
Esperaban que los mercados mundiales se estabilizaran. De hecho, el impago del 17 de agosto de 1998 en Rusia no hizo más que acelerar la huida de los inversores hacia lugares seguros. Sus inversiones no estaban diversificadas y se invertían esencialmente en una sola dirección. Como resultado, los inversores y los propios socios perdieron el 90% de sus inversiones.
Hasta el 21 de agosto de 1998, habían perdido 550 millones de dólares. 550 MILLONES DE DÓLARES. Pero eso era sólo el principio. En septiembre de 1998, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York reunió a un grupo de inversores de 14 bancos, ya que los riesgos de LTCM amenazaban la economía estadounidense, y a cambio del 90% de las acciones del fondo, se realizaron nuevas inversiones por valor de 3.600 millones de dólares. SE REALIZÓ UNA NUEVA INVERSIÓN DE 3.600 MILLONES DE DÓLARES. Gran parte de esta historia sigue siendo desconocida. El fondo sufrió porque utilizó estimaciones de VaR anticuadas de su sistema de gestión de riesgos e hizo pocas o ninguna prueba de estrés de su cartera.
Se esperaba que la cartera tuviera una volatilidad diaria de 45 millones de dólares. TUVO UNA VOLATILIDAD DIARIA DE 45 MILLONES DE DÓLARES. Y los problemas del fondo comenzaron cuando los mercados mundiales perdieron liquidez en 1998. LTCM incluso vendió algunos activos líquidos para respaldar otras posiciones más ilíquidas. Sin embargo, esto no la ayudó. El miedo frenó a los mercados mundiales y esto provocó una retirada de liquidez del sistema financiero mundial. Como resultado, LTCM simplemente no pudo liquidar sus posiciones deficitarias, que eran enormes.