Para los que están convencidos de que todos los EA con un martín salen perdiendo. - página 19
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Voy a expresar mi opinión: esto no es del todo cierto. Con los parámetros correctamente elegidos y el tamaño suficiente de la cuenta, el Asesor Experto puede superar en principio cualquier drawdown y en tales casos puede incluso obtener un mayor beneficio (el tamaño de las operaciones de compensación aumenta, y con ello el posible beneficio). La dificultad estriba en determinar los parámetros universales.
¿Podemos ver la equidad? El gráfico de balance no dice mucho. Estoy seguro de que el nivel de equidad está picoteando justo por debajo del "valor crítico".
Según el autor, la reducción no es superior al 50%.
Si intentas usar martin bajo cualquier salsa, como mucho te llevarás la tuya.
esto solo es cierto en condiciones reales cuando el tamaño del depósito y el tamaño de la operación son finitos. pero si teóricamente, es una estrategia 100% ganadora.
Tendrás que comerciar prácticamente.
No podría estar más de acuerdo
¿Podemos ver la equidad? El gráfico de balance no dice mucho. Estoy seguro de que el nivel de equidad está picoteando casi el "valor crítico".
Y no se trataba de los pasos, sino de la cantidad de no-backlash que el búho es capaz de superar. Así que este valor es inversamente proporcional a su rentabilidad.
1.El probador no presenta tal posibilidad.
2. Si hay una tendencia lateral, el beneficio es muy pequeño, porque el lote total de posiciones a cerrar es pequeño. El lote total de posiciones a cerrar es mayor en caso de tendencia plana. Si no lo entiendes, entonces no puedo hacer nada).
Creo que he respondido bastante bien a su pregunta. En cuanto a los experimentos, déjame decidir cuándo y cómo hacerlos. He hecho muchos desde 2006. Una cosa que puedo decir es que no pongo a ningún experto en lo real sin comprobar de qué está hablando.
Aun así, espero que en un futuro próximo nos comunique los resultados de mis emulaciones propuestas de las pruebas de avance.
Aun así, espero que en un futuro próximo nos informe de los resultados de mis emulaciones de pruebas de avance propuestas.
la mejor prueba es el comercio en vivo. la mejor prueba es el comercio en vivo.
la mejor prueba es el comercio en vivo.
hay un punto... se puede encajar cualquier cosa en una posición delantera. y esta expo no es una excepción.
la mejor prueba es el comercio en vivo.
Lo que está subiendo en el enlace es muy probable que sea una prueba de espalda. Y la negociación en tiempo real es esencialmente lo mismo que las pruebas a futuro: las cotizaciones a medida que salen, se convierten inmediatamente en historia. Además, es imposible seleccionar los parámetros correctos para esta nueva historia. Por lo tanto, estos son los gráficos perdedores del fondo.
Aun así, espero que nos informe en un futuro próximo sobre los resultados de mis emulaciones de prueba de avance propuestas.
Si así lo quieres. A continuación se muestra una prueba de un EA cuyos parámetros se determinaron como resultado de la optimización en el intervalo 01.01.2007 - 01.01.2009