No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 239

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_new-rena:

Sé que ha negociado conmigo y con Alexander, y que muchas cosas que no estaban en ese hilo pasaron por su cuenta personal. Sé cómo ha negociado, no de la nada.

Y la correlación no es constante. El precio del mercado es más alto que el precio del real.

La evaluación de la correlación es la mejor manera de solapar los pares.

Eso no es lo que estaba diciendo. Decía que tienes una idea equivocada sobre la correlación y su corolario - la cointegración
 
qimer:
Eso no es lo que estaba diciendo. Decía que tienes una idea equivocada sobre la correlación y su corolario, la cointegración
De acuerdo.
 
lob32371:

... ¿Sigue haciendo un exceso de lotes para cada combinación de este tipo? Eso es no entender la esencia de la cartera.

Puede que, por supuesto, alguien lo considere un exceso, pero yo no lo consiento. Existen otras herramientas y métodos (Reciclaje, MNC, etc.). Y en general, para estar en el "tema" es necesario al menos parte de la rama de releer, pero usted mismo pensar en lo que hacemos aquí y criticar.
 
qimer:

Has escrito una mierda. La correlación muestra la similitud en el movimiento de los pares. No muestra si los pares son convergentes o divergentes de alguna manera. La alta correlación es la cointegración, es decir, el mismo movimiento de los pares.

No, la correlación no es cointegración.

La correlación muestra la cercanía de la relación entre las series de datos (la similitud del movimiento de los pares, como usted escribe).

Y para entender lo que es la cointegración, hay que imaginar a una persona con un perro atado. El perro puede huir, pero sólo por la longitud de la correa (tanto a la derecha como a la izquierda), pero irá todo el camino junto a la persona. Aquí

Significa que en caso de alta correlación las filas pueden divergir infinitamente y en caso de cointegración oscilarán una alrededor de la otra.

 
Mislaid:

Tengo estadísticas sobre la tendencia de los sintéticos. Tomé esta definición: un sintético es prometedor para comprar si ha estado cotizando por encima del AMA durante medio mes en el día. Es decir, se ha producido una fuga de la AMA. El volumen de todos los sintéticos que figuran en el expediente no supera los lotes de 6,1 USD como mínimo.

¿Cómo se construye la tendencia sintética? Como veo que no sólo utilizas majors sino también cruces, mi pregunta es: ¿qué unidades utilizas para calcular el total de la equidad?
 
pastor-ru:
Una lista de todos los sintéticos en siete pares con cuatro pares cada uno. Hay 35 pares en total. Yo uso mt5 robot basado en Recycle2 gané en promedio 50-100% mensual con drawdown 10%, pero hay caídas y fallos en la estabilidad drawdown todavía no es suficiente. No comprendo del todo la matemática del Reciclaje2 y el movimiento del gráfico de propagación en el canal.

un poco demasiado para la negociación de carteras, en promedio debería ser alrededor del 20%, pero depende del método de negociación específico

 
Mislaid:

Tengo estadísticas sobre la tendencia de los sintéticos. Tomé esta definición: un sintético es prometedor para comprar si ha estado cotizando por encima del AMA durante medio mes en el día. Es decir, ha habido una ruptura de la AMA. El volumen de todos los sintéticos que figuran en el expediente no supera los lotes mínimos de 6,1 USD.

La columna A es el día del año en que el sintético fue identificado como prospecto. Columna B - peso del sintético en lotes mínimos de USD. Columna D - el propio sintético. Columnas K, G y F - día, número de día del año y número de sintéticos identificados en ese día como prospecto y que permanecen como tales a partir de la última fecha. La columna I es el número de sintéticos retirados de la lista de prospectos en la última fecha.

Se puede ver que muchos sintéticos se mantienen por encima de la AMA durante meses. Regularmente se identifican nuevas. Por lo tanto, no todos son similares.

Muchos productos sintéticos están muy correlacionados entre sí. Distingo dos tipos de correlación: la correlación vectorial y la correlación de tendencia. La correlación vectorial se da cuando los sintéticos están muy cerca en términos de divisas. La tendencia es cuando los sintéticos se acercan en términos de movimiento.

Vector. Cada sintético puede contrastarse con un vector cuyos componentes se calculan como el valor de una moneda comprada (vendida con un signo "menos") en la misma unidad de medida. El coseno del ángulo entre dichos vectores da la correlación vectorial.

Tomé el archivo del plan para el 18.11.14. Este es el aspecto actual de uno de los sintéticos. Los clusters se forman por correlación de tendencias. Los sintéticos fuertemente correlacionados con el vector se truncan: se selecciona el patrón con el menor peso.

Es difícil dar sentido a este archivo sin comentarios, pero me hago una idea general.

Creo que está utilizando el término "sintético de tendencia" en su sentido.

Me refería a que los sintéticos de tendencia (en su sentido, es decir, obtenidos por regresión sobre una tendencia lineal) son todos similares, porque si tomamos un conjunto arbitrario de símbolos, lo suficientemente amplio (sobre 6-7), entonces en un período, los gráficos de los sintéticos de tendencia obtenidos muy probablemente se parecerán visualmente

 
transcendreamer:

Es difícil dar sentido a este archivo sin comentarios, pero me hago una idea general.

Creo que está utilizando el término "sintéticos de tendencia" en su sentido

Me refería a que los sintéticos de tendencia (en su sentido, es decir, obtenidos por regresión sobre una tendencia lineal) son todos similares, porque si tomamos un conjunto arbitrario de instrumentos (más de 6-7), entonces en un período, los gráficos de los sintéticos de tendencia obtenidos muy probablemente se parecerán visualmente

sip

dos campos (carteras) prácticamente invariables durante los últimos 40 años, si se observan los gráficos a meses. más precisamente - con la ayuda del coeficiente de correlación se puede desglosar



 
lob32371:

No pude conseguir que el código del comodín funcionara. El tuyo sí:

El resultado dejó claro de inmediato lo que hacía el código del monstruo bromista:

No nos centremos en el algoritmo escolar de combinación de combinaciones. Y no hay que destacar que se vería cien veces mejor en OOP. Vayamos directamente al grano.

¿Por qué te haces una molestia tan elaborada? ¿Sigue haciendo una enumeración de lotes para cada combinación de este tipo? Así que esto es no entender la esencia de la cartera.

Hay un maravilloso ejemplo de lote (coeficiente - derecho) - cero. Bien, considera que tienes un lote cero para algunos símbolos. Así que repásalos.

Definitivamente, con tal búsqueda no se puede ir muy lejos - incluso la nube no ayudará a probar el TS. Hay que hacer las cuentas, sin fuerza bruta.

#include <spreadsmath.mqh>

extern int N=4;

extern string Symbols="EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,AUDUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD";




void OnStart()
  {
      int K=GetSpreadsCount(Symbols,N);      
      
      for(int i=1;i<=K;i++)
         {string symbol_list=GetSpreadByIndex(Symbols,N,i);
 

Joker, ¿cierras las posiciones en relación con el margen utilizado para abrirlas (por ejemplo, un beneficio de 2-3 márgenes, y un stop de 1 margen)? ¿O se guía por el comportamiento de la equidad (spread)?

¿Cuántos spreads en una operación se abren al mismo tiempo utilizando la misma configuración para la profundidad del canal y su borde derecho?

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