No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 11

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Kocty2 :

Saludos cordiales a la alta asamblea!
Como le prometí al autor del hilo, estoy publicando una prueba matemática de la posibilidad de operar en Forex rentable.
Sin embargo, desde el último post, me ha venido a la mente la idea de que tal prueba existe desde hace mucho tiempo. ¡Es martingala! El sistema del juego se probó matemáticamente estrictamente hace mucho tiempo, y no es asunto de las matemáticas ahondar en el hecho de que el crupier o el dueño del casino limita las apuestas por arriba y por abajo, privando a los jugadores de la oportunidad de usa la martingala al máximo. Incluso si tienen suficiente dinero para jugar a la martingala...
Pero como lo prometí, tendré que hacerlo, especialmente porque el sistema todavía tiene en cuenta las peculiaridades de Forex.
Para empezar, considere la naturaleza del movimiento del tipo de cambio dentro de la hora. Para que la orden funcione, es necesario que el valor máximo de desviación no sea inferior a la orden establecida. Por lo tanto, estamos interesados en la distribución de probabilidad del valor horario máximo del tipo de cambio. Es fácil obtener tal distribución en forma de histograma si tomamos barras de tipo de cambio por hora durante un período suficientemente largo, contamos todas las barras de la misma altura y organizamos las frecuencias de abandono resultantes de acuerdo con el valor de la barra. Tal histograma se muestra en la Fig.1. La abscisa muestra el tamaño de la barra (Alta – Abierta) y la ordenada muestra el número de dichas barras para el período en estudio. Desafortunadamente, no recuerdo para qué moneda se calculó el histograma y para qué período. Lo más probable es que sea por EUR para el período comprendido entre el 16 de diciembre de 1998 y, aproximadamente, abril de este año. Aunque, al final, esto no es importante para la demostración, ya que la naturaleza de esta distribución es casi la misma para todos los pares de divisas y difiere solo en parámetros numéricos específicos.

Foto 1.
Si observa detenidamente el histograma, notará que la distribución es muy similar a la distribución binomial, ya que N tiende a infinito. El caso límite de la distribución binomial de una variable aleatoria discreta con N igual a infinito es la distribución exponencial de una variable aleatoria continua. Como en principio no sabemos qué valor máximo puede tomar el tamaño de una barra horaria, tenemos derecho a suponer que este valor no está limitado por nada y usamos la ley de distribución exponencial. Tal reemplazo está bastante justificado, porque. las fórmulas que describen las distribuciones binomial y exponencial difieren en complejidad como "una locomotora de una bicicleta". La distribución exponencial -

p(x) = λ*exp(-λ*x)

es solo un exponente que, después de la integración y después de la diferenciación, sigue siendo el mismo exponente. Pequeña cosa útil.
Además, ambas leyes se derivan del supuesto de que la variable aleatoria es independiente de la historia. En otras palabras, caracterizan procesos absolutamente impredecibles. Y, si nos aproximamos a la distribución estadística existente - exponencial, entonces, por lo tanto, ya consideraremos un proceso en el que es imposible un pronóstico, es decir. Markovsky.
La Figura 2 muestra: la distribución estadística normalizada del par de divisas (presumiblemente EUR/USD) en marrón y la distribución exponencial que se aproxima en azul.

Figura 2.
La figura muestra que la desviación máxima de la distribución estadística de la exponencial se concentra en la región de valores pequeños, hasta alrededor de 13 puntos. En la región de valores más grandes, la coincidencia es casi completa, y en la región de “valores muy grandes”, las densidades de distribución vuelven a divergir, porque la estadística simplemente termina y la exponencial dura “para siempre”.
Dado que el grado y el área de desviación de la distribución estadística de la exponencial "impredecible" caracteriza el grado de previsibilidad del tipo de cambio, se puede concluir que la previsibilidad del tipo de cambio, independientemente del método de pronóstico, es muy, muy baja. casi ninguno. Salvo valores muy pequeños (para deleite de los pipsers) y valores muy grandes. Aquellas. podemos predecir con confianza que una orden stop colocada a una distancia de, digamos, ocho cifras del precio actual, dentro de la próxima hora, el precio no alcanzará...
¿Y adónde debe ir el comerciante "pobre"? ¡El pronóstico es imposible, pero quiero un denyushka!
Consideremos la ecuación de la expectativa matemática de la rentabilidad del sistema comercial:

M(sistema) = M(T) – M(L),

donde M(T) – expectativa de ganancia;
M(L) – expectativa de pérdida.
Se sabe que la expectativa matemática de una variable aleatoria se puede calcular como el producto de este valor y su probabilidad, es decir

M(x) = x * p(x), entonces
M(sist) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),

donde T es el valor de la orden de ganancia;
L es el tamaño de la orden stop;
S – valor de dispersión;
p(T) – probabilidad de activar una orden de toma de ganancias;
p(L) – probabilidad de activar una orden de pérdida adicional.
Transformar ligeramente la ecuación original:

M(sistema) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))

y teniendo en cuenta el hecho de que p(T) + p(L) es un grupo completo de eventos, es decir es igual a 1, porque estaremos de pie "hasta el azul en la cara" hasta que funcione la parada o la ganancia. Por fin:

M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S o
M(sist) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)

Solo queda calcular p(T) y, tenemos un sistema win-win en nuestro bolsillo...
Ahora es el momento de mirar de nuevo la distribución exponencial.

figura 3
La Figura 3 muestra las órdenes: ganancia - punto A y parada - punto B. Las proyecciones de estos puntos en el eje de abscisas son iguales al valor de la orden colocada, y en el eje de ordenadas - la probabilidad de su activación. De acuerdo con la fórmula para calcular la expectativa matemática, el área de los rectángulos formados es igual a la expectativa matemática del orden correspondiente. Rojo - beneficio, azul - stop, verde - spread. Solo queda por decidir si hay un máximo para estos rectángulos y la burbuja de ganancias allí.
Ya he dicho que existe una opinión común de que no importa cuál sea el tamaño de las órdenes de stop y de beneficio, porque. cuanto mayor sea el tamaño de la orden, es menos probable que se active y viceversa, y como resultado, no obtenemos ni ganancias ni pérdidas al variar el tamaño de la orden.
Incluso el autor del hilo en un lugar dijo esto:

Cita: Mensaje de M. Jobbaryannik
De hecho, si el beneficio es más corto que el stop, entonces comienza a funcionar con más frecuencia, pero al mismo tiempo es necesario que la posición esté orientada hacia la mayor probabilidad de movimiento, de lo contrario, aparecerá un stop grande detrás de una serie de pequeños ganancias, que destruirá todas las ganancias...

, y en el otro, así:
Cita: Mensaje de M. Jobbaryannik
Me parece que la afirmación sobre la presencia de objetivos mayores que la pérdida no es suficiente.
Puede verificarlo de la siguiente manera: pruebe el sistema con entradas aleatorias donde el tamaño de la ganancia esperada sea 2-3 veces mayor que el tamaño de la pérdida esperada.
Sin embargo, las pruebas de dicho sistema muestran una desventaja segura, porque si la pérdida es más corta que la ganancia, entonces, según las estadísticas, funcionará con más frecuencia que la ganancia.

Usted decidiría, finalmente, qué es mejor "ayer, cinco, pero grandes, o hoy tres, pero pequeños". (c) M. Zhvanetsky

La realidad, sin embargo, no es tan terrible como se piensa, pues si el área del rectángulo inscrito (Fig. 3) es constante

x * y = Const - entonces esta es la ecuación de una hipérbola.

Y no hay distribución hiperbólica, porque la gráfica de la densidad de probabilidad de una variable aleatoria, aunque puede tener cualquier forma, como quiera el destino, hay una condición indispensable: la integral de esta gráfica debe ser igual a uno. Una hipérbola tiene una integral igual a infinito. Además, todas las curvas suaves con una curvatura mayor que una hipérbola tienen un área mínima del rectángulo inscrito en el medio con un aumento en sus bordes y una curvatura más pequeña: un máximo en el centro y una disminución en los bordes.
Bueno, en realidad, la prueba puede considerarse casi completa. Solo queda diferenciar la densidad de distribución de la ley exponencial, igualarla a cero, resolver la ecuación y obtener el valor naturalmente esperado:

T(opc) = 1/ λ .

Pero, esta decisión no nos conviene, porque. acordamos retener las órdenes "hasta que estén azules en la cara" hasta que funcionen, y calculamos la probabilidad de que funcionen dentro de una hora. ¡Esto no funcionará! Para obtener la solución correcta, debe ir a las probabilidades de activar órdenes sin tener en cuenta el tiempo, hasta que funcionen.
En mi libro de trabajo, la derivación de estas fórmulas requiere más de tres páginas de "juegos malabares con jeroglíficos", por lo que no daré la derivación aquí. Pero, les diré el camino, para aquellos que quieran hacerlo por su cuenta. Es necesario hacer una expresión recursiva para la probabilidad de que se dispare la orden, suponiendo que no funcionó durante la hora anterior. Como resultado, obtenemos una progresión geométrica, cuya suma se calcula. Después de calcular esta cantidad, se deben obtener las siguientes fórmulas de probabilidad de disparo de orden:

p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));

donde

q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);

y finalmente

p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).

Ahora podemos sustituir las fórmulas obtenidas en la fórmula (1) de la expectativa del sistema y, para encontrar la solución, tomar derivadas parciales con respecto a T y con respecto a L. Igualando ambas ecuaciones obtenidas a cero, encontramos que la sistema de ecuaciones resultante no tiene solución en forma analítica. ¡Ella no tiene solución en absoluto! Y esto es natural, porque. con una distribución exponencial, la solución más rentable, desde el punto de vista de la máxima ganancia del sistema, se encuentra en el área de stop-loss igual a infinito. ¡Pero no lo necesitamos!
Entonces sabemos que la distribución estadística real es limitada y no se extiende hasta el infinito; por lo tanto, la solución existe, pero debe buscarse mediante métodos numéricos. Bueno, ahora podemos considerar la prueba completa. No presento el gráfico resultante, de acuerdo con las fórmulas refinadas, porque la naturaleza de la curva de probabilidad para el disparo de la orden no ha cambiado, pero solo ha cambiado la expresión digital específica de la curva, que no necesitamos, ya que la solución todavía necesita ser buscado por métodos numéricos. Sí, y esta imagen no se ve tan hermosa, ya que debería estar representada por una superficie en el espacio.

M(sist) = f(T, S).

Recomendaciones:
1. Se ha demostrado la posibilidad de realizar operaciones de cambio rentables sin el uso de métodos predictivos. Para ello, es necesario establecer el take profit aproximadamente en el área de la expectativa matemática de la ley de distribución probabilística del par de divisas utilizado y stop loss o en el área de valores suficientemente grandes, donde la estadística distribución de los extremos del par de divisas, o en el área de valores pequeños. En este caso, la dirección de la posición abierta no importa. La segunda versión del sistema (con una breve parada) es quizás más interesante, porque. la varianza del sistema es muy alta y no creo que nadie tenga suficiente depósito para sobrevivir a sus turbulencias. Sin embargo, para aquellos "que no están interesados en las ganancias" esto no es importante ...
2. El análisis de la Fig. 3 en el área de pequeños valores de toma de ganancias muestra que los sistemas de pips tienen una expectativa de ganancias "fuertemente negativa" (en la montaña para los pipsers). En efecto, si miramos el rectángulo rojo y dirigimos mentalmente el punto A al origen, veremos que la diferencia entre las áreas de los rectángulos rojo y verde tiende a cero, es decir el beneficio tiende a cero. Pero la pérdida, por pequeña que hagamos el stop loss, no tiende a cero, porque. es igual a la suma de las áreas de los rectángulos azul y verde. Ahora queda claro en qué se basa el mito sobre la alta rentabilidad del pipsing: la previsibilidad del tipo de cambio en la zona de valores pequeños. Pero en resumen, podemos decir que un pipser necesita: una mente poderosa (para pronosticar), manos ágiles (para entrar rápidamente y salir aún más rápido) y un repartidor MUY amigable, porque. incluso al estornudar accidentalmente detrás del monitor, el distribuidor puede eliminar a toda una bandada de pipsers del mercado...
3. Quiero advertir de inmediato a aquellos que les gusta regañar a los indicadores y al TA, para que no se refieran a mí por supuestamente probar la imprevisibilidad del tipo de cambio. El tipo de cambio es realmente impredecible, de ninguna manera, incluso con redes neuronales, incluso con filtros digitales, incluso con Caterpillar, incluso con astrología, pero (!) Solo en el área de 15-150 puntos del precio actual . En el área de más de 100-150 puntos, la distribución estadística y la distribución exponencial divergen nuevamente y aumenta la previsibilidad de la tasa. Si tomamos la distribución estadística de no horas, digamos, diarias y más barras, entonces la distribución allí no es en absoluto similar a la exponencial y se aproxima con mucha más precisión a la distribución de Cauchy. ¿Y mostrarme un analista competente que dibuje tendencias en el día? Si "alguien" está buscando una divergencia de tres a cinco barras por hora; aconseja salir en MACD de diez minutos; Sí, al mismo tiempo, también recomienda no poner paradas cuando se resuelven los espacios (!), Y cuando se insinúa un parecido con Vasya Pupkin, no entiende la comparación a quemarropa; no es de extrañar que luego aparezcan sucursales con nombres como: “¡fulano de tal es un estafador!”.


Nombra la fórmula (19)

 
Vinin:


Nombra la fórmula (19)


Por favor, limpia lo que ensucies, camarada. No era mi post, no hay necesidad de sacarlo de contexto, era una respuesta a mi post en el que proporcioné un enlace al autor. solo copié ese post completo aquí por comodidad.

No para hacer creer a alguien. Es más divertido discutir desde diferentes ángulos.

 
excelf:
Todo lo que has escrito aquí es trolling barato, no he visto ni una sola palabra tuya que diga que tu sistema puede generar esos beneficios, sólo un torrente incoherente de palabras y groserías. Y si quieres que alguien crea en tus fantasías, facilítales la contraseña de la cuenta o conéctala para controlar la misma

No tienes suerte :-) Más de 350 posts con nada más que trolling se han ido al garete... al antojo de los moderadores locales... borrando 300 páginas de hilos... así que... no conseguirás nada...

Hablaré en términos de información inteligible sobre el TC :-) pero hablaré en galimatías (con granos de información) :-) pues esa es MI VOLUNTAD :-)

 
Aleksander:
nope - es más simple aquí... Hacemos una herramienta sintética (equidad total) de la forma que necesitamos - donde podemos aplicar fácilmente trucos simples de gestión de lotes...

Bueno, yo también lo resolveré, 

//---
   for
   (int i=rates_total-prev_calculated-1;i>=0;i--)
     {
      double tmp1[],tmp2[];
      CopyClose(s1,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp1);
      CopyClose(s2,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp2);
      double x=SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      double y=SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      switch(plys_minys)
        {
         case 0:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    -
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
         case 1:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    +
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
        }

     }

Y puedes ponerlo en un EA, que elija pares, lotes, para la forma correcta + máxima variación + todos los pares (no sólo los mayores) ;)

Alekzundera, ¿has probado más de 2 pares en sintético?

Archivos adjuntos:
plocha.mq5  4 kb
 
costy_: Alekzunder, ¿has probado más de 2 pares en sintético?

hmmm... parece que estoy mostrando sintéticos de 4 pares en este hilo :-) - hay 8 pares en análisis, 4 de ellos entrando en licitación....

Sí... por cierto... el bloque de texto de hoy :-) casi lo olvido :-)

---

xxxxxx7902 d6 t6 comprar 0.15 p1 1.3613 0.0000 0.0000 d6 t6.1 1.3581 0.00 0.00 -48.00
xxxxxx7903 d6 t6 vender 0.43 p3 0.9891 0.0000 0.0000 d6 t6.1 0.9852 0.00 0.00 0.00 167.70
xxxxx7905 d6 t6 vender 0.51 p4 0.9847 0.0000 0.0000 d6 t6.1 0.9850 0.00 0.00 -15.53

xxxxx7907 d6 t6 vender 0.38 p2 1.6086 0.0000 0.0000 d6 t6.1 1.6058 0.00 0.00 0.00 106.40

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el comercio cerró el mismo día, unas 6 horas después de la apertura así es como la señal de cierre se disparó...

 
así que todavía queda un poco... quedan unos 79 días de ofertas para mostrar :-)
 
así que vuelvan en 80 días, queridos...
 

No :) Tengo que mirar: he pulsado una combinación... ahora está tachado... - Es posible que pueda conseguir algunas cosas en diferentes momentos :-) lo que es p1 p2 p3 p4 etc.


 
Kocty2:

el enlace al post donde UP en el foro de forexclub publica su prueba matemática de que el comercio rentable es posible en forex. Y (!) no como resultado de la violación del proceso de Markov, sino simplemente basándose en la suposición de que es un proceso perfectamente aleatorio, es decir, de Markov.

El enlace real es http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3

Deja que te dé un beso). Tal vez también encuentre "Si asume la investigación como un problema sobre la absorción de las paredes" de las cosas simples innecesarias.
 
Kocty2:

Yo también escribí, por cierto. Mierda... No puedo estar más enfadado, han borrado todo.... ahora todo ha desaparecido.....

Así pues, se creó un báltico cerca de cero con un ensanchamiento gradual de las fronteras en ambas direcciones a partir de cero. es decir, las tendencias largas se aplastaron en cambios más frecuentes de las tendencias pequeñas. Y que hnach un flan martini sería suficiente para que el depo se vuelva voomat bueno. Pero esa es la cuestión, hay que comprobar las cotizaciones,

Y cómo lo haces en 48 movimientos, es demasiado rápido, casi no puedo creerlo, si sales en él de forma constante cada vez, entonces cientos y no un movimiento para hacerlo probablemente, o es puramente por casualidad que lo haces?


En hashby marqué unos 20 en poco tiempo.

Entonces decidí probar la teoría de que el comportamiento aleatorio es el más eficaz. En coinflep tiró una moneda, y en hashby dependiendo del águila / hashby puso + -. En el movimiento 400 llegué a 24. Antes siempre estaba en el lado positivo, luego pasó rápidamente a 0 y después a negativo. Heehee.

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