Olvídate de las citas al azar - página 45
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No hagas una muestra de estupidez tan activa.
De la hipótesis del mercado eficiente se deduce que es posible comprar a mejor precio. Al igual que los reflejos de un perro se derivan de su sistema nervioso central y periférico y de los patrones de su trabajo, que Pavlov estudió.
Eso es, cállate. Inventa tus propias definiciones de la rueda y teorías de por qué es redonda.
¿no te gusta ya el horario?
¿No es así?
Los cobertores se ven muy bien en la soja ahora mismo)
Sí, efectivamente, parecen mucho más técnicos en los granos.
¿Qué teorías, qué hipótesis? ¿De dónde sacas todo eso?
Los libros, mi peludo amigo, lo sacamos todo de los libros, de esos horribles y estúpidos paralelogramos con tantas letras incomprensibles.
¿Y tú?
Es un gran gráfico. Especialmente la ciclicidad de los hedgers en COT es divertidísima (hay que ver, no es una línea de tiempo muy buena, probablemente la brujería es la apuesta). Que el número de largos y cortos sea más o menos el mismo en todo momento es una pena, claro, ya que no permite aprovechar mucho los desequilibrios...
Por desgracia, lo que has visto no es el ciclismo. Es que Cip es un derivado sin entrega real. Por lo tanto, una vez que los futuros actuales sobre ella expiran, todos los contratos abiertos se desploman y el interés abierto cae bruscamente. A continuación, las posiciones de los coberturistas también comienzan a subir monótonamente hasta el nuevo vencimiento. Es decir, en general, sólo repiten la dinámica del interés abierto, que no es suficiente para ganar dinero.
...Pero entonces hay que entender que los grandes que cubren, y de hecho arbitran los futuros del SP500 contra una cesta de acciones del SP500, están sentados en un marco temporal por debajo del día y por lo tanto por debajo del marco temporal de los informes COT. Aquí no se ven, los grandullones no son tan tontos como se creen para estar tan obviamente recogidos.
Lo que has descrito es pura especulación. Están prohibidos para los hedgers (por eso son hedgers - si quieres especular, regístrate como especulador y adelante). Un coberturista tiene que tener un activo subyacente al contado y utilizar su cobertura para llevarlo al mercado. Además, los coberturistas no pueden hacer subir y bajar ese volumen. Fíjate en sus posiciones, son millones de contratos (¡!), repartidos sólo entre 30-60 jugadores, es siempre el 70-90% del volumen total del mercado. ¿De qué tipo de negociación intradía podemos hablar con volúmenes así?
Desgraciadamente, lo que se ha visto no es cíclico. Es que el Cip es un instrumento derivado sin entrega real. Por lo tanto, después de que expiren los futuros actuales sobre ella, todos los contratos abiertos se desploman y el interés abierto cae bruscamente. A continuación, las posiciones de los coberturistas también comienzan a subir monótonamente hasta el nuevo vencimiento. Es decir, en general, sólo repiten la dinámica del Interés Abierto, y no es suficiente para ganar dinero.
Lo que has descrito es una operación puramente especulativa. Están prohibidos para los hedgers (por eso son hedgers, si quieres especular, regístrate como especulador y adelante. Un coberturista tiene que tener un activo subyacente al contado y utilizar su cobertura para llevarlo al mercado. Además, los coberturistas no pueden hacer subir y bajar ese volumen. Fíjate en sus posiciones, son millones de contratos (¡!), repartidos sólo entre 30-60 jugadores, es siempre el 70-90% del volumen total del mercado. ¿De qué tipo de operaciones intradía podemos hablar con este tipo de volumen?
Usted escribe sobre la parte oficial de las cosas y todo eso, pero hay muchos participantes que cubren como si fuera para ellos mismos. Cualquiera puede hacerlo. Se puede leer entre las líneas del comunicado de prensa de Nanex donde se excusaban por las extrañas detracciones de los realdata de sus clientes. Por cierto, también mostraron un descenso de la liquidez (o más bien un desbordamiento de la liquidez) en términos de densidad de flujo de órdenes.
El segundo punto, y esto fue una sorpresa para mí mismo, resulta que ya no es la acción real que rige el índice que rige los futuros, sino exactamente lo contrario. La cola mueve al perro.
...Hablando de desequilibrios:
Esta vez se trata de una soja más "interna". El indicador muestra un desequilibrio neto entre las posiciones largas y cortas de cobertura envueltas en el estocástico. Los círculos verdes muestran un desequilibrio extremo (en términos de estocástico) a favor de las posiciones largas, los rojos a favor de las cortas. La correlación entre el precio futuro y el nivel de desequilibrio de los grandes para este instrumento es evidente. Y no hay que bajar al interior del día para eso en absoluto.
La soja está bien, pero es su propia parte del mercado, el sipi otra, otra cosa. Hay sutilezas por todas partes.