Distrito 6 - página 37

[Рустам]

volúmenes estándar = número de ticks ~ frecuencia (al menos se puede pensar así)

[Леонид]

FAQ: Los comentarios son los mejores, o mejor dicho, la FFO. Es posible afinarla, pero si dará resultados (se retrasará - definitivamente). Y según mi observación es necesario filtrar varios portadores flotantes a la vez. En definitiva, hay muchas preguntas. Y la principal: ¿merece la pena?

Se retrasará definitiva e irremediablemente)))) Por eso el anreal ))))

[Hide]

FAQ:

El precio no tiene nada que ver. Si nos basamos en el precio, no llegaremos a ninguna parte con este filtro. Me basaba en la aceleración del precio.

Eso es complicado.

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Veo algo de horror aquí :-))) Yo también solía hacer un filtro en mi época, centrado en la rapidez del proceso.

[Леонид]

FAQ: volumen estándar = número de ticks ~ frecuencia (al menos se puede pensar así)

Apenas es posible reconocer los ticks como frecuencia, incluso si se toma e-signal (por ejemplo) en lugar de MT, porque cada tick no representa un volumen igual de una operación para un instrumento determinado, sino simplemente una operación que tiene un volumen completamente diferente en cada nuevo tick entrante.

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aquí hay incluso un buen filtro que puedo poner

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Y también contarte su funcionamiento interno.

[Леонид]

Dr.Drain: Y también contarte su funcionamiento interno.

Dime, dime....))

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LeoV:

Dime, dime....))

Imagina que tienes un gráfico de precios. Digamos que el EURUSD. Podemos diferenciarlo numéricamente. Obtener los valores de las derivadas, o más bien las primeras diferencias, en unidades de cambio de precio mínimo, por ejemplo 0,0001 o 0,00001 o lo que queramos.

A continuación, hago un ingenioso truco con mis orejas. ¿Y si dibujo no sólo la derivada propiamente dicha (primeras diferencias), sino una derivada poderosamente distorsionada no linealmente? Por ejemplo, dispongo una función escalonada, y la llevo a una potencia, o incluso al cuadrado. Es decir, donde la derivada era 2 unidades 0,00001 se convertirá en 4, y donde diez - cien.

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A continuación, puedo utilizar esta matriz distorsionada no linealmente de primeras diferencias para dibujar un "gráfico de precios ampliado". Esta es la regla: tomamos cada valor del precio y lo repetimos tantas veces como el valor de la barra correspondiente de nuestra "derivada". Es decir, si es 1000, por ejemplo, repetiremos el valor correspondiente del precio 1000 veces.

A continuación, suavizamos la "matriz ampliada" mediante el algoritmo habitual de SMA con un número constante de barras de promedio. A continuación, realizamos un "estrechamiento" de la matriz suavizada seleccionando las barras a partir de las cuales dibujamos el filtro real. Como resultado, resulta que el alisamiento para las secciones que tienen diferente volatilidad tiene órdenes de magnitud de rezagos diferentes.