Reconocer los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera (Trading on the news) - página 9
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...Incluso "comprar y mantener" con una cobertura de índice de volatilidad muestra excelentes rendimientos para los inversores a medio y largo plazo. ¿Quizás has estado buscando en el lugar equivocado?
¿Hay resultados? ¿Dónde se pueden encontrar?
Personalmente, no tengo ninguna prueba preparada. La idea en sí fue anunciada por uno de los ponentes del foro SmartLab de San Petersburgo (una reunión real). Cuando me enseñó el gráfico incluso me atraganté con mi café gratis - es más o menos la misma tendencia ascendente, y de hecho la estrategia está lista para funcionar. En principio, no es difícil confeccionar un diferencial similar y ver sus características.
Usted mismo ha escrito sobre sus propios fracasos, que cualquier sistema que haya desarrollado empieza a "quedarse anticuado". Usted es el único econometrista que conozco, y a juzgar por el abanico de problemas que encuentran los métodos econométricos (usted mismo lo ha descrito perfectamente) se pueden sacar conclusiones sobre la escasa utilidad práctica de esta ciencia. No quiero iniciar guerras santas, simplemente es extraño que en dos años no se haya encontrado una sola estrategia elemental de AT, que permita ganar dinero de forma más o menos constante. No hace falta decir que incluso la media móvil consigue ganar dinero. Incluso "comprar y mantener" con una cobertura de índice de volatilidad muestra excelentes rendimientos para los inversores a medio y largo plazo. ¿Quizás has estado buscando en el lugar equivocado?
Creo que no lo dejé muy claro.
Durante muchos años he utilizado TA y el robot que sigue funcionando es TA. Es a los robots TA a los que se les reclama que "se vuelven rancios". Por eso he dejado de trabajar en AT desde hace 2 años. No tengo un robot terminado sobre econometría, pero lo que tengo es mucho más valioso que todo lo que tenía sobre AT. Estas circunstancias me dan derecho a comparar. Lee mis posts y artículos en los que comparo el AT y la econometría de forma puramente sustantiva.
Que conste que empecé a negociar cheques en el RTSB y en el CSRUB, por si eso te dice algo.
Una vez más, un consejo, no hables de algo que no conoces en absoluto, y mucho menos des consejos a los demás sobre qué usar.
Un poco sobre el tema de la rama
Una vez más, un consejo, no discutas sobre algo que no conoces en absoluto, y mucho menos des consejos a los demás sobre qué usar.
Un poco sobre el tema de la rama
En realidad, sólo en el tema del Indicador Hearst.
Creo que no lo dejé muy claro.
Durante muchos años he utilizado TA y el robot que sigue funcionando es TA. Es a los robots TA a los que se les reclama que "se vuelven rancios". Por eso he dejado de trabajar en AT desde hace 2 años. No tengo un robot terminado sobre econometría, pero lo que tengo es mucho más valioso que todo lo que tenía sobre AT. Estas circunstancias me dan derecho a comparar. Lee mis posts y artículos en los que comparo el AT y la econometría de forma puramente sustantiva.
Que conste que empecé a negociar cheques en el RTSB y en el CSRUB, por si eso te dice algo.
Una vez más, mi consejo es que no discutas sobre algo que no conoces en absoluto, y mucho menos des consejos a los demás sobre lo que debes usar.
¿Cree que la econometría permitirá construir un sistema que funcione para siempre?
¿Cree que la econometría permitirá construir un sistema que funcione a perpetuidad (sin tocar)?
No lo creo. Sólo empiezas a entender lo que estás haciendo.
Por ejemplo, los mash-ups, que en lenguaje econométrico son regresiones. Hay maniquíes ponderados. Coges las pesas y las levantas, quizás con un probador.
En la regresión los pesos siempre se ajustan según el ISC, pero además de eso obtenemos el índice de cada coeficiente, la probabilidad de que pueda ser igual a cero, R-cuadrado y otra información sobre la máscara. Si no tienes esa información puedes razonar que puedes hacer una ST basada en la AT que no se estropeará, y si la tienes estarás seguro de que hagas lo que hagas, la ST basada en la AT se estropeará definitivamente, y lo sabrás poniendo a cero la depo. Y las bellezas de los cortes de pasta no darán ningún aviso.
Con la econometría puedo describir todo el problema y a día de hoy sé que todo el problema no tiene solución. Es posible resolver y tener en cuenta parte de este problema, lo que reducirá significativamente el riesgo y permitirá predecir una fuga de depósito mucho antes.
Con la econometría puedo describir todo el problema y a día de hoy sé que todo el problema no tiene solución. (Con la econometría) es posible resolver y contabilizar partes del problema, lo que reducirá considerablemente el riesgo y permitirá predecir con mucha antelación los desagües.
Es puramente mi IMXO.