Reconocer los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera (Trading on the news)
¿Tienes tus propias ideas?
Si no es así, no creo que la de otra persona sirva
Pregunta 1: Estimación de la varianza, desviación estándar, pero la cuestión es que se desconoce la ley de la distribución, así como de qué consideraciones tomar la n que interviene en la estimación insesgada. Análisis de fase. Wavelets (son complejos).
Pregunta 2: Modelos econométricos, modelo de elección minar 1 - hay noticias, 0 - no hay noticias, pero me parece mal.
IMHO
¿Cómo te ayudarán las ondículas? Suavizarán el precio... (ni siquiera podrá notar la diferencia :-)
Y la noticia - 50/50 - moverá el precio una vez - pero en la dirección equivocada (Los analistas dirán después que el mercado tuvo en cuenta esta noticia) - o se moverá en la dirección correcta... pero no tiene tiempo de subirse al tren - la casa de bolsa no da un precio o requotes...
Compañeros, me gustaría pedir ayuda con la siguiente pregunta:
Pregunta 1.
Quiero escribir un indicador que sea capaz de tener en cuenta los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera.
En mi cabeza imagino lo siguiente:
Paso 1. Conozco la hora de publicación de la noticia, momento t;
Paso 2. El mercado está a la espera de la noticia y comienza a cambiar su "comportamiento" hasta el momento t y los agentes del mercado están a la espera de la noticia. Está claro que en algunos agentes la información llega rápidamente.
Paso 3. Un indicador capta el cambio que se ha producido, el modelo específico se ordena para entrar en acción.
Indicador: ¿qué puede actuar como indicador? Un aparato no demasiado complicado.
Pregunta 2.
¿Existe una literatura, discursos de referencia, sobre modelos de previsión de series temporales financieras, teniendo en cuenta los comunicados de prensa?
Completo.
Este es el problema básico, no resuelto, de la previsión del kotir. Se llama "breakpoint", en mi traducción "fractura".
Hay una serie de pruebas de kotir que identifican estos puntos de ruptura. Los he publicado en mi hilo. Econometría: previsión de un paso adelante.
No quieres buscar un lugar específico.
¿Cómo te ayudarán las ondículas? Suavizarán el precio... (ni siquiera podrá notar la diferencia :-)
Y la noticia - 50/50 - moverá el precio una vez - pero en la dirección equivocada (Los analistas dirán después que el mercado tuvo en cuenta esta noticia) - o se moverá en la dirección correcta... pero no tiene tiempo para subirse al tren - el OC no da un precio o requotes o algo así ...
veo tu punto. el punto es que todos los problemas pueden ser resueltos con dc y requotes. tal vez puedas decirme cual puede ser el indicador?
Completo.
Este es el problema básico, no resuelto, de la previsión del kotir. Se llama "punto de ruptura", en mi traducción "fractura".
Hay una serie de pruebas de kotier que identifican estos puntos de ruptura. Los he publicado en mi hilo. Econometría: previsión de un paso adelante.
No quiero buscar un lugar específico.
¿me pueden aconsejar? cómo, qué buscar. qué buscar, mis modelos econométricos son insignificantes, SB todo el tiempo excepto el modelo con integración fraccionaria.
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Compañeros, me gustaría pedir ayuda con la siguiente pregunta:
Pregunta 1.
Quiero escribir un indicador que sea capaz de tener en cuenta los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera.
En mi cabeza imagino lo siguiente:
Paso 1. Conozco la hora de publicación de la noticia, momento t;
Paso 2. El mercado está a la espera de la noticia y comienza a cambiar su "comportamiento" hasta el momento t y los agentes del mercado están a la espera de la noticia. Está claro que en algunos agentes la información llega rápidamente.
Paso 3. Un indicador capta el cambio que se ha producido, el modelo específico se ordena para entrar en acción.
Indicador: ¿qué puede actuar como indicador? Un aparato no demasiado complicado.
Pregunta 2.
¿Existe bibliografía, referencias, sobre modelos de previsión de series temporales financieras, teniendo en cuenta el comunicado de prensa?