Reconocer los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera (Trading on the news) - página 5
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Cualquier TS utiliza fórmulas, porque todos sus indicadores y otras cosas tienen fórmulas implementadas en forma de programas. Así que o bien se "estiran" inconscientemente las fórmulas, o bien conscientemente, e incluso leyendo libros, y no leyendo a varios Shiryaev por ahí.
¿conoces a alguien que pueda leer sobre las funciones de respuesta?
¿conoces a alguien que pueda ser leído en las funciones de respuesta?
Compañeros, me gustaría pedir ayuda con la siguiente pregunta:
Pregunta 1.
Quiero escribir un indicador que sea capaz de tener en cuenta los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera.
En mi cabeza imagino lo siguiente:
Paso 1. Conozco la hora de publicación de la noticia, momento t;
Paso 2. El mercado está a la espera de la noticia y comienza a cambiar su "comportamiento" hasta el momento t y los agentes del mercado están a la espera de la noticia. Está claro que en algunos agentes la información llega rápidamente.
Paso 3. Un indicador capta el cambio que se ha producido, el modelo específico se ordena para entrar en acción.
Indicador: ¿qué puede actuar como indicador? Un aparato no demasiado complicado.
Pregunta 2.
¿Existe bibliografía o referencias sobre los modelos de previsión de series temporales financieras que tengan en cuenta el comunicado de prensa?
En el momento de la publicación de la noticia se produce un aumento de la volatilidad. Lo importante que es la noticia, lo podemos juzgar por las lecturas de la misma TAE o, no sé, como en mql5 hay un canal de desviaciones estándar (no confundir con el canal de regresión), lo podemos juzgar por la amplitud de este canal, antes de la salida de la noticia y en los primeros momentos después de la salida de la noticia. El problema es que las noticias suelen salir en packs, y es fácil dejarse llevar por el vaivén, y la gente del otro lado del monitor no es tan tonta como queremos, puede mover la propagación más amplia.
Lógicamente, el mercado debería buscar un nuevo estado estacionario teniendo en cuenta la nueva información, cuánto durará (en teoría, durará instantáneamente, pero lo dudo). En este momento se puede intentar cogerlo. La dirección del comercio debe ser visible para el ojo.
Ahora otra vez escupirán que podemos usar el mismo martin. Los experimentos muestran que si calculamos los niveles de reinversión con una volatilidad baja. En el momento de alta volatilidad el bastardo está vivo. Intenté calcular los niveles en Asiatic y colocar las órdenes al inicio de la sesión europea, pero el tiempo era un parámetro optimizable y mi Asesor Experto hacía oídos sordos a la retirada americana con sus noticias.
Por supuesto que sí. El mercado se rige por las noticias, pero éstas no son necesariamente visibles a simple vista.
¿Probado por quién?
PS último post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 todo lo contrario - una cuestión de fe?
¿Probado por quién?
PS el último post https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 el punto de vista exactamente opuesto - una cuestión de fe?
Para mí no es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento: sé exactamente dónde están las noticias en el mercado y cómo se tienen en cuenta esas noticias en los EA. Y cada uno puede tener su propia opinión, eso es lo bonito.
Entonces, ¿es posible predecir los objetivos en las noticias? ¿En la D1, por ejemplo?
investiga y dime...
En el momento de la publicación de la noticia se produce un aumento de la volatilidad. Puedes juzgar la importancia de la noticia por las lecturas de la TAE o, no sé, en mql5, hay un canal de desviación estándar (no confundir con el canal de regresión), puedes juzgar por la anchura de este canal antes de la publicación de la noticia y en los primeros momentos después de la publicación de la noticia. El problema es que las noticias suelen salir en packs, y es fácil dejarse llevar por el vaivén, y la gente del otro lado del monitor no es tan tonta como queremos, puede mover la propagación más amplia.
Lógicamente, el mercado debería buscar un nuevo estado estacionario teniendo en cuenta la nueva información, cuánto durará (en teoría, durará instantáneamente, pero lo dudo). En este momento se puede intentar cogerlo. La dirección del comercio debe ser visible para el ojo.
Ahora de nuevo escupirán que podemos usar el mismo martin. Los experimentos muestran que si calculamos los niveles de reinversión con una volatilidad baja. En el momento de alta volatilidad el bastardo está vivo. Intenté calcular los niveles en Asiatic y colocar las órdenes al inicio de la sesión europea, pero el tiempo era un parámetro optimizable y mi Asesor Experto hacía oídos sordos a la retirada americana con sus noticias.
Investiga y dime...
En realidad, C-4 nos ha dicho.
Pero faa1947, según tengo entendido, afirma lo contrario: "El mercado se mueve por las noticias".
Lo que realmente me interesa es saber si se puede utilizar un parámetro de mercado para obtener un resultado positivo.
Y tengo que investigar.
Copypasta de estos internets tuyos, traducido, con fecha 27 de febrero de 2009 13:46. Sólo en el tema. Disfruta.
En cuanto a las noticias, tengo algunas preguntas. Intenté comprender su importancia y su impacto en el precio, pero no lo conseguí. Afortunadamente para mí, lo que importa son los beneficios, no la comprensión. (Por eso quizás la mayoría de los "expertos" se encuentran entre los teóricos, no en los parqués).
Una cosa que he notado es que muchas veces la acción del precio tiende a "superar" el anuncio de la noticia. Creo que esto se debe a que los operadores están "acelerando" el movimiento. (Quizás antes del IPC (Índice de Precios al Consumo) o algo así). Muchos comerciantes nuevos tienden a pensar que hay una especie de conspiración. Una "información caliente" que se ha "filtrado" a unos pocos comerciantes selectos. Tiendo a pensar que la reacción a la noticia puede estar ya incrustada en la dirección en la que se desarrolla toda la negociación. Por ejemplo, si todo el mundo se pone en cortocircuito con el euro, y hay noticias negativas graves sobre el euro... confirma la opinión de la multitud. De todos modos, como descubrirás... nada de esto es significativo. En serio.
No quiero entrar en la discusión de Fundamentos contra Mecanismos. Sé que el Fondo determina la dirección en su conjunto. Pero he comprobado que un anuncio del IPC de -2,3% no significa que deba vender el EUR/USD a 1,2450. De hecho, ¿le indica alguna vez cuándo debe entrar o salir de una operación? (con un ejemplo).
Además, es difícil calibrar cómo van a reaccionar miles de comerciantes de todo el mundo. Diablos, nunca sé cómo va a reaccionar mi mujer, y al fin y al cabo vivo con ella. Además, sólo es una persona. Ahora trata de imaginar lo que van a hacer 800.000 desconocidos de todo el mundo. Buena suerte con eso.
Además, hay pocas cosas menos interesantes que losindicadores económicos. Aburrido. Si quisiera estudiarlo todo, me decantaría por una licenciatura en economía.
Echa un vistazo a uno de tus canales de noticias favoritos. La CNBC es un buen ejemplo. Tienes a ocho personas tratando de superar a los demás. Ninguna de estas personas tiene idea de lo que está pasando. Como ejercicio divertido, cuente cuántas veces al día algún presentador pregunta a un invitado: "¿En qué dirección operas?" o. "¿Dónde inviertes tu capital de trabajo?" Esto muestra lo que hay detrás de la idea de recibir invitados. ¿Es posible que algunos de estos invitados estén interesados en que usted opere con sus consejos, moviendo así el precio para ellos? Se trata de la "información caliente" mencionada en Memorias de un especulador bursátil. Wall Street realmente no ha cambiado con los años.
Además, tienen interés en hacerte creer que la bolsa puede saltar en cualquier momento. Si realmente piensa que estamos en un mercado bajista durante años y no puede vender acciones (como hace la mayoría de la gente), no las verá. Están interesados en que inviertas... Sin espectadores, no hay publicidad. No hay publicidad - no hay CNBC. No hay CNBC... no hay trabajo.