Reconocer los cambios en el "comportamiento" de una serie temporal financiera (Trading on the news) - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿puede dar algún consejo? cómo, qué buscar. qué buscar, tengo modelos econométricos insignificantes, SB todo el tiempo excepto el modelo con integración fraccionaria.
No sigas el consejo de otra persona: es tu habilidad, la otra persona tiene su propia habilidad.
Esta habilidad puede obtenerse utilizando algún paquete econométrico y leyendo después la bibliografía sobre los temas que no entiendas en el paquete. Este es un consejo de aprendizaje.
No existe un modelo universal, al menos que yo sepa. En un momento dado uno funciona, el otro funciona, y entre ambos hay un punto de ruptura y todo el problema está en ellos. Adjuntamos un artículo reciente que puede servir de entrada al problema.
Yo también estoy lidiando con este tema recientemente. Quiero construir un algoritmo sobre las noticias. para empezar, tengo un indicador:https://www.mql5.com/ru/code/10741
No sigas el consejo de otra persona: es tu habilidad, la otra persona tiene su propia habilidad.
Esta habilidad puede obtenerse utilizando algún paquete econométrico y leyendo después la bibliografía sobre los temas que no entiendas en el paquete. Este es un consejo de aprendizaje.
No existe un modelo universal, al menos que yo sepa. En un momento dado uno funciona, en otro momento funciona otro, y entre ambos hay un punto de ruptura y todo el problema está en ellos. Adjuntamos un artículo reciente que puede servir de entrada al problema.
el libro es bueno, pero difícil porque está en inglés.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
En ruso llevamos un retraso de al menos cinco años.
No existe un modelo universal, al menos que yo sepa. En un momento uno está trabajando, el otro está trabajando, y hay un punto de ruptura entre ellos y todo el problema está en ellos. Adjuntamos un artículo reciente que puede servir de entrada al problema.
Así que identifique el momento en que el viejo modelo dejó de funcionar, ¿cuál es el problema?)
No sé cómo. Un punto de ruptura en la historia y para cuando logré determinarlo ha surgido un nuevo punto de ruptura, que determinaré después de un tiempo desconocido.
tal vez escribir una EA que descargaría Volumen, Tiempo, Cerrar, Abrir, Alta, Baja, cuerpo de la vela en el punto de ruptura calcular analizar. a continuación, basado en toda la historia evaluar el modelo de selección binaria.
¿quizás probar un logit, un modelo de punto de ruptura para construir una variable de resultado 1 - hay un punto de ruptura, 0 - no hay punto de ruptura?
No lo sé. Un punto de ruptura en la historia y para cuando logré determinarlo ha surgido un nuevo punto de ruptura, que determinaré después de un tiempo desconocido.
alsu:
orbe
Cada modelo tiene un criterio de aplicabilidad a la situación actual, a grandes rasgos, el mínimo error posible con el que creemos que el modelo funciona. ¿Por qué no reducir el intervalo para que la detección de los valores atípicos sea lo más rápida posible?
No hay una solución completa, sólo enfoques, como se muestra en el archivo adjunto arriba.
El problema se entiende de forma intuitiva. Para ajustar el modelo, cuanto mayor sea la muestra, mejor. Pero cuanto más grande es la muestra, menos se tiene en cuenta la situación actual. Parecería que AP(1) es lo ideal - sólo vela anterior, pero no, funciona, pero muy raramente.
El modelo debe predecir las rupturas, pero ¿cómo hacerlo?
tal vez escribir una EA que descargaría Volumen, Tiempo, Cerrar, Abrir, Alta, Baja, cuerpo de la vela en el punto de ruptura calcular analizar. a continuación, basado en toda la historia evaluar el modelo de selección binaria.
¿quizás intentar un modelo logit, breakpoint para construir una variable de resultado 1 - hay un breakpoint, 0 - no hay breakpoint?
escribir - es fácil dar salida a los parámetros en el archivo de registro a través de Imprimir... o mejor aún a un archivo separado mediante operaciones de archivo...
y luego también hacer una tabla por Éxodo cuando había ++ y después de qué número de Minus...
porque es posible que aunque el número total de --- sea mayor que +++
pero manipulando los lotes se puede mostrar el resultado global en +++