¡Negro! - página 71
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Se me ocurre que si una empresa de corretaje se cubre abriendo posiciones inversas en la bolsa, paga una comisión, y como está perdiendo el spread (comisión), también está perdiendo dinero. Naturalmente, no es rentable para ellos.
Además, si no retiran ninguna posición, resulta que la ficha está realmente en la ciruela.
Busque en Googleque no sea un tráiler :D
¡y de inmediato regaló a los ardientes no-graileros los primeros lugares en google! :D famosos de este foro
Se me ocurrió aquí, si DC se cubrió abriendo posiciones inversas en la bolsa, pagan comisión, y como la ciruela del spread (comisión), resulta que también ciruela. Naturalmente, no es rentable para ellos.
Además, si no retiran ninguna posición, resulta que la ficha está realmente en la ciruela.
Mi cálculo está en el excel, adjunto. Tal vez alguien lo compruebe por diversión.
Mi cálculo es el siguiente.
Probabilidad de toma = 0,45. Cuando lo tomas, la deposición se duplica. ¿Cuál es la probabilidad de que el depósito virtual se duplique 7 veces (llegue a ser igual a 128)? Es 0,45 ^ 7 (los eventos son independientes, regla de la multiplicación de probabilidades) = 0,003736695. Si esto ocurre, el beneficio será de 128 - 1 = 127. El real es igual a 127, para duplicarlo hay que drenar el depósito virtual 127 veces (sin incluir el diferencial del real).
Según el esquema de Bernoulli.
Lanzamos una moneda 7 veces (P de cara = 0,55; P de cara = 1 - 0,55 = 0,45). Cuál es la probabilidad de que caiga al menos una cola. Esto es lo contrario del evento en el que no caen colas: todas las águilas caerán. Es igual a 1 - P de cabezas ^ 7 = 1 - 0,45 ^ 7 = 1 - 0,003736695 = 0,996263305.
A continuación, repetimos la serie de 7 lanzamientos de monedas 127 veces. De alguna manera tenemos que hacer las cuentas...
se me ocurre que si una empresa de corretaje cubre abriendo posiciones inversas en una bolsa, paga una comisión
Ы? ¿Y por qué al revés?
No lo había pensado, pero en cualquier caso es el diferencial el que pierde (esto no es una afirmación, es una creencia que me han impuesto) )
ZZZY: si no, resulta que el spread sólo drena las operaciones inversas
ZZZY: el pensamiento no fue considerado y vypluta, si muchos pierden, entonces ¿por qué DC posición de cobertura abierta en la misma dirección? El beneficio es la diferencia en la comisión, obtienen más del cliente de lo que dan cuando abren (no es un hecho) una posición. En este caso, la opción o bien no abrir ninguna posición o trabajar en contra (sólo mi pensamiento).
Pero en todo caso es la dispersión la que te hace perder (esto no es una afirmación, es una creencia que me han impuesto) )
No, ¿por qué? Es suficiente con poner todas las pérdidas en el diferencial final y guardar un poco para ti :) .
Spread se traduce como algo que se unta en el pan ))))
Spread es lo que se unta en el pan ))))
Sí, he calculado el impacto del spread en la cuenta real (dentro del mismo sistema). Resulta que hace el tiempo. Cuantos más pasos de doblar el depo perdido, más se come el spread, y, por ejemplo, si el spread es sólo el 1% del corredor pasado, entonces después de 5 pasos de doblar y 6º paso de perder, la cuenta real no tendrá +1 virtual perdido, sino -0,26. Eso no es ni siquiera el plus de toda la serie. A partir de aquí la cosa empeora. En resumen, la difusión estropea todo el asunto...
Sí, por eso dejé a Martin.
SZS: necesitamos el menor número posible de posiciones abiertas, o mejor dicho, necesitamos una pequeña rotación...
Sí, por eso renuncié a Martin. Gracias a Dios se detuvo a tiempo.
SZS: necesita el menor número posible de posiciones abiertas, o más bien necesita una pequeña rotación
Es fantástico. Para perder con pequeños giros hay que adivinar la dirección del precio, lo cual es tautológico para un EA de ganancias.
La forma más rápida que he citado es doblando el lote, perdiendo en la primera cola (o águila) de la serie. El resto es estirar el desagüe.