¡Negro! - página 56

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sergeev:

¿Sabe usted cómo drenar? Para que pueda drenar no en la propagación? No lo creo...


¡Yo, sé cómo!

Puedo drenar cualquier depósito, barato, dame un depósito, sólo mi interés se quedará como una cuota de servicio :o)
 
sergeev:

¿Sabe cómo drenar? ¿Sabe cómo drenar la propagación? No creo...



Oh, no sabes lo que ya sé hacer)))

Para drenar no en la propagación... tan difícil como no perder en el spread.

 
evillive:

¡Yo, puedo hacerlo!

Cualquier drenaje de depósito, barato, dame un depósito, sólo mi interés se quedará de él como una cuota de servicio :o)

¿Sabe usted cómo drenar no en la propagación? .... (sin incluir las recotizaciones que no te favorecen) ¡Eres un GRAAL!
 
jelizavettka:

¿Sabe cómo no se extiende? .... (Sin incluir las recotizaciones que no estén a tu favor) ¡Eres un graalista!

¡¡No hay grial!! Exclusivamente a mano )))
 
evillive:

¡¡No hay grial!! Exclusivamente a mano )))

¿Siempre para drenar no en la propagación? ..... Es un grial invertido)
 

En definitiva, no es gran cosa, Sun.

El guión es este:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                  sanyooooook.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © Mthmt, April 2012"

extern double  _deposit = 100.0;
extern double  _spread = 2.;
extern double  _tp = 30.;
extern double  _sl = 30.;
extern double  _startLot = 0.1;
extern double  _multiplier = 2.;
extern int     _howMany = 100000;

int _deathArr[ ];


int start( )
{
   ArrayResize( _deathArr, _howMany );
   MathSrand( GetTickCount( ) );
   
   double depo = _deposit;
   double lot = _startLot;
   double resPips;
   int count = 0;
   
   for( int i = 0; i < _howMany; i ++ )
   {
      count = 0;
      lot = _startLot;
      depo = _deposit;
      while( depo > 0 )
      {
         resPips = dealResultPips( );
         depo += resPips * lot * 10;
         count ++;
         if( resPips < 0 )      lot *= _multiplier;
      }
      _deathArr[ i ] = count;
   } 
   
   toFile( );   
   return( 0 );
}//+------------------------------------------------------------------+

   
      int dealResultPips( )
      {
         double ratio = ( _tp + _spread ) / _sl ;
         if( MathRand( ) < 32768. * ratio / 2  )         return( - _sl );     /// fail
         else                                            return(   _tp );     /// success   
      }//+------------------------------------------------------------------+
      
      
      void toFile( )   
      {
         int h = FileOpen( "death.txt", FILE_CSV | FILE_WRITE, " " );
         for( int i = 0; i < _howMany; i ++ )
            FileWrite( h, _deathArr[ i ] );
         FileClose( h );
         return;
      }//+------------------------------------------------------------------+      

El número de pasos hasta la muerte del depósito se envía a un archivo. El número de pruebas está fijado de antemano, aquí hay 100 mil.

El número mínimo de pasos es 3 (0,1 ciruela, 0,2 ciruela, 0,4 ciruela - aunque no hay suficiente dinero para la tercera posición, no lo he tenido en cuenta). El máximo en este ensayo fue de 71. Pero podría ser más si se hacen varias pruebas.

Aproximadamente el 90% de las pruebas son de menos de 16 pasos.

El número medio de pasos hasta la muerte fue de 8,5.

Si te interesa, puedo hacerlo para que veas cómo cambia el propio depósito en cada prueba. Y, por supuesto, tener en cuenta el depósito. El guión tardará mucho más en ejecutarse, pero también será más interesante.

Sí, una cosa más: he contabilizado más o menos el diferencial, de manera que a igualdad de precio de sl y tp hay que recorrer distancias un poco diferentes.

 
jelizavettka:

¿Siempre para drenar no en la propagación? ..... Es un grial invertido))

Basta con entrar en el mercado con todo el depósito y salir a tomar una cerveza... Si incluso por algún malentendido la primera operación va en negro, hacer una inversión rápida con la duplicación (como la martingala) y todo es tip-top ^,...,^
 

2 Alexei.

Muy interesante con la extensión y el margen. Se está acelerando y no parece que la extensión se esté agotando.

Alexey, ¿es posible sacar el valor de la ganancia máxima antes del drenaje y luego calcular en excel la probabilidad de vertido como hice yo?

 

Алексей, а можно вывести в результаты значение максимума прибыли до слива и затем посчитать в экселе вероятность налива как я делал?

El beneficio máximo antes de un vertido no es difícil. Excepto que aún no he tratado con la probabilidad de derramar. Ya veremos.

 
evillive:

Es pan comido, entrar en el mercado con todo el depósito y salir a tomar una cerveza... Si aunque sea por algún malentendido la primera operación sale en negro, haz una inversión rápida con doblaje (como la martingala) y todo estará de maravilla ^,...,^.
El erizo puede hacer lo mismo. Asume un riesgo del 2% por operación. Para que la pérdida no se deba a la negociación, sino a un mal MM.
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