¡Negro! - página 30
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Todavía no, pero lo será pronto.
Me dieron algunos cálculos, pero no lo creo
agradecimiento especial a alexeymosc
Habrá colas gruesas, por lo que en algunos casos el desagüe será casi indefinido.
Y Alexei es bastante confiable, calcula bien.
Hay muchos factores que influyen en el drenaje de la depo, y cuanto más preciso sea el sistema, más lento será su drenaje (en mi opinión)
Hay muchos factores que influyen en el drenaje de la depo, y cuanto más preciso sea el sistema, más lento será su drenaje (en mi opinión)
Habrá colas gruesas, por lo que en algunos casos el desagüe tendrá una longitud casi indefinida.
Esto es en teoría, no he conocido un martin que vierta infinitamente largo ))
Y Alexei es bastante confiable, cuenta bien.
Me temo que no entiendo del todo la idea de un drenaje
No entiendo del todo la idea de un drenaje
Es cierto. ¿Constructivo cuándo?
Después de la lluvia del jueves.
Me temo que no entiendo del todo la idea de la ciruela
Es bueno que lo hayas publicado aquí. Tal vez alguien lo compruebe de nuevo.
Confío en la corrección del modelado del sistema en un martin. La línea azul es correcta, y muestra la probabilidad de que un depósito de 100 dólares obtenga un beneficio en X antes de perderlo, según el sistema clásico de martingala.
La línea roja es la probabilidad de perder el depósito virtual antes del beneficio X = 1 - P - esta línea también es correcta. Curiosamente, sin tener en cuenta el spread (he modelado sin tener en cuenta el spread) la probabilidad de doblar 100 libras en la martingala = alrededor del 60%. Pero no te creas eso, porque con la dispersión la probabilidad tenderá al 50% con un número infinito de ensayos.
Pero la línea verde -la más importante-, que significa la probabilidad de duplicar la deposición reflejada en sus valores iniciales depositados en el eje X, es la tercera vez que la recalculo. Esta vez creo que será más correcto.
Mostraré con un ejemplo su significado. Supongamos que nuestro depósito virtual es igual a 100 dólares y que hemos tomado el real a 1000 dólares. Nos parece -sólo nos parece- que la probabilidad de que el depo virtual recoja un beneficio de 1.000 dólares y así vender nuestro real es muy pequeña. Pero la modelización ha demostrado que esta probabilidad es de 0,171. Y, en consecuencia, la probabilidad de retirar el depósito virtual antes de alcanzar el beneficio de 1000 dólares es de 1 - 0,171 = 0,829. Entonces pensemos en ello. Tenemos que drenar el depósito virtual diez veces para duplicar la suma real de 1000 dólares. Calculemos: 0,829 ^ 10 es aproximadamente 0,153. Sólo el 15%.
Tomemos el real de 100 dólares. Puesto que la probabilidad de que el depósito virtual de un martín se lleve 100 dólares = 0,597, y la probabilidad de que se vacíe es 1 - 0,597 = 0,403. Este mismo número será la probabilidad de que el real de 100 dólares se duplique antes de que se agote.
¡Qué tartas!