Desarrollar un robot de trading estable - página 5
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La analogía no se acepta porque el sistema es abierto.
Sí. Se convierte en uno con nueva información...
y por eso se acepta que está cerrado de forma equívoca.
¿O también está en desacuerdo con los principios de los mercados eficientes?
;)
Bueno, sí, no estoy de acuerdo. Incluso en una forma débil - y entonces ineficaz: la información no se asimila en su totalidad e inmediatamente, queda sin asimilar. Qué decir de las formas moderadas y fuertes...
Busca un hilo sobre la selección de características si te interesa (por alexeymosc).
Tú estabas allí...
Sí, no estoy de acuerdo. Incluso en una forma débil son ineficaces: la información no se absorbe de golpe, queda sin absorber. Qué decir de las formas moderadas y fuertes...
Ese es el principio. Pero en realidad, la calidad de la información es cuestionable. y también la calidad de la ejecución. hay todo tipo de deslices... ;)
No hablamos de desviaciones, flujos de comercio ocupados y otras cosas de la cocina. Y tampoco hablamos de la calidad de la información, sólo de su cantidad.
Tengo mi propio modelo antiguo en alguna parte, pero aún no lo encuentro. En este modelo es posible salir del bache, incluso si la entrada de información externa es nula. Es decir, debe haber una razón, pero no es necesariamente una entrada de información nueva.
Así que veo que hay un montón de chapuzas por aquí)). Voy a responder a los que dicen y dirán que esta utopía de martin y no da una ventaja estadística. ¡¡Sí!! Martin en su forma pura nunca funcionará a menos que utilice patrones de mercado. He leído las matemáticas de los martins y estoy totalmente de acuerdo con ellas. La cuestión aquí es diferente, ya que como mostré en el primer post (en los gráficos de rendimientos para el mismo mes), los métodos aplicados en mi sistema han reducido significativamente la probabilidad de más de 5 retrocesos, por lo que los patrones que he expresado funcionan, si no, ¿cómo funcionaría?
Además, sobre el hecho de que este es mi prejuicio y que se trata de una percepción subjetiva de los patrones. Llevo 7 años haciendo forex y ahora me permito no trabajar en ningún sitio y ganar sólo con el trading y gano más que mis amigos trabajadores. De esto se puede concluir que durante este tiempo, he aprendido a distinguir entre la percepción subjetiva de Karitna cosas reales.
En este hilo sólo pedí que me ayudaran con algunas cosas, en concreto con quién y cómo determina el final del movimiento de la tendencia, quién tiene experiencia en el campo de las entradas y salidas parciales.
He calculado preliminarmente que el sistema debe triplicar al menos el beneficio de cualquier posición para que sea rentable. Es posible, ya que los grandes movimientos de tendencia no se ven afectados y sólo una pequeña parte de ellos se toma ahora.
Si alguien tiene algún interés en el tema, o alguna experiencia real con el primer mensaje, por favor escriba, los enfoques menos convencionales para el análisis de la situación son bienvenidos. ¡¡¡¡ Todos los posts con mensajes de que es imposible y demás, los ignoraré, hay que pensar más ampliamente!!!!
Allí no hablamos de desviaciones, de flujos comerciales y de otras cosas de la cocina. Y tampoco se habló de la calidad de la información, sólo de la cantidad.
Tengo un modelo antiguo en alguna parte que nunca he conseguido resolver. En este modelo es posible salir del bache, incluso si la entrada de información externa es nula. Es decir, debe haber una razón, pero no es necesariamente una entrada de información nueva.
¿Cuál es la esencia de su modelo que permite salir del piso sin una entrada de información nueva?
No, no al comerciante, sino al propio instrumento.
El modelo es complejo, tiene diferencias. No lo voy a explicar, es difícil.