Recorrido medio diario en puntos por instrumento. - página 6
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Calculado en los nuevos puntos.
A continuación, dibujó la relación ln(periodo) -> ln(diferencial). Por cierto, las semanas se ajustan mejor a esta dependencia si se cuenta exactamente el número de barras por semana, es decir, si el periodo_W1 se considera igual a 1440*5=7200. Así lo hice (de lo contrario, la línea se colapsaría en el último punto hacia abajo).
Como puedes ver, la línea es casi perfecta (contra la línea azul, si te fijas bien, se dibuja una línea de regresión lineal). Pero la pendiente, es decir, el grado, no es exactamente 0,5 (de hecho, alrededor de 0,529).
Después comprobé la fórmula de Lanchester-Ainstein :) (última columna, debe ser cercana a 1). Las desviaciones de la fórmula sugerida anteriormente son especialmente fuertes entre D1 y H4, y también alrededor de los TF de hasta 30 minutos, es decir, para los TF más pequeños.
Si ahora calculamos por el número de barras, resulta ser aún peor.
P.S. De forma similar, por el módulo de diferencia Cierre-Apertura:
Sigue sin haber ninguna diferencia en particular: el grado es ahora de 0,515. Y todavía una fuerte desviación entre D1 y H4.
Al final, quiero mostrarte este truco. Lanza el indicador ATR en el gráfico. Es uno de los indicadores de la volatilidad de los precios. Ajuste el periodo a 24. Ponga el marco de tiempo en H1 y mire el indicador. Y luego cambiar el marco de tiempo a M30 y mirar el indicador de nuevo. Hay mucho que pensar. Que tengas un buen día.
¿Vas a parar la respuesta de Alexey?
¿Vas a parar la respuesta de Alexey?
¿Qué hay que discutir? Creo que la descripción de Alexey del patrón es correcta. Me gustaría añadir que esta es una de las leyes más importantes que los desarrolladores de sistemas novatos y los operadores principiantes deben conocer. Es casi imposible crear sistemas seguros y altamente rentables sin conocer esta ley.
Pero, al mismo tiempo, debemos admitir que esta ley por sí sola no es suficiente para la creación de tales sistemas. Todas las regularidades de los movimientos de los precios están interconectadas, al igual que las leyes de la física, por ejemplo, están interconectadas entre sí. Por lo tanto, al dominar un patrón, es posible sacar otros patrones también. Si tiene la intención adecuada, por supuesto :).
Sobre la aleatoriedad. El hecho de que muchas personas, incluidas las que conocen muy bien las matemáticas, lleven años trabajando en el desarrollo de sistemas de trading demuestra que la parte de un componente aleatorio en los movimientos de los precios es importante. Pero los estudios demuestran que no es un proceso absolutamente aleatorio y tiene sus propias regularidades y limitaciones, que deben conocerse y poder aplicarse en la teoría y en la práctica.
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Entonces continuemos con el tema.
Una pregunta para ti, Trololo y al resto del foro:
¿Cuál debe ser la figura más sencilla cuyo lado es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de su otro lado (o la suma de las longitudes de varios otros lados)? ¿Es posible esta cifra? Dibuja esta figura, si es posible.
(Puede que no haya formulado la pregunta del todo bien, que los matemáticos me corrijan entonces, pero el significado está claro, supongo).
Pregunta para ti,Trololo y al resto del foro:
¿Cuál debe ser la figura más sencilla cuyo lado es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de su otro lado (o la suma de las longitudes de varios otros lados)? ¿Es posible esta cifra? Dibuja esta figura, si es posible.
(Puede que no haya formulado la pregunta correctamente, que los matemáticos me corrijan entonces, pero creo que la cuestión está clara).
Me sigo preguntando cómo un principiante (fíjate que tú mismo lo has dicho) puede seguir diciendo lo que es importante y lo que no, todo ello con la excusa de los años de experiencia.
Tienes que definir quién eres. Si no, discutamos algo, dices en un año, soy un principiante. y mientras tanto enseñas (no, estoy a favor de la comunicación, pero no sé por qué tienes tal cosa).
Nunca he categorizado la calidad y la experiencia de la gente por su edad, pero su carácter catódico me hace sospechar.
Aquí está su figura. resulta que parece un triángulo rectángulo, puede que en realidad no lo sea. de sus términos.
Trololo, aquí está tu gráfico. Hay 2 indicadores ATR, el inferior con un periodo de 12 horas y el superior con un periodo de 24 horas. La TF es horaria. Creo que verás la diferencia. Esto es especialmente para ti, pero no quiero discutir el tema de la RTA.
Jos, ¿qué triángulos? Es más complicado que eso. Piénsalo hasta la noche.
En cuanto a mí, te ofrecí la comunicación por Skype a través de micrófono y vídeo, pero te negaste, es tu derecho. Y para leer y además realizar todo este foro en un pequeño periodo de tiempo simplemente no soy capaz.
Jos, ¿qué triángulos? Es más complicado que eso. Piensa en ello.
Cómo es, lo que preguntaste, eso es lo que escribiste.
Un lado es igual a la raíz del otro, nadie escribió sobre el tercer lado y los siguientes (y su número).
¿Qué hay que discutir? Creo que la descripción de Alexey del patrón es correcta. Me gustaría añadir que esta es una de las leyes más importantes que los desarrolladores de sistemas novatos y los operadores principiantes deben conocer. Es casi imposible crear sistemas fiables y rentables sin conocer esta ley.
El problema es que aquí no hay regularidad. Hay una fuerte apariencia de sistema aleatorio.
Puedo añadir que este ratio se cumple con gran precisión tanto para los instrumentos de Forex como para los de bolsa. Hay cierta diferencia con respecto a uno (0,8-1,15) para algunos mercados de materias primas y para los índices (S&P, DAX).
El problema es que aquí no hay ningún patrón. Hay una fuerte apariencia de sistema aleatorio.
Pero, no completamente al azar. Hasta esta noche.
La afirmación de no ser totalmente aleatoria requiere una justificación, y mejor aún, ejemplos y hechos. Hasta que no haya ninguno, el sistema puede considerarse aleatorio, aunque tenga un patrón.