Esquemas de tráfico de información privilegiada. o cómo canalizar discretamente mucha pasta (y cómo detectar esta infiltración oculta) - página 14
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No sé a qué te refieres....
Dice que el calendario de las intervenciones de los bancos centrales se conoce por la historia y que es teóricamente posible identificar las acciones de las personas con información privilegiada, que, a diferencia de los operadores ordinarios, han sido notificadas de estas mismas intervenciones con antelación.
Toma los patrones anteriores:
1. Intervenciones repentinas del Banco Central
2. 2. Grandes movimientos que no preceden a la intervención.
Pequeños movimientos que no son anteriores a la intervención.
Obtenemos tres clases bastante claras para los patrones, por lo que ya podemos buscar sus diferencias características, y por tanto los patrones.
Dice que el calendario de las intervenciones de los bancos centrales se conoce por la historia y que es teóricamente posible identificar las acciones de las personas con información privilegiada, que, a diferencia de los operadores ordinarios, han sido notificadas de estas mismas intervenciones con antelación.
Toma los patrones anteriores:
1. Intervenciones repentinas del Banco Central
2. 2. Grandes movimientos que no preceden a la intervención.
Pequeños movimientos que no saben lo que preceden
Obtenemos tres clases bastante claras para los patrones, por lo que ya podemos buscar sus diferencias características, y en consecuencia los patrones.
Por qué sólo la intervención, también podrían tener lugar otros acontecimientos.
Pero es difícil formalizarlo y es difícil ser inequívoco.... .
En cuanto a la simultaneidad de los cambios, no significa que si todos los pares de la misma moneda se movieron en una dirección, es la simultaneidad (tontería).
Intento utilizar un modelo dinámico y analizar no la suma de los movimientos de los precios, sino su descomposición en fluctuaciones y el análisis de la frecuencia.
Y por qué sólo la intervención, también pueden producirse otros acontecimientos.
La razón principal es que el análisis se basa en el modelo de regresión del análisis.
En cuanto al movimiento simultáneo de los pares, no significa que si todos los pares de la misma moneda se movieron en una dirección, es un movimiento simultáneo (tontería).
Estoy tratando de aplicar un modelo dinámico y analizar no la suma de los aumentos de precios, sino un desglose en las fluctuaciones y el análisis de las frecuencias de estas fluctuaciones.
Más exactamente, incluso la densidad de los ciclos de oscilación en los instrumentos. los mayores tienen claramente una mayor densidad que los exónicos.
Más exactamente, incluso la densidad de los ciclos de oscilación en los instrumentos. los mayores tienen claramente una mayor densidad que los exónicos.
Cuanto mayor es la densidad espectral, más contribuye esa frecuencia a la varianza. ¿Está diciendo que las grandes empresas son claramente más volátiles?
¿A qué frecuencias?
¿O estamos hablando de otras diferentes?
;)
Cuanto mayor es la densidad espectral, más contribuye esa frecuencia a la varianza. ¿Está diciendo que las grandes empresas son claramente más volátiles?
¿A qué frecuencias?
¿O estamos hablando de otras diferentes?
;)
no se trata de frecuencias individuales, sino de todas a la vez, hasta un valor determinado. el cambio de la volatilidad es proporcional al cambio del flujo de ticks,
El comportamiento de la liquidez es proporcional al de la variación del diferencial. + hay rentabilidad, pero es sólo una idea)))
Si tomamos 2 procesos, digamos de 10 min. pero el primero tiene 10 valores en 10 min. y el otro tiene 100 valores en 10 min. ¿cuál tendrá más procesos de oscilación o frecuencias diferentes y si los sumamos, cuál tendrá más influencia o peso en la suma total de frecuencias?
ps-pero el número de ticks es mayor, no necesariamente proporcional al mayor número de procesos oscilatorios.
Si tomamos 2 procesos en el tiempo, en 10 minutos digamos. sólo el primero en 10 minutos tiene 10 valores y el otro en 10 minutos tiene 100 valores, ¿cuál tendrá más procesos vibracionales diferentes o frecuencias encontradas? y si se suman, ¿qué proceso tendrá más influencia o peso en el resultado total de la suma de las frecuencias?
¡Io ti prego! ¿Qué información privilegiada? ¿Qué estás leyendo ahí, T. Dreiser? ¿Financiero, Titánico, Estoico?
Ni siquiera es gracioso. En este mundo global, una persona de dentro no es nada.
La pregunta no es sobre el infiltrado, y la pregunta no es sobre él o su origen.
La cuestión no es sobre ella o su origen, es sobre el hecho de que no es un interior, sino algo más, no la esencia, sino la manifestación de algo similar tiene lugar.
Muy lógico: llamar a un infiltrado no es un infiltrado, y quedarse perplejo por ello. Bien hecho.
Si he entendido bien, entonces - sí, todo se puede ver (o no ver) en el gráfico antes de todo. Sólo la probabilidad de verlo es hmmm... digamos que... Yo no contaría con eso en un intercambio.
¿No has tenido suficiente?
En caso de que nadie se haya dado cuenta, he escrito hipotéticamente. en qué más se puede confiar en un comercio sino en eso.
Lo único que merece la pena es prestar atención, si se quiere ver el mercado en su totalidad y sin salvedades. pero no es tan fácil de aprovechar. pero esto lo explicaré en otro hilo.