Esquemas de tráfico de información privilegiada. o cómo canalizar discretamente mucha pasta (y cómo detectar esta infiltración oculta) - página 20
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Un robot de intercambio roto en el comercio de FORTS en el mercado de futuros MICEX-RTS ha causado una pérdida multimillonaria a su propietario, informa Interfax. Así loinformó Interfax.
Según el jefe del centro de operaciones de Metallinvestbank, Sergei Romanchuk, el robot "se estrelló" con los futuros del USD/RUB. Según Interfax, el robot de cambio compró divisas a 33,9 rublos y las vendió a 32,75 rublos durante dos minutos a las 18:00 hora de Moscú el 21 de junio, realizando transacciones por un total de unos 700 millones de dólares.
Al mismo tiempo, Romanchuk estimó en 4,3 millones de dólares la pérdida máxima derivada de las acciones del robot de cambio. Una fuente de Interfax en el mercado financiero cree que la pérdida ascendió al menos a dos millones de dólares.
Quién es el propietario del robot, el MICEX-RTS no lo ha revelado. Los participantes en el mercado creen que sólo un robot propiedad de un gran banco podría permitirse tales volúmenes de operaciones. Al mismo tiempo, un representante de MICEX-RTS dijo que no se cancelarán las operaciones realizadas por el robot. "Cada participante es responsable de su robot y de sus propias acciones", dijo el intercambio.Trabajo en equipo. Pero ese no es nuestro perfil. Practicamos el medio plazo. En principio, existe una plataforma que permite utilizar elementos de HFT. Pero, ¿merece la pena molestarse en esta dirección? ¿Merece la pena?
No me corresponde a mí preocuparme por ello, pero voy a intervenir. La rentabilidad de la HFT está muy exagerada, en los rumores. Este mercado tiene su propia liquidez, que es limitada. La competencia allí es alta. Además, miro con asombro a los verdaderos revendedores, que suelen estar en los mismos horizontes: no se han extinguido como clase. La pregunta es: ¿a quién le ganan dinero?
Sí, hay problemas para escalar en una base de capital grande.
Sí, la competencia es alta.
No, no es la HFT lo que se está quitando. Es más bien al revés.
La HFT es una forma de ganar dinero con poco riesgo. Los riesgos suelen ser proporcionales al tiempo que se mantiene una posición. ¿Conoce algún algoritmo de negociación a medio plazo que realmente gane dinero y tenga un ratio de Sharpe superior a 10?
Sí, hay problemas para escalar en una base de capital grande.
Sí, la competencia es alta.
No, no es la HFT lo que se está quitando. Es más bien al revés.
anónima:
La HFT es una forma de ganar dinero con poco riesgo. Los riesgos suelen ser proporcionales al tiempo que se mantiene una posición. ¿Conoce algún algoritmo de negociación a medio plazo que realmente gane dinero y tenga un ratio de Sharpe superior a 10?
Aunque no sea de mi incumbencia, pero voy a intervenir. La rentabilidad de la HFT está muy exagerada, en los rumores. Este mercado tiene su propia liquidez, que es limitada. La competencia allí es alta. Además, miro con asombro a los verdaderos revendedores, que suelen estar en los mismos horizontes: no se han extinguido como clase. La pregunta es: ¿a quién le ganan el dinero?
Estoy totalmente de acuerdo. Sólo por interés, puedes mirar las estadísticas del BFI de 2012. Ahora han cambiado las condiciones y es probablemente la mejor competencia para los comerciantes que existe en este momento. Se puede ver claramente que los porcentajes demenciales de HFT se compensan con la liquidez que estos algoritmos pueden comer. La conclusión es que ahora hay paridad entre la HFT y los inversores institucionales. Pero la eficiencia del mercado es cada vez mayor, los costes de mantenimiento de la infraestructura de HFT aumentarán exponencialmente, mientras que la rabia de los algoritmos disminuirá. Los inversores institucionales, por su parte, lo están haciendo bien: la liquidez casi ilimitada y creciente hace que la oportunidad de ganar dinero sea casi ilimitada. Creo que en un par de años los institutos de "IDH" simplemente aplastarán al HFT con sus enormes depósitos y se impondrá una realidad más de la vida: el correcto no es el que ganó más intereses, sino que el correcto es el que ganó más dinero.
No, no es la HFT lo que se está quitando. Es más bien al revés.
Sí, posiblemente. Pero para los institucionalistas, con horizontes a medio plazo y más allá, no es un problema. Les estás dando liquidez, y el hecho de que tengas que pagar 30-50 puntos por ello es una nimiedad. La sostenibilidad de los resultados es prácticamente nula.