Derivación del espectro (o aceleración del espectro) - página 18

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new-rena:

Ayer escribí el mismo indicador. No entiendo lo que muestra? El espectro, por supuesto, está formado por plazos y cada uno de ellos tiene el coeficiente de peso igual a uno. Vamos a realizar la convolución. La frecuencia del reloj es de un minuto. Luego los sumamos.

¿Puede decirme cómo vincularlo al mercado?

El problema es que hay un desajuste en la cantidad de valores significativos entre los minutos y los plazos superiores. En otras palabras, faltan comillas y es un absoluto misterio. Tenemos que sincronizarlos por fecha.


Puedes atar al perro a la valla con una correa o cuerda para evitar que muerda a alguien.

¿Qué quiere decir con eso de vincularlo al mercado? ¿Atar qué? ¿Y con qué? Y lo más importante, ¿con qué fin?

 
Trololo:
¿Qué pasa, Renat? ¿Estás conquistando las Maldivas o algo más?
Tengo esta visión del filtro digital (más de un día - no es interesante, ya que es un indicador piloto, sin tener en cuenta las cotizaciones que faltan, a corto plazo):
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1       // Количество буферов
//#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
//#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
////#property indicator_color3 Green      // Цвет второй линии
#property indicator_color4 Black      // Цвет второй линии
//#property indicator_level1 0.0015
//#property indicator_level2 -0.0015
//#property indicator_levelcolor Magenta

double Buf[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
double Sig_1,Sig_5,Sig_15,Sig_30,Sig_60,Sig_240,Sig_1440,Sig_10080,Sig_43200;
//extern int SMA_Period;
//extern int SMA_TF;//Период расчета
string Instr;//Инструмент
//double Buf_0[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,2);// Стиль линии
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   //int    counted_bars=IndicatorCounted();
   int i;                // Количество просчитанных баров
        
//--------------------------------------------------------------------

   Instr=Symbol();int m1=0;int m5=1;int m15=1;int m30=1;int h1=1;int h4=1;int d1=1;int w1=1;int mn1=1;
   while(m1<Bars)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
         Sig_1=iOpen(Instr,1,m1);
         if(m1/(5*m5)<=1)
            {
               Sig_5=iOpen(Instr,5,m5);
               if(m1/(15*m15)<=1)
                  {
                     Sig_15=iOpen(Instr,15,m15);
                     if(m1/(30*m30)<=1)
                        {
                           Sig_30=iOpen(Instr,30,m30);
                           if(m1/(60*h1)<=1)
                              {
                                 Sig_60=iOpen(Instr,60,h1);
                                 if(m1/(240*h4)<=1)
                                    {
                                       Sig_240=iOpen(Instr,240,h4);
                                       if(m1/(1440*d1)<=1)
                                          {
                                             Sig_1440=iOpen(Instr,1440,d1);
                                             //if(m1/(10080*w1)<=1)
                                               // {
                                                   //Sig_10080=(iHigh(Instr,10080,w1)-iLow(Instr,10080,w1))*iVolume(Instr,10080,w1);
                                                  // if(m1/(43200*mn1)<=1)
                                                     // {
                                                         //Sig_43200=(iHigh(Instr,43200,mn1)-iLow(Instr,43200,mn1))*iVolume(Instr,43200,mn1);
                                                      //}
                                                  // else mn1++;                                                   
                                               // }
                                            // else w1++;                                             
                                          }
                                       else d1++;                                       
                                    }
                                 else h4++;                                 
                              }
                           else h1++;                           
                        }
                     else m30++;                     
                  }
               else m15++;               
            }
         else m5++;
      Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440;//+Sig_10080+Sig_43200;
      m1++;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }                             
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
LeoV:


Puedes atar al perro a la valla con una correa o cuerda para evitar que muerda a alguien.

¿Qué quiere decir con eso de vincularlo al mercado? ¿Atar qué? ¿Y con qué? Y lo más importante, ¿con qué fin?


No entiendo muy bien su lógica. Este foro no se trata de cuerdas
 
new-rena:
No entiendo muy bien su lógica. Este foro no es sobre cuerdas.


Why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

por qué no al menos 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

 
new-rena: No entiendo muy bien su lógica. Este foro no se trata de cuerdas

Bien, ¿a qué se refiere con la frase "rope to market"?
 
LeoV:

Bien, ¿qué quiere decir con "vincularse al mercado"?
No veo una correlación entre el indicador y las cotizaciones para crear una condición lógica para entrar en el mercado
 
Trololo:


why Buf[m1]=Sig_1+Sig_5+Sig_15+Sig_30+Sig_60+Sig_240+Sig_1440

Por qué no al menos 1 2 4 8 16 32 64 256 512 1024

Este es un esquema de un filtro digital convertido en código de lenguaje de terminal MT4
 
Trololo:

Sería interesante ver cómo hiciste el cálculo. si es íntimo para ti, entonces puedes usar el ICQ y Skype en tu perfil.

Más adelante publicaré el resultado de la mezcla de frecuencias.


Tengo la mezcla de frecuencias desordenada. Tomaba las altas y bajas del total de la paca y luego las contaba más.

Voy a intentar tomar todo el array de series de datos y compararlo con otro array, sin seleccionarlos.

 

Aquí podemos intentar mirar el cambio de densidad, o como he dicho, podemos usar la envoltura.

Primero hay que describir la envolvente de abajo y de arriba con una función, luego la integral entre estas 2 funciones, y luego el número de cambios de precio tendrá un efecto significativo en el resultado.

 

He estado meditando.

Así que hay un ventilador de maccha. Siento que está cerca de algo.

Al operar en una onda multidivisa, no nos fijamos en el precio, sino en todo el abanico y comparamos este abanico con los de otros instrumentos.

así que de hecho no estamos mirando la distancia entre pips adyacentes en el abanico, sino su comportamiento en relación con los períodos adyacentes (cambio de signo de la fase), es decir, digamos que el eurobucks en Mach 20 ya ha girado, y la libra de euro aún no (bueno, esta es una forma primitiva de decir que visualmente se comparó sólo el contorno general de los pips, en lugar de la distancia entre ellos)

tomemos un abanico de 5 barras, un impulso se produjo en МА1, pero la fuerza de este impulso aumenta con el período de promedio, por lo que esencialmente visualmente estamos tratando de captar el impacto de uno u otro impulso en los períodos más antiguos de las barras de promedio.

es decir, una predicción del aumento de la temperatura dentro del ventilador.

+ Y ahora si a todo esto le añadimos los patrones medios diarios de volatilidad y el número de impulsos de ticks para los diferentes símbolos.

porque en exóticos y en mayores en digamos m1 habrá una cantidad diferente de promedio para MA debido al diferente número de cambios por unidad de tiempo.

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