1ª y 2ª derivadas del MACD - página 26
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En mi opinión menos ilustrada, el planteamiento esbozado tiene poca utilidad en el mercado. Todo ello es bueno para mejorar la relación señal/ruido. Como se ha escrito anteriormente para la orientación de los misiles. No hay ninguna señal en el mercado, y lo más importante es que las características de la PA, incluyendo la frecuencia, la fase, flotan todo el tiempo. Si no reconocemos la no estacionariedad desde el principio, no se consigue nada bueno en principio. Reconociendo la no estacionariedad, podemos al menos especificar los límites de aplicabilidad del método.
No mejorará esta característica de ninguna manera, no hay ninguna base para ello. Dudo mucho que el enemigo genere señales tan simples. :о)
Por alguna razón, los métodos de máxima entropía (como Burg) se pasan por alto. Se puede ver claramente cómo el AFR comienza a desviarse cuando el tamaño de la ventana cambia o cuando se desplaza. Inmediatamente se ven unas jorobas de frecuencias resonantes, que actúan sobre la muestra analizada. Y queda claro de inmediato que no se puede utilizar toda esta belleza para predecir la siguiente barra y predecir con la santa fe que el AFR no cambiará cuando llegue la siguiente barra. Y este es un muy buen ejemplo en el que la idea implementada inicialmente no tenía en cuenta la no estacionariedad
Cualquier espectro supone un modelo de serie temporal por debajo. El método de máxima entropía se basa en un modelo de regresión, que no se ajusta en absoluto al mercado. De ninguna manera. Las curvas que se ven en el espectro, por así decirlo, no tienen mucho sentido en términos prácticos. Pero es cierto que las "macrocaracterísticas" de las series temporales se desvían bastante, dependiendo del tamaño de la muestra, el desplazamiento temporal, etc.
a la faa
(adición).
Probablemente se pregunte qué tipo de modelo coincide, la respuesta es simple y triste: nada coincide. Es un proceso muy complicado. Ya escribí en tu hilo donde diligentemente me sacaste de él - una cotización es un multifractal estocástico complejo, ni siquiera es autosimilar, pero en la escala "visual" del trader se comporta como una martingala, y el proceso tiene fuertes relaciones no lineales. Se puede obtener un conocimiento adecuado del proceso sólo con la ayuda del análisis fractal, ya hay muchas técnicas y métodos acumulados. Por ejemplo, el espectro de la singularidad, que mostrará todo lo horrible de la situación :o)
del que me has echado asiduamente
No era mi intención echarme, si he dado esa impresión sin querer, me disculpo y te invito a entrar en el hilo si te interesa
del que me has echado asiduamente
No era mi intención echarme, si he dado esa impresión sin querer, me disculpo y te invito a entrar en el hilo si te interesa
Aun así, su enfoque apesta a "todo o nada".
Las regresiones son la herramienta más sencilla. Se utiliza para demostrar el problema de la previsibilidad. Incluso las regresiones resultaron inaccesibles para la mayoría.
El enfoque en sí mismo era diferente. Picar un trozo de lo inexplorado e incógnito, pero de forma sistemática. Los fractales son más bien un experimento y hay muchos problemas de precisión de predicción y confianza entre bastidores. Por eso EViews, que da sistematicidad y no es muy restrictivo en el conjunto de métodos. Teniendo en cuenta que tiene salida a Matlab, la limitación es su propio cerebro.
Por lo tanto. Tratar de resolver los problemas por partes.
Aun así, tu enfoque apesta a todo o nada.
Erm, acabamos de reconciliarnos - tengo la sensación de que vamos a pelearnos de nuevo. Mi enfoque se basa en lograr un profundo conocimiento del mercado, y si usted lo decide:
El enfoque en sí mismo era diferente. Dar un mordisco a lo desconocido e inexplorado, pero dar un mordisco sistemático.
entonces el mercado te lo quitará todo, sin duda. Además, no me queda muy claro cómo se puede arrancar sistemáticamente de lo inexplorado.
Las regresiones son la herramienta más sencilla. Se utiliza para demostrar el problema de la previsibilidad. Incluso las regresiones resultaron inaccesibles para la mayoría.
Mira, no soporto la arrogancia en igualdad de condiciones. Lo que está demostrando en realidad, lo mantendré delicadamente en silencio.
Los fractales son más bien un experimento y hay muchos problemas relacionados con la precisión de las predicciones y la credibilidad entre bastidores.
Hombre, en primer lugar no lo es, hay que entender el tema. En segundo lugar, ¿realmente cree que aplicando enwil se obtienen estimaciones fiables?
Por eso EViews, que da sistematicidad y no es muy restrictivo en el conjunto de métodos. Teniendo en cuenta que tiene salida a Matlab, la limitación es su propio cerebro.
EViews sólo hace la identificación del modelo y la predicción en él. Todo está en matlab, estadística, matemáticas, spss, etc. Pero, ninguno de estos modelos es cierto. Sólo estás engañando a envilecer alimentando falsas correlaciones.
Por eso. Tratar de resolver los problemas por partes.
Cada uno tiene su propio Dao. :о)
a la faa
por cierto, aquí tienes una especie de reflexión sobre la naturaleza, mientras nos entretenemos contigo :o):
Швейцарского банкира ограбила его супруга
NTV, hace 2 horas, 10 ene 2012, 11:37
El gobernador del banco central suizo dimite por el fraude financiero de su esposa.
Philippe Hildebrand, que dirigió el banco central suizo durante más de un año y medio, ha dejado su cargo en cuanto su esposa Kascha Hildebrand ha movido sus hilos. Afirmó que no sabía nada de las actividades ilegales de su esposa.
En agosto del año pasado, Frau Hildebrand (antigua comerciante, ahora directora de una galería de arte en Zúrich) jugó astutamente con las fluctuaciones del tipo de cambio, probablemente en posesión de información privilegiada, informa NTV. Compró más de 500.000 dólares tres semanas antes de que el banco central suizo fijara el límite máximo del corredor de cambio euro-franco en 1,2 francos.
Dos meses más tarde, Hildebrand vendió la moneda estadounidense y así ganó unos 60.000 francos con el diferencial de cambio. Un empleado del banco Sarasin, a través del cual se realizó la operación, ha identificado al estafador, informa NTV. Todavía no se sabe quién será el sucesor de Hildebrand
algunos comentarios:
(1) El título de la nota, ¿por qué le robó? No dice que le haya robado el bolsillo (creo que lo hizo la esposa) y es poco probable que haya robado dinero del banco si el marido no lo sabía.
(2) ¿Por qué es ilegal y "fraudulento" ??????? Hay toda una banda de ladrones por ahí.
(3) resulta que los banqueros (y las esposas) conocen y controlan hasta cierto punto el tráfico. En realidad, no es de extrañar, el forex es un mercado sólo para los bancos, todos los demás expresan sus intereses sólo a través de ellos.
(4) Toda la economía es especulativa, y aquí se "desmayan" y dejan sus puestos.
(5) "el pasado mes de agosto" - se habrán enterado por casualidad
Además, no entiendo muy bien cómo se puede arrancar sistemáticamente de lo inexplorado.
Mira, no soporto la arrogancia en igualdad de condiciones. Lo que realmente estás demostrando, me lo callaré.
Oh, mierda, en primer lugar no es así, hay que entender el tema. En segundo lugar, ¿realmente cree que aplicando enwil se obtienen estimaciones fiables?
EViews sólo realiza la identificación y predicción de modelos. Todo esto es en matlab, estadística, matemáticas, spc, etc. Pero, ninguno de estos modelos es cierto. Sólo estás engañando a Envil deslizando falsas correlaciones
Cada uno tiene su propio Dao. :о)
Además, no me queda muy claro cómo se puede arrancar sistemáticamente de lo inexplorado
Toda ciencia es eso: resuelve lo que ve, y de lo que ve, lo que puede, y de lo que puede, lo que puede aplicar.
Mira, no soporto la arrogancia en igualdad de condiciones.
La arrogancia no tiene nada que ver. Se tomó el modelo más sencillo para demostrar otro problema más importante: la previsibilidad. Todo el mundo se ha concentrado en la regresión, con muchos posts con las tonterías de siempre, la gente no conoce la terminología y no se toma las cosas como algo personal que no le corresponde.
¿Cree que aplicando enwil se obtienen estimaciones fiables?
EViews sólo hace la identificación y predicción de modelos. Todo esto es en matlab, estadística, matemáticas, spss, etc. Sólo estás engañando a Envil deslizando falsas correlaciones
Hay que especificar el tubo de la estufa antes de poder evaluar nada. Y esto es el AT, comparado con el que EViews es un gran paso adelante.
La estadística te enseña a no confiar en nada, incluidas las estimaciones. Pero un cálculo sistemático de estimaciones para cualquier modelo es un paso adelante
Pero, al fin y al cabo, ninguno de estos modelos es cierto.
Mi modelo descriptivo: cotier= tendencia + ruido + periodicidad + estacionalidad + valores atípicos.
Estoy empezando a sumergirme secuencialmente en lo que puedo, y puedo: tendencia + ruido. Gran previsión con TA de nuevo - no reconoce el ruido en absoluto. Conozco la razón del mal resultado del pronóstico, no veo ninguna razón para publicarlo debido al bajo interés del público.
¿Qué más puedo añadir a mi modelo? No está completo, pero se necesita un diseño constructivo.
a la faa
por cierto, aquí, como para reflexionar sobre la naturaleza, mientras tú y yo jugueteamos :o):
algunos comentarios:
(1) El título del post, ¿por qué le robó? No se dice que le haya robado el bolsillo (es una esposa, creo) y es poco probable que haya robado dinero del banco si el marido no lo sabía.
(2) ¿Por qué es ilegal y "fraudulento" ??????? Hay toda una banda de ladrones por ahí.
(3) resulta que los banqueros (y las esposas) conocen y controlan hasta cierto punto el tráfico. En realidad, no es de extrañar, el Forex es un mercado sólo para los bancos, todos los demás expresan sus intereses sólo a través de ellos.
(4) Toda la economía es especulativa, y aquí se "desmayan" y dejan sus puestos.
(5) "el pasado mes de agosto": se habrán enterado por casualidad.
Se trata de la cuestión de la fractalidad. Hace 200 años, Hegel dedujo la ley (una de ellas) sobre el paso de la cantidad a la calidad. Es cuando un sistema, habiendo acumulado cantidad, bajo una pequeña acción pasa a una nueva calidad. Esto se llama ahora un fractal.
En serio, ¿qué estamos prediciendo? ¿Saltos cualitativos? ¿Noticias que tendrán un efecto desconocido en los movimientos del mercado?
El modelo de mercado que he dado más arriba es un modelo tendencial, es decir, voy a utilizar las tendencias, Todas. Creo que hay otras cosas que no quiero predecir (el buey, por ejemplo) o que no puedo predecir (por ejemplo, las emisiones).
Por cierto, que se ha dejado de notar. Además de kotir = tendencia + ruido también he utilizado: inversión = kotir + ruido.
Una vez más, ¿qué estamos prediciendo?