1ª y 2ª derivadas del MACD - página 28
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Corrección: las cotizaciones se comportan como ruido 1/f^2 (ruido rojo). Aquí está el espectro del EURUSD M1, 8192 barras (código adjunto):
La línea roja es un espectro 1/f^2 perfecto. El espectro 1/f^2 es típico del movimiento browniano. Es interesante leer este enlace sobre el tema de este hilo:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Colega, es pronto, y realmente te estás esforzando :) Todavía estoy despierto, pero ya he pensado en ello, y aquí está tu pequeña curva... y - exactamente dos maneras de entenderlo: o leer el artículo en ruso o codificar en OOP :(
Es interesante...
Por cierto - para los defensores de la postura: "si en un proceso de SB la aplicación de un determinado método permite sacar algunas conclusiones que no son propias de los procesos de SB, entonces la aplicación de ese método en un proceso con un componente no aleatorio es inaceptable" - NO CREO (Vinin, perdón si puedes).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
El artículo es curioso. Pero aún así... Sigo sin creer que no se pueda ganar dinero sistemáticamente en el mercado.
Hay fenómenos que no encajan en este caleidoscopio de explicaciones: el autor no considera las dependencias entre las cotizaciones históricas (o más bien los rendimientos) de un mismo instrumento. En un RW (Random Walk) perfecto no debería haber dependencias en principio, porque ya no es RW. Significa que las dependencias pueden ser detectadas por las pruebas, pero sólo dentro del límite de "error", es decir, estadísticamente insignificante. Lea más sobre el tema aquí.
Independientemente de si el fenómeno del enlace está causado por el comportamiento conocido de la volatilidad reflejado en, por ejemplo, los modelos *ARCH (el punto de vista de la mayoría de los que han discutido el fenómeno), o la memoria profunda del mercado (mi punto de vista), sigue existiendo. Y establece de forma bastante fiable que el mercado de divisas no es RW (y muy probablemente no es martingala). Y también que la información entrante está lejos de ser asimilada en su totalidad, es decir, que el mercado es ineficiente incluso en un sentido débil, es decir, cuando se consideran sólo las cotizaciones.
P.D. Tenga en cuenta que el fenómeno es esencialmente no lineal: la autocorrelación habitual de Pearson no lo capta, ya que prácticamente desaparece ya en el décimo compás.
Y no quiero oír nada sobre estacionariedad/no estacionariedad del fenómeno (es a faa1947): la aplicación práctica en el trading está fuera de toda duda.
Será interesante - escribir en persona, voy a tratar de explicar los malentendidos. No quiero que se discuta públicamente aquí.
El artículo es curioso. Pero aún así... Sigo sin creer que no se pueda ganar dinero sistemáticamente en el mercado.
Es posible ganar sistemáticamente en el mercado. He aquí un interesante artículo y un extracto del mismo:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mi modelo es de los que imprimen dinero", dice el licenciado en matemáticas William Hooper desde la comodidad de su lujosa casa en Hampstead, uno de los suburbios más deseados de Londres. El modelo matemático que ha diseñado para comerciar con divisas no imprime literalmente dinero, pero ha hecho enormes sumas tanto para él como para el banco en el que trabaja. ...Los llamados operadores algorítmicos suelen cobrar alrededor del 20 por ciento del dinero que gana su modelo y el típico operador algorítmico hará que su empleador gane entre 10 y 20 millones de dólares al año... Dice que le gusta gastar su dinero en aparatos de alta tecnología, arte y champán y, como su modelo se encarga de todo el comercio, tiene mucho tiempo para hacer ejercicio en el gimnasio y para ir de vacaciones de aventura.
Tenga en cuenta que los quants son en su mayoría matemáticos, no econometristas. Así que tienes la ventaja.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Aquí está nuestro típico comerciante millonario:
Corrección: las cotizaciones se comportan como ruido 1/f^2 (ruido rojo). Aquí está el espectro EURUSD M5, 8192 barras (código adjunto):
La línea roja es un espectro 1/f^2 perfecto. El espectro 1/f^2 es típico del movimiento browniano. Es interesante leer este enlace sobre el tema de este hilo:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Hay verdades, mentiras y estadísticas que te enseñan a no confiar ni en la verdad ni en la mentira.
La base de la estadística es el postulado de que toda cifra obtenida debe tener sentido económico, de lo contrario es muy fácil caer en una fornicación numérica. El artículo explora las actas. No hay ninguna explicación económica para los movimientos en las actas, por lo que todas las conclusiones del artículo no son más que un ejercicio de estadística. Me gustaría recordar que cualquier teoría sólo es consistente si tiene proposiciones que no pueden ser demostradas por medio de la propia teoría (teorema de incompletitud e inconsistencia de Gödel).
Se ha señalado muchas veces en este foro que se puede empezar a hablar de tendencias en forex con el H1. Y en serio, empieza con D1 y superior. A partir de estos plazos se pueden relacionar los movimientos con los acontecimientos económicos y políticos, es decir, entender el significado de las cifras.
En mi post escribí que los partidarios de SB son la mayoría en el mundo. Y estas son personas que no son entrenables. Puedes llamar a los Nobels, que tras el crack del 87 y las acusaciones contra ellos de que son unos sinvergüenzas, crearon un fondo, gobernaron cumpliendo plenamente con el SB, quebraron en el 97 y siguen afirmando la corrección de la teoría del SB.
La razón de este empecinamiento es muy sencilla: el dinero principal en Occidente está en una variedad de fondos de inversión "consagrados" por los Nobeles que tienen una ciencia "avanzada" basada en el SB y el mercado eficiente. ¿Cómo si no engañar a los depositantes después de otra pérdida de dinero en estos fondos? ¡Y estamos hablando de cientos de billones de dólares!
Lea otros autores. Por ejemplo, Mandenbrot y similares. Hay publicaciones de estadísticos que aportan pruebas de la inercia en los mercados.
Describí mi antiguo modelo de ajuste sinusoidal porque alguien preguntó por su resultado. Hace tiempo que abandoné la regresión, y no voy a agitar mi modelo aquí. Para que la regresión tenga éxito debe haber una señal determinista y predecible en las cotizaciones que supere el ruido. Los fenómenos naturales son más o menos predecibles debido a la repetibilidad de sus supuestos físicos (un ejemplo famoso es la predicción del número de manchas solares). Tal señal determinista en las cotizaciones de divisas, en mi opinión, no existe. Allí la FAO mencionó la estacionalidad y los ciclos económicos. Tal vez en plazos más amplios (años) todavía se pueden ver, aunque con menos frecuencia debido a la influencia de los gobiernos en la economía en sus intentos de evitar un crecimiento muy rápido de la economía con su inflación y las recesiones que son el curso natural de las cosas. Imagínese la tarea de predecir la temperatura del aire si la gente aprendiera a regularla con cierta precisión para intentar evitar inviernos fríos y años calurosos. Si se trata de cotizaciones en marcos temporales pequeños, que interesan a los operadores (minutos, horas), entonces no hay estacionalidad ni ciclicidad. Sólo hay perturbaciones externas (noticias) y reacciones del mercado. Como la dirección de las noticias no puede predecirse, en mi opinión, no tiene sentido incluirlas en un modelo de mercado (modelo de regresión, por ejemplo). La reacción del mercado, es decir, el comportamiento del precio tras su subida o bajada inicial, todavía puede predecirse, o al menos eso espero.
Nunca he dicho nada de "determinismo". Tuve una idea basada en la teoría de la representación canónica de las variables aleatorias. De todos modos, a la mierda. Que no hay nebulosas "tendencias", ni mucho menos estacionalidad, etc. - No necesito agitarme por eso. Lo escribo en casi todos los posts.
PS; brevemente, escribió faa: ... Una cotización es un multifractal estocástico complejo, ni siquiera es autosimilar, pero en la escala "visual" accesible de un operador se comporta casi como una martingala, y ello a pesar de que el proceso tiene fuertes relaciones no lineales. Se puede obtener un conocimiento adecuado del proceso sólo con la ayuda del análisis fractal, ya hay muchas técnicas y métodos acumulados. Por ejemplo, un espectro de singularidad, que mostrará todo el abismo de la situación :o)
Es posible ganar dinero sistemáticamente en el mercado. He aquí un interesante artículo y un extracto del mismo:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"Mi modelo es de los que imprimen dinero", dice el licenciado en matemáticas William Hooper desde la comodidad de su lujosa casa en Hampstead, uno de los suburbios más deseados de Londres. El modelo matemático que ha diseñado para comerciar con divisas no imprime literalmente dinero, pero ha hecho enormes sumas tanto para él como para el banco en el que trabaja. ...Los llamados operadores algorítmicos suelen cobrar alrededor del 20 por ciento del dinero que gana su modelo y el típico operador algorítmico hará que su empleador gane entre 10 y 20 millones de dólares al año... Dice que le gusta gastar su dinero en aparatos de alta tecnología, arte y champán y, como su modelo se encarga de todo el comercio, tiene mucho tiempo para hacer ejercicio en el gimnasio y para ir de vacaciones de aventura.
Tenga en cuenta que los quants son en su mayoría matemáticos, no econometristas. Así que tienes la ventaja.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Aquí está nuestro típico comerciante millonario:
Sí, todo es posible, sin duda.
Sólo éste y otros artículos similares tienen el sentido especulativo "primario" que también amplían los periodistas. Y cuántos fondos se han ido al garete, al parecer no sin la ayuda de los quants :o)
¿Está seguro de que lo ha escrito correctamente?
La base de la estadística es el postulado de que toda cifra obtenida debe tener sentido económico, de lo contrario es muy fácil caer en una fornicación numérica. El artículo explora los minutos. No hay ninguna explicación económica para los movimientos en las actas, por lo que todas las conclusiones del artículo no son más que un ejercicio de estadística.
Esto, por decirlo suavemente, es también un ejercicio de equilibrio verbal. Nadie impide que se miren los minutos e incluso los ticks y se saquen conclusiones sobre ellos que contribuyan a una estrategia rentable. Los cuentapropistas hacen precisamente eso.
En general, las estrategias de arbitraje utilizan el "sentido económico" y funcionan en plazos pequeños.