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Oh, hombre... se inventaron estas palabras... ...que no puedes pronunciar... ¡¡pero es incomprensible y parece inteligente!!
:))))))
Bueno, yo estaba hablando de ARCH. Alguien es definitivamente inadecuado.
Heterocedasticidad condicional autorregresiva
O
Heterocedasticidad condicional autorregresiva
No, no lo hará. Era sólo un ejemplo. De hecho, hay que empezar al menos con los tipos de AR y MA más sencillos...
Está escrito por nosotros mismos, pero es correcto, ha sido probado.
No es así, una cotización no es un proceso estacionario en absoluto y el ACF cambiará mucho con el tiempo y con la longitud de la muestra.(Esa es una de las cosas que el autor de este hilo no entiende).
No se moleste, todo está calculado correctamente.
Sé claramente que no es estacionario y que depende de la longitud y también sé que con el tiempo el ACF también cambia.
Aquí hay otra pregunta. Déjeme intentar describirla(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)
1. Tomar 500 muestras y construir el ACF. ("...El gráfico de la función de autocorrelación puede obtenerse trazando a lo largo del eje de ordenadas el coeficiente de correlación de dos funciones (base y función desplazada por τ) y a lo largo del eje de abscisas el valor de τ...")
2. Cuando su desplazamiento τ supera las 499 muestras, el ACF debe ser cero. Ya no hay nada que comparar. La muestra ya está terminada. El original y su copia desplazada por t no se superponen en el tiempo no tienen nada más en común (y no puede ser)...
3. He utilizado tres métodos de cálculo (y he verificado su exactitud).
- construido en matcad.
- utilizando Fourier
- y mediante una fórmula, la introdujo (la fórmula) en codbase.
Los tres resultados se han unido.
Z.I. Básicamente me da igual cómo lo tengas contado ahí, sólo me llamó la atención, algo no está bien con el gráfico, no se ve tan ACF (o simplemente está cortado, se muestran sólo las primeras 500 muestras, y en realidad se toman ahí más para calcular...)
La correlación es la esencia de la tendencia. Farnsworth tiene líneas de función sospechosamente rectas que no reflejan los cambios de tendencia.
Aquí está el gráfico.
Aquí hay 270 observaciones. Si dibujamos la ACF, podemos ver una onda que corresponde al cambio de tendencia. La barra 270 no cabe en la pantalla, así que traeré la parte en la que la tendencia cambia de 40 a 90. Esto es lo que parece:
Podemos ver que la onda ACF coincide con la tendencia visual. Las instrucciones de EViews nos advierten de que debemos tener cuidado al especificar el número de rezagos sobre los que contamos la ACF. Este es un problema conocido por cualquiera que esté familiarizado con el AT, ya que es posible dibujar muchas tendencias en un área.
.... Para cualquiera que esté familiarizado con el AT es un problema conocido ya que se pueden dibujar muchas tendencias en un área.
Esto es sólo hasta que haya definido las reglas de cómo dibujarlas. Y cuando lo hagas, sólo quedará uno.
Este es el mayor escollo de cualquier intento de predecir el futuro a partir de datos históricos: ¿qué retrospectiva utilizar? Esta situación es similar a cuando intentamos definir el sur-norte y el oeste-este desde una esfera.
Prefiero el término "alisado" a "tendencia". En cualquier caso, el alisado es analítico y fácilmente extrapolable