Econometría: previsión de un paso adelante - página 87
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí.
Sí. Por ejemplo, para hacer una predicción con una hora de antelación, basta con las 22 horas anteriores.
Al siguiente, Yusuf, al siguiente.
¿Por qué hay que escribirlo? ¿Tiene EViews HP pero no Media Móvil? E ilumina a la gente en cuanto a lo que es R^2 allí...
..... de historia desde el comienzo del año, es de 36 horas, y para el año pasado fue de 15 horas, ¿cómo se explica este hecho? ....
Я об остатке от индикатора.
También me refiero al residuo: la diferencia entre MA y kotira. ¿Qué, colega, no hay un mash-up regular en EViews que sustituya a tu querido HP?
También me refiero al residuo: la diferencia entre MA y kotira. ¿Qué, colega, no hay un mash-up regular en EViews que sustituya a tu querido HP?
Me interesa tener en cuenta en el modelo, no en el resultado.
Puedes usarlo como modelo, pero en la vida real debes usarlo en la cuenta, de la manera que quieras))
Analiza los rendimientos del sistema. El sistema tiene una previsión - MO. De hecho, se obtienen ventajas y desventajas en cada operación. La desviación de los resultados de las operaciones respecto al MO es el residuo, o error de predicción. Por ejemplo, puede tomar a Sko.
No tiene sentido analizar los residuos del indicador, porque no pronostica nada por sí mismo.
Por qué, lo he explicado. Puedo hacerlo de nuevo.
Tomemos un cociente. Aunque hay una tendencia, no podemos decir nada sobre las estadísticas: la tendencia superará todas las estadísticas.
Seleccionamos la tendencia mediante el suavizado НР, tomamos unas barras НР (4) y le añadimos la diferencia entre el kotir y el suavizado.
Observamos el residuo de esta regresión. Podemos ver que volvemos a ver la tendencia (ACF). Una vez más, como arriba, pero para el residuo de la primera regresión.
Observamos el residuo de la nueva regresión ampliada. Vemos que no hay ACF. Alegrémonos y busquemos el ARCO - son algunas propiedades del kotir inicial que no eran visibles al principio. Eso es todo.
Resultado: tenemos dos alisados + dos residuos diferentes después del alisado. Si los sumamos obtenemos la cotización inicial, no una pérdida de pipos. Además, modelamos el ARCH, que no se expresa en pips, sino que son las cotizaciones iniciales.
Lo he escrito muchas veces. Se puede ver en la fórmula.
Bueno, en las pruebas que tendrá en cuenta en el modelo, pero en la vida real en la cuenta, no importa cómo usted se convierte))
Analizar los rendimientos del sistema. El sistema tiene una predicción - MO. Tienes ventajas y desventajas en cada operación. La desviación de los resultados de la operación respecto al MO es el residuo o error de previsión. Por ejemplo, puede tomar a Sko.
No tiene sentido analizar los residuos del indicador, porque no pronostica nada por sí mismo.
Llevo 87 páginas siguiendo el hilo y sigo sin entender por qué faa1947 necesita estas conversiones. Pero creo que entiendo a Slava. ¿Por qué demonios necesitas analizar los residuos de los indicadores/sistemas? Hay un sistema (en este caso una tendencia lineal), su m.o. es mayor que cero o menor. Si el valor de M.O. es insignificante con respecto a S.O., entonces M.O. no es significativo. ¿Por qué molestarse en esto y analizar los residuos del sistema? ¿Qué es lo que da? Debo haberme saltado muchas clases en la universidad.