Econometría: previsión de un paso adelante - página 79
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Lo entiendo, así que aplico un margen de seguridad.
¿Por qué no un triple? :)
¿por qué no un triple? :)
Bojan :) ya mencionado :))
las cosas cambian rápido, no puedo adaptarme a tiempo :)
No se puede sacar ninguna conclusión.
Coges el vehículo y empiezas a conducir, luego haces la misma cantidad o 10 más de la misma cantidad. Pero no le interesa el tipo de vehículo que tiene: si es un comedero que va cuesta abajo, o un tractor, o un Mercedes.
Hice econometría (hace tiempo que sabía estadística) no por el bien de la vida.
No tengo ningún problema en escribir un TS con un factor de beneficio superior a 5. Lo pruebo todo científicamente. Empiezo a comerciar. Estoy optimizando, luego todo va bien, pero entonces el factor de beneficio empieza a caer de nuevo. Y al final tengo que retirar mi TS por completo, ya que no se puede ajustar. Lo más molesto es que no puedo distinguir entre reducción y reducción.
Así que la pregunta es: ¿es imposible juzgar el futuro de la ST a un compás de distancia (¿qué ST estamos montando? basándonos en la analogía anterior) basándonos en la estructura interna de la ST? Eso no descarta todo lo que escribes sobre las pruebas. Pero aquí se trata de formarse una opinión antes de probar. Con mi enfoque de un paso adelante seguido de la adaptación, cualquier modelo se deriva a la rentabilidad por MM. Pero, ¿qué hay de malo en ello cuando el factor de beneficio en las observaciones es menor que en el que se establece? En TAP pueden calcular no sólo la previsión, sino también el horizonte de previsión.
Entonces la econometría tal y como la tienes tampoco es ciencia. ¿Y qué clase de ciencia puede haber en una pila arbitraria de pruebas, incluso las más estrictamente estadísticas? ¿Y por qué limita lo científico al arsenal de lo que contiene EViews?
La econometría no puede proporcionar criterios de predicción suficientes. Necesario todo lo que quieras, pero eso no nos acerca a la solución del problema de fondo.
El problema es que usted, habiendo creído ciegamente en estas pruebas, ni siquiera intenta ir más allá de EViews para entender por qué no ofrecen garantías.
No tengo ningún problema en escribir un TS con un factor de beneficio superior a 5. Lo pruebo todo científicamente. Empiezo a comerciar. Lo optimizo, todo vuelve a ir bien, y entonces el factor de beneficio vuelve a bajar. Al final tengo que sacar el TS, ya que no se puede ajustar. Lo más molesto es que no puedo distinguir entre drawdown y drawdown.
Coges el vehículo y empiezas a conducir, luego haces la misma cantidad o 10 más de la misma cantidad. Pero no se pregunta qué tipo de vehículo tiene: un comedero que va cuesta abajo, o un tractor, o un Mercedes.
Me refiero a otra cosa :)) Pero no importa.
Es lo mismo: a los operadores sólo les interesa el lado derecho de la curva de rendimiento - OOS, a los econometristas sólo les interesa el lado izquierdo - el ajuste.
La conclusión es que ni los comerciantes ni los econometristas se preocupan por los resultados que están en la parte que no les interesa. Por lo tanto, los comerciantes y los econometristas no tienen nada en común.