¿qué es la tecnología Smart Bridge - cobertura de riesgos de divisas? - página 2

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moskitman, ¿te refieres a la cobertura, o no exactamente? Según tengo entendido, la cobertura es cuando se defiende una posición en un activo subyacente comprando o vendiendo un derivado sobre él. ¿Y tú?
 
sayfuji:
Sobre Smart Bridge - pídanos un enlace. moskitman, ¿te refieres a la cobertura, o no realmente? Según tengo entendido, la cobertura es cuando una posición en un subyacente se protege comprando o vendiendo un derivado sobre él. ¿Y tú?

En nuestro caso es ligeramente diferente: no tenemos un instrumento concreto negociado, sino una cesta de órdenes que incluye todos (o casi todos) los pares que contienen una divisa concreta.
Por ejemplo, el dólar australiano se está debilitando. Al venderlo contra otras divisas, tendrá una mayor probabilidad de obtener beneficios que al operar con un par de divisas. La ventaja de este enfoque radica en la inercia de una divisa, a diferencia de un par de divisas.

Naturalmente, hay algunos escollos. Una de ellas es la diferencia del movimiento del precio en pips y en términos de valor, otra es la determinación de un momento para entrar en el mercado, la tercera es la dificultad de la algoritmización, la cuarta es la imposibilidad práctica de calcular nada (nos referimos a la ganancia esperada, el tiempo de su consecución, el drawdown relativo y absoluto, etc.), la quinta ... sexto...(¿más?).

 

moskitman:

Por ejemplo, el dólar australiano se está debilitando. Al venderlo contra otras divisas, es más probable que obtenga beneficios que al operar con un solo par de divisas. La ventaja de este enfoque es la inercia en el comportamiento del VALOR, a diferencia de un par de divisas.

No lo he entendido. ¿Puede ser más específico? ¿Qué quiere decir con "contra otras monedas"? Eso es lo que resulta un par de divisas, ¿no?
 
Bien, estoy llegando a casa.
 
moskitman:


Por ejemplo, el dólar australiano se está debilitando. Al venderlo contra otras divisas, es más probable que obtenga beneficios que al operar con un solo par de divisas. La ventaja de este enfoque es la inercia de la moneda, a diferencia de un par de divisas.

La ganancia esperada por la caída/subida de una divisa (AUD) puede ser insignificante comparada con la posible pérdida total por la subida/bajada de las otras divisas que componen la cesta.
 
OnGoing:
La ganancia esperada por la caída/subida de una divisa (AUD) puede ser insignificante comparada con la posible pérdida total por la subida/bajada de las otras divisas que componen la cesta.
De acuerdo. Yo pensé lo mismo inmediatamente.
 
Swetten:
No me he enterado de nada. ¿Puede ser más específico? ¿Qué quiere decir "en relación con otras monedas"? Eso es lo que resulta ser un par de divisas (pares), ¿no?

Así que...
El punto de partida es el debilitamiento del dólar australiano.
Decisiones de trading: vender AUDUSD, vender AUDCHF, comprar EURAUD, vender AUDJPY, ... etc.
Así, se forma una cesta de órdenes para siete (a largo plazo siete) pares de divisas que contienen la divisa por la que se va a apostar finalmente a la baja.
La belleza del mercado de divisas (a diferencia del mercado de valores) es que, de hecho, es un sistema cerrado, lo que significa que si el yen, por ejemplo, debido a su propio movimiento político le ha hecho perder una orden en AUDJPY, y el australiano sigue cayendo en total, entonces las órdenes en otras divisas compensarán esta pérdida con sus beneficios. (Hablando de cobertura).
La razón por la que esto ocurre es que las cotizaciones de los Pares de divisas tienen que mantenerse en una especie de "equilibrio" con el mercado (es decir, "con los valores de las divisas") para evitar grandes (¡muy grandes!) situaciones de arbitraje.

Por lo tanto, independientemente de la "relación" de las demás monedas entre sí, el segmento de mercado contabilizado en el AUD reflejará el verdadero valor de la moneda en función del valor de las demás.

 
moskitman:

Así que...
Posición inicial: el dólar australiano se está debilitando.
Decisiones de trading: vender AUDUSD, vender AUDCHF, comprar EURAUD, vender AUDJPY, ... etc.
Así, se forma una cesta de órdenes para siete (a largo plazo siete) pares de divisas que contienen la divisa por la que se va a apostar finalmente a la baja.
La belleza del mercado de divisas (a diferencia del mercado de valores) es que es prácticamente un sistema cerrado, lo que significa que si el yen, por ejemplo, debido a su propio movimiento político le ha hecho perder una orden en AUDJPY y el australiano sigue cayendo en total, las órdenes en otras divisas compensarán esta pérdida con sus beneficios. La razón es que el precio de la VARIABLE se ve obligado a mantener un cierto "equilibrio" con el mercado para evitar grandes (¡muy grandes!) situaciones de arbitraje.

Por lo tanto, independientemente de la "relación" de las demás monedas entre sí, el segmento del mercado del AUD reflejará el verdadero valor de la moneda en función del valor de las demás.

Error, todo el mercado no está atado a un canguro. Y además del yen, el franco también podría bajar. Entonces tendrá que esperar mucho tiempo para, al menos, alcanzar el equilibrio.

Su idea de equilibrio y de mercado cerrado no se confirma en la práctica. De ahí, por cierto, la conclusión de que por esta TS o no comercias, o acabas de empezar, y que has tenido suerte hasta ahora.

 
En general, el razonamiento parece lógico. Las sutilezas son tan confusas como siempre. Si vemos que el Aussie se debilita, es una clara señal comercial para vender su par principal y más significativo. Deberíamos venderlo y obtener beneficios. Si la señal es falsa - cerramos la pérdida. Según el esquema sugerido, extendemos la misma operación a los pares correlacionados. ¿Dónde está el beneficio en caso de una señal falsa?
Es decir, si estoy seguro de la caída del Aussie, ganaré en un par, pero en caso de error incurriré en la pérdida aunque haya repartido la operación en siete pares.
Entonces, ¿por qué complicarse la vida?
 
moskitman:

Así que...
Posición inicial: el dólar australiano se debilita.
Decisiones comerciales: vender AUDUSD, vender AUDCHF, comprar EURAUD, vender AUDJPY, ... etc.
Así, se forma una cesta de órdenes para siete (a largo plazo siete) pares de divisas que contienen la divisa por la que se va a apostar finalmente a la baja.
La belleza del mercado de divisas (a diferencia del mercado de valores) es que, de hecho, es un sistema cerrado, lo que significa que si el yen, por ejemplo, debido a su propio movimiento político le ha hecho perder una orden en AUDJPY, y el australiano sigue cayendo en total, las órdenes en otras divisas compensarán esta pérdida con sus beneficios. (Hablando de cobertura).
La razón por la que esto ocurre es que las cotizaciones de los Pares de divisas tienen que mantenerse en una especie de "equilibrio" con el mercado (es decir, "con los valores de las divisas") para evitar grandes (¡muy grandes!) situaciones de arbitraje.

Por lo tanto, independientemente de la "relación" de las demás monedas entre sí, el segmento de mercado en el que se contabiliza el AUD reflejará el verdadero valor de la moneda en función del valor de las demás.


¿Dice entonces que los índices de divisas tienen más tendencia que las divisas individuales?
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