Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 49

 
VNG:


Por lo tanto, no cualquiera, sino algunas muy determinadas. La AT (Táctica Adversa) es una de ellas.

Aplique cualquier modelo matemático a cualquier problema y, a continuación, evalúe la eficacia de dicha aplicación.

Pulsa el botón y obtendrás el resultado.


¿cómo ha llegado a la conclusión de que la Táctica Adversa funciona y que es lo único que funciona al 100% en el mercado?
 
sergeyas:

Los elementos más repetitivos del gráfico son los HCLO.

Todo lo demás es un producto de la imaginación con la esperanza de ser adecuado al mercado.

Tienes que leer sobre las tácticas adversas.



El producto de la imaginación es HCLO, a pesar de que son los más repetitivos de la tabla (sólo para que la imaginación juegue con ellos, están metidos ahí). No hay CO en forex por debajo del TF semanal, sólo HL. Y también no hay datos de garrapatas, aunque es lo más necesario. Los candelabros ya toman una gran cantidad de información del flujo de datos.

No se puede leer sobre el AT: es toda una filosofía, hay que aceptarla.

 
...:

Cuando la gente llega al mercado, trae consigo un bagaje de conocimientos. Además, están adornados con nombres, hipótesis y teorías supuestamente relevantes para los mercados. Y así, bajo el peso de sus acumulaciones, reglas impuestas y preferencias de los "gurús", ya están en shock... Pues sí, la galaxia del peligro es el resultado lógico ;)

En realidad, nosotros[demonios, ya estamos hablando como Multidots :)] no nos creemos demasiado lo que se nos cuelga al oído.

Y debería haberse dado cuenta por su comunicación personal de que una de las vacas sagradas de la econometría moderna -la hipótesis del mercado eficiente en su forma más débil- está amenazada.

 
Avals:

¿Cómo has llegado a la conclusión de que Tácticas Adversas funciona y que es lo único que funciona al 100% en el mercado?


No quiero entrar en una polémica sobre el valor del AT. Pero, permítanme aclarar.

La utilidad de un modelo viene determinada por su aplicabilidad. El modelo no tiene por qué ser sencillo, pero sí repetible y versátil, y debe funcionar en todos los mercados (instrumentos) y en todas las FCs (escalas o planes en términos de AT).

Además, el mercado debe estar totalmente cubierto por el modelo, es decir, no debe haber ninguna cadena de datos que no esté cubierta por el modelo.

Y lo más importante, la probabilidad de que el modelo se ejecute. Debería ser muy alta. En el caso de la AT, la probabilidad es de alrededor del 95%. No está mal, ¿verdad? Y cumple todas las condiciones anteriores.

Además, las previsiones basadas en ella funcionan con una enorme probabilidad, muy superior al 50%.

Pero no es el único modelo que conozco que tiene estas propiedades. Fue difícil para mí, pero lo encontré.

 
VNG:


El producto de la imaginación es HCLO, a pesar de que son los más repetitivos de la tabla (sólo para que la imaginación juegue con ellos, están metidos ahí). No hay CO en el forex por debajo del TF semanal, sólo HL. Y tampoco hay datos de garrapatas, aunque son los más necesarios. Los candelabros ya toman una gran cantidad de información del flujo de datos.

No se puede leer sobre el AT: es toda una filosofía, hay que aceptarla.

El precio de las velas no es el punto de referencia, estoy de acuerdo.

Es posible que ya haya encontrado métodos de corte más aceptables y razonables.

Aceptar la filosofía sin aprender no es estar preparado).

 
VNG:
...

Y lo más importante, la probabilidad de que el modelo funcione. Tiene que ser muy alto. Para una AT, la probabilidad es del orden del 95%. Es mucho, ¿no? ...

Fue en otro hilo hace un par de años y sobre otro tema, pero sigue siendo relevante:

Svinozavr:
.... Además, mi apellido es McLeud. Por el amor de Dios, espéralo.

 
sergeyas:

El precio de las velas no es el punto de referencia, estoy de acuerdo.

Quizá ya haya encontrado otros más aceptables y razonables para sus métodos de corte.

No estoy dispuesto a aceptar la filosofía sin estudiarla).



No soy el autor de estos métodos. Por cierto, no son un secreto.

Eso es lo que estoy hablando de aprender. Lo he adoptado. Sólo me llevó tres años. Pero ahora mi interés está en otra parte: cómo describir estos métodos estadísticamente, aplicando la TI, la distribución de Bernoulli y el triángulo de Pascal. Tengo la sensación de que es posible.

 
moskitman:

Fue en otro hilo hace un par de años y sobre otro tema, pero sigue siendo relevante:




Bueno, sí, bueno, sí, sólo que no he tenido que esperar toda mi vida. Conozco a mucha gente que al ver este tipo de posts se limita a sonreír tranquilamente y a picar la col.

Por cierto, moskitman, he leído tus posts en una rama sobre la graalidad, el anillo, en el neutro y otros. Parece que hablas razonablemente. Nadie te obliga a aceptarlo por fe. Compruébalo.

 
VNG:


No quiero entrar en una polémica sobre el valor del AT. Pero, permítanme aclarar.

La utilidad de un modelo viene determinada por su aplicabilidad. El modelo no tiene por qué ser sencillo, pero sí repetible y versátil, y debe funcionar en todos los mercados (instrumentos) y en todas las FCs (escalas o planes en términos de AT).

Además, el mercado debe estar totalmente cubierto por el modelo, es decir, no debe haber ninguna cadena de datos que no esté cubierta por el modelo.

Y lo más importante, la probabilidad de que el modelo se ejecute. Debería ser muy alta. En el caso de la AT, la probabilidad es de alrededor del 95%. No está mal, ¿verdad? Y cumple todas las condiciones anteriores.

Además, las previsiones basadas en ella funcionan con una enorme probabilidad, muy superior al 50%.

Pero no es el único modelo que conozco que tiene estas propiedades. Fue difícil para mí, pero lo encontré.


(Es un poco complicado). Es mejor mantener la sencillez, ya que debería aportar dinero :)
 
Mathemat:

Sí, y debería haberse dado cuenta por su comunicación personal de que una de las vacas sagradas de la econometría moderna -la hipótesis del mercado eficiente en su forma más débil- está amenazada.

Entonces, ¿dónde están los econometristas, dónde están los probabilistas? ¿Quién puede hablar en nombre de la econometría y defenderla de forma clara, concreta, con hechos en la mano, fundamentando sus postulados y conclusiones en la práctica?

A menos, claro, que la "vaca" sea sagrada ;) Porque si no, aparte de los insultos, la referencia a las autoridades, las referencias copiadas, se acabó.