Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 21

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A Alexei se le escapó que no elaboró las devoluciones.

Como sea...
;)

 
¿Qué Alexei? Hay al menos dos.
 
Si te refieres a mí, aún no lo he desarrollado. Ahora publicaré los datos del EURUSD M5. Para el EURUSD H1, también lo haré.
 

Cálculo de la información mutua para M5:

Resultado para rendimientos mezclados aleatoriamente:

Comparación:

También una comparación de las sumas de información mutua. Para la serie original, la suma sobre 500 rezagos: 1,08 Bits. Para series aleatorias: 0,29 bits. Una gran diferencia.

Una idea más: para distintos plazos, la suma de información mutua resulta diferente (recuerdo que era de 0,6 bits para los días). Podemos intentar encontrar la variante máxima, utilizando la conversión de minutos a plazos arbitrarios (1,2,3 ... 1000 minutos). Muchos cálculos, tal vez un día, pero el resultado será interesante.

 
alexeymosc:

Una reflexión más: para diferentes plazos la cantidad total de información mutua es diferente (recuerdo que para los días era de 0,6 Bits). Podemos intentar encontrar la variante máxima, utilizando la conversión de minutos a plazos arbitrarios (1,2,3 ... 1000 minutos). Puede tardar hasta 24 horas, pero el resultado será interesante.

Entonces, ¿tenemos que encontrar la TF con la mayor información mutua? - sí, ¡muy interesante!

 
Sospecho que es la M1.
 
Mathemat:
Sospecho que es la M1.
Dudo mucho que sea M1. No he podido conseguir una capacidad de aprendizaje neta aceptable en M1.
 
Mathemat:
Sospecho que es la M1.
Podría ser Alexey. Al menos los TFs estándar pueden ser revisados en 3-4 horas. ¿Hay alguna forma de descargar los plazos personalizados de MT para el análisis?
 
joo:
Dudo mucho que sea el M1. No he podido conseguir una enseñabilidad aceptable de las cuadrículas en M1.
¿Formas rejillas con tus propios indicadores técnicos? ¿Has probado a seleccionar las entradas utilizando la información mutua?
 
alexeymosc:

1. ¿Enseña usted las cuadrículas de sus propios indicadores técnicos?

2. ¿Has probado a seleccionar las entradas utilizando la información mutua?

No utilizo indicadores, últimamente no (si se entiende el término "indicador" como un procedimiento para convertir un cociente en una forma que dé menos señales que el número de barras que contiene el periodo de información).

2. No, pero me encantaría intentarlo si consigo averiguar cómo hacerlo leyendo este hilo.

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