[Archivo] FOREX - Tendencias, previsiones y consecuencias (Episodio 6: Agosto 2011) - página 175

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marketeer:
¿Qué hay de malo en ese criterio? Si las previsiones adyacentes se solapan bastante mal, cualquiera de ellas parece poco probable. Desde el punto de vista algorítmico parece bastante sencillo sumar las trayectorias propuestas, y si no coinciden entre sí - obtenemos una nube dirigida horizontalmente (el intervalo de confianza será más amplio que la longitud del movimiento "origen-objetivo"). Si hay otras formas de determinar la estabilidad, por favor, dímelo.


Esto es lo que se me ocurrió. Haga una previsión no desde la 1ª barra cerrada, sino desde la 5ª (por ejemplo). Las últimas 5 barras reales deben usarse como prueba de control para el pronóstico: cuente el % de coincidencia con el pronóstico para ellas (llamémoslo desviación de control). Si es baja, cambie el tamaño de la muestra (PostBars) hasta que la desviación de control sea aceptable. Un análogo de la prueba de avance. Esta es una.

Dos - el cambio de PostBars más o menos 1 no debería afectar demasiado a la desviación del control. Si lo hace, entonces hemos encontrado una coincidencia aleatoria.

Tres: la nube de previsión(líneas discontinuas) no debe divergir uniformemente en ambas direcciones. Debe ser necesariamente asimétrica (más al sur o al norte). Esta es una señal adicional.

Estas son sólo ideas por ahora. Experimentaré este fin de semana.

 
wmlab:


Esto es lo que se me ocurrió.

Sí, todas las variantes - una, dos y tres - funcionan. Puede complicar el indicador, o puede implementarlos ya en el EA.
 
marketeer:
Sí, todas las variantes - una, dos y tres - funcionan. Puede complicar el indicador, o puede implementarlos ya en el EA.
Pero, ¿quién le impide obtener señales a través de icustom y crear un Asesor Experto? Me parece que es la opción más fácil.
 
no está clara la justificación teórica de la predicción del indicador, ¿por qué debería cumplirse la predicción?
 
trinitron: ¿Qué tal si utilizamos los intervalos de confianza? Me parece que la probabilidad del gráfico es demasiado alta.
Lo más importante es dónde conseguirlos, estos intervalos de confianza. Las estadísticas no son demasiado amplias para tener una idea de la distribución de los valores que queremos. Y sin esa distribución es difícil hablar de intervalos de confianza.
marketeer:
¿Qué tiene de malo ese criterio? Si hay poco solapamiento entre las previsiones adyacentes, cualquiera de ellas parece poco probable. Desde el punto de vista algorítmico, parece bastante sencillo sumar las trayectorias propuestas, y si no coinciden entre sí, obtenemos una nube dirigida horizontalmente (el intervalo de confianza será más amplio que la longitud del movimiento inicio-objetivo). Si hay otras formas de determinar la estabilidad, por favor, dímelo.
No tengo ninguna opción. Pero los problemas son similares (también relacionados con la predicción y la estimación de su fiabilidad).
 
sever31:
no está clara la justificación teórica de la predicción del indicador, ¿por qué debería cumplirse la predicción?

No hay ninguna teoría. Hay una suposición subyacente de que los movimientos típicos se repiten. Por supuesto, las noticias introducen el caos, pero nadie ha prometido alimentar en el camino hay una esperanza de mejorar el pronóstico de 50/50 a por lo menos 60/40. Si funciona, la suposición original era correcta.
 
sever31:
no está clara la justificación teórica de la predicción del indicador, ¿por qué debería cumplirse la predicción?
Hay mucha teoría, pero no hay mucha práctica.
 
sever31:
No entiendo la base teórica de la previsión del indicador, ¿por qué debería cumplirse la previsión?

la justificación teórica del indicador es el tercer postulado de la teoría de Dow (y del AT en general):
"la historia se repite", llevada al absoluto

En general, este postulado denota la consistencia de la psicología de los participantes en el mercado, es decir, se puede esperar que los patrones repetitivos se repitan e investigar dichos patrones... Pero qué pasa si tomamos como patrón sólo unas cuantas barras recientes que no son bonitas, no son muy espectaculares, pero la psicología no debe jugar sólo donde le parezca "bonito", y buscar coincidencias en el pasado. Si consigues encontrar unas cuantas realizaciones similares, puedes ver su desarrollo, y si el desarrollo es similar, espera la misma psicología, el mismo desarrollo esta vez.

Todo parece ser muy lógico.

 

una película que vi aquí sobre un colega))))

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204

 
rigc:

una película que vi aquí sobre un colega))))

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3699204


¿Hay una traducción al ruso disponible/no disponible? :-))) Todavía no se me da bien el inglés... :-)))

Chicos, ¿podéis decirme -en (-sobre) qué se puede ver con subtítulos en ruso?

Gracias.

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