Fenómenos del mercado - página 70
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Los datos brutos son los mismos, sólo que ahora los histogramas están en pasos de 0,00005 y 0,0000001 ¡El fenómeno es muchas veces más fuerte! :-)
P.D. El eje de ordenadas es el porcentaje (suma de todos los rectángulos del histograma - 100%).
La estructura fina del fenómeno (todo igual, sólo el eje abc muestra un intervalo de -2 a +2 pips, uso este concepto, aunque también se trata del logaritmo del precio).
Dicha estructura fina pretende ser un fenómeno separado, segundo. ¿Cuál es la naturaleza de estas "zonas prohibidas"?
- Créeme, te estás extralimitando.
- Eso es típico de mí.
// Pokrovskie Vorota
Jardín de infancia. Para ser honesto, lo es.
Encontré un fenómeno! Uno de los fenómenos del mercado de divisas es Svinozavr! ))
La estructura fina del fenómeno (todo igual, sólo el eje abc muestra un intervalo de -2 a +2 pips, uso este concepto, aunque también se trata del logaritmo del precio).
Dicha estructura fina pretende ser un fenómeno separado, segundo. ¿Cuál es la naturaleza de estas "zonas prohibidas"?
Tercer fenómeno: obsérvese que la altura del máximo no varía con el cambio de paso (alrededor del 1,1%). En pasos de 0,01, 0,001, o, aquí, en la imagen de abajo, 0,0005 desde w=0,0001.
Mientras que las alturas de todos los demás cambian(construyo un histograma normalizado al 100%, es decir, las alturas de todos los rectángulos, que se vuelven más y más a medida que el paso disminuye = 100%).
Tomemos EURUSD5.prn con al menos 100 mil puntos. Tomemos el logaritmo de los precios de Klose. Y trazar la distribución no para los incrementos de precio, sino para los incrementos del logaritmo del precio. Veremos un gaussiano. No es ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que la distribución de los incrementos de precio es lognormal, y está claro por qué los incrementos de precio del logaritmo se distribuyen normalmente. Pero echa un vistazo a la imagen en el apéndice. Construyamos un histograma con el paso 0,0001 (hay un argumento en la fracción w=0,0001 del operador Hist)) - Gauss. Y construyámoslo con el paso 0.000001 - ¿qué es ese enorme máximo ahí en el centro?
Sin ganas de escribir código para aproximar la gaussiana (o más bien buscarla, estaba en algún sitio), así que me limité a dibujar una gaussiana, con media cero y sigma 3, aquí en la misma gráfica está superpuesta en azul.
Bueno... casi una gaussiana :-) así que. hay alguna diferencia de forma. una pequeña. Las colas son más pesadas. Pero eso no es sorprendente. Lo que sorprende es el fenómeno que se produce en el centro al observar el tono decreciente del histograma.
¿Cuál es la naturaleza de estas "zonas prohibidas"?
¿tal vez en el tablero de Galton no están los clavos? ;)
¿Qué es la discreción de precios? ¿Y cómo se relaciona con el desglose en bandas de frecuencia?
¿Trabaja con 5 dígitos?
Quizá usted y casi todo el mundo lo sepa, pero nosotros no. No creemos que sea gaussiano, sino exponencial. De todos modos, las colas son más o menos consistentes, son pesadas y gordas.