Fenómenos del mercado - página 63
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El bisel es una correlación directa con las colas gruesas. ¡¡¡¡Y según la prueba, el valor máximo del bisel corresponde al valor más probable de estacionariedad del residuo del suavizado!!!!
Esto me parece un fenómeno. O algo que no entiendo.
Ajá, no entiendes los fundamentos del teórico.
La correlación directa con las colas gruesas no está en el bisel, sino en la curtosis.
Ajá, no entiendes los fundamentos del teórico.
La relación directa con las colas gruesas no está en el bisel, está en la curtosis.
Este tema se ha debatido en cinco. El exceso no tiene una relación directa con las colas. Busca en mis posts si te interesa.
Muy interesante.
Anónimo
Sobre todo si hay una justificación en el teórico.
Colocado en algún lugar, pero dejado sin atender. En cuanto al bisel y las colas gruesas.
En el sentido de las agujas del reloj, la inversa del índice del dólar estimado.
Quemamos el filtro y obtenemos el resto = la diferencia entre el filtro y el cotier
Para el residuo cambiamos la lambda en HP y obtenemos el valor de la pendiente y la probabilidad de que este residuo sea estacionario (¿Sin cola gorda??)
Vemos que el valor más alto del bisel corresponde a la mayor probabilidad de que el residuo sea estacionario.
Una opinión muy interesante.
Estos conceptos no son equivalentes.
El residuo puede ser un valor estacionario y, sin embargo, las colas de la distribución pueden ser gordas. Es bastante fácil generar, por ejemplo, una cantidad distribuida de forma laplaceana con "cuentas" independientes y considerarla un residuo.
Estos conceptos no son equivalentes.
El residuo puede ser un valor estacionario, y al mismo tiempo las colas de la distribución pueden ser gordas. Es bastante fácil generar, digamos, una cantidad distribuida tipo Laplace con "cuentas" independientes y pensar en ella como el residuo.
No entiendo muy bien los ejercicios matemáticos.
Estacionariedad es varianza = constante. Inalcanzable y se muestra en la prueba como la probabilidad de estacionariedad no es igual al 100%
La cola gorda es la variabilidad de la varianza, que conduce a un aumento de la probabilidad de eventos que son poco probables para una distribución normal.
Pero aquí está el gráfico de la OCS.
Una trivialidad total. Aumenta el poder de suavización del filtro - aumenta el error
No es así. Es la constancia del valor m.o. y la dependencia del ACF sólo en la diferencia de los argumentos. Y esta es la definición de estacionariedad, en un sentido amplio.
La cola gorda es la variabilidad de la varianza, que conduce a un aumento de la probabilidad de eventos que son poco probables para una distribución normal.
No es así. Es la constancia del valor m.o. y la dependencia del ACF sólo en la diferencia de los argumentos.