Fenómenos del mercado - página 74
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No funciona así... Leo este foro únicamente por tus posts, los de Matemat, Neutron y Prival (extremadamente impresionado por los de Faa y sus puntos de vista, dejando de lado algunas cuestiones, y los de Reshetov), ¿te vas a ir, tengo una persona menos interesante que leer? De ninguna manera... Desarrollemos el tema una vez que hayamos empezado. Eso no servirá. Lea entonces los cientos de foros, no hay necesidad de privarlos de pensamientos y disputas buenas y de alta calidad. Así que no puedes ir a ninguna parte desde aquí). No...
Así que, ahora no habrá nadie con quien pelear en el foro. :)
Haciendo algunas suposiciones sobre la "física" del proceso de cotización con la ayuda de la modelización de la simulación, intenté obtener una cotización resultante que se aproximara a la real en cuanto a sus propiedades. La "realidad" se definió por las siguientes características:
En realidad, modelé el comercio de más de 100 bancos y para cada banco hay su propio comportamiento en el cumplimiento de las "obligaciones" (convencionalmente hablando). La retroalimentación (es decir, la toma de decisiones basada en el cociente ya obtenido) y la especulación no se han hecho todavía, pero ya he obtenido resultados interesantes (probablemente sean míos, y sólo por eso - interesantes :o). Para simplificar la modelización, el banco expresa los intereses de muchos, es decir, modelo un banco, en lugar de un montón de participantes únicos que expresan sus intereses a través del banco.
Yo hice algo parecido. Sin embargo, el objetivo era más modesto: obtener estimaciones más claras de los procesos "como podría ser", si el proceso de mercado se correspondía con el que se estaba modelando. Y sí, el resultado es algo interesante, aunque no se puede utilizar directamente.
Un loco solo..." // Shakespeare
HideYourRichess 11.02.2012 09:43
Haciendo algunas suposiciones sobre la "física" del proceso de cotización con la ayuda de la modelización de la simulación, intenté obtener una cotización resultante que se aproximara a la real en cuanto a sus propiedades. La "realidad" se definió por las siguientes características:
En realidad, modelé el comercio de más de 100 bancos y para cada banco hay su propio comportamiento en el cumplimiento de las "obligaciones" (convencionalmente hablando). La retroalimentación (es decir, la toma de decisiones basada en el cociente ya obtenido) y la especulación no se han hecho todavía, pero ya he obtenido resultados interesantes (probablemente sean míos, y sólo por eso - interesantes :o). Para simplificar la modelización, el banco expresa los intereses de muchos, es decir, modifico un banco y no un montón de participantes únicos que expresan sus intereses a través del banco.
Tal y como yo lo veo, el problema se divide en dos partes: el propio ST (1), que consideraremos, por el momento, una caja negra, y (2) la entrada sobre la que se desarrolla y se prueba este sistema de trading.
(2) No tiene sentido desarrollar y probar la ST en datos reales (una horrible intrusión para este foro). Necesitamos una señal de entrada artificial (kotir) que tenga propiedades conocidas, como los diferentes tipos de ruido, la tendencia, el rebote y tal vez lo mencionado anteriormente. Lo que introduzcamos en la entrada de la TS depende de la propia TS: lo que estamos intentando comprobar en ella y puede ser más importante.
(1) En el TS se debe comprobar su comportamiento para:
un cambio en el coeficiente de los parámetros deterministas
desplazamiento de los coeficientes en los parámetros estocásticos
error de especificación de un parámetro determinista
error de especificación de los parámetros estocásticos
error del coeficiente de los parámetros deterministas
error del coeficiente del parámetro estocástico
la naturaleza de la variación de la varianza del error
la naturaleza de la acumulación de errores a lo largo del horizonte de previsión.
Es suficiente.
A continuación, comprobamos la adecuación (escalado) de la entrada artificial y la caja negra (TS) a la cotización real. Si hemos demostrado que todo o parte de lo que aquí se llama es generado por el cociente real y no inventado por nosotros, o se puede demostrar que algo no está disponible o se puede despreciar, entonces tenemos una CU con mayúscula.
Tal y como yo lo veo, el problema se divide en ...
Mis percepciones son algo diferentes. Creo que la identificación del estado es mucho más importante que las pruebas de avance y demás.
"...Por favor, deja
Un loco solo..." // Shakespeare
Tyndi rindi ryushka
El cerdito está enfermo.
¡Bofetada! Mostaza en la espalda.
Lechón de una vez y curado // A.Kozhevnikov
Entonces no vi ninguna diferencia entre nuestras percepciones. También estarías de acuerdo si leyeras atentamente mi post
faa1947 está reclutando poco a poco cazas con la no estacionalidad del mercado. Parece que mi rama, que no tiene nada que ver con el problema de la estacionariedad, también se ha convertido en un trampolín para el reclutamiento:)
Tyndi rindi ryushka
El cerdito está enfermo.
¡Bofetada! Mostaza en la espalda.
Un lechón y curado // A.Kozhevnikov
No puedes prescindir de un paquete de mostaza, necesitas una compresa de alcohol) // Malakhov+
faa1947 está reclutando poco a poco cazas con la no estacionalidad del mercado. Parece que mi rama, que no tiene nada que ver con el tema de la estacionalidad, también se ha convertido en un campo de reclutamiento:)
Yo no. Convencer al mercado.
Y su rama, como ninguna otra, está conectada a la no estacionariedad como el último y más importante punto del TC: o somos estacionarios (estables) ganando o todos perdemos cuando la no estacionariedad se vuelve fatal. Y nos resentimos "La prueba de avance fue tan hermosa!!!! y la depo está vacía".