Fenómenos del mercado - página 69
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en realidad excel es por supuesto posible.... Pero no está diseñado para estas tareas...
Esto es lo que pienso. En Excel se pueden obtener estadísticas muy detalladas de las series en todo tipo de variaciones. La propia serie de precios también puede convertirse en una serie de incrementos, por ejemplo. Y todo esto se hace en 5 minutos. Todas las fórmulas y funciones están incorporadas. Así, se convierte en un laboratorio de investigación. Pero en MQL, se necesita mucho tiempo para mostrar todo, dibujar el indicador, y calcular...
Pero cuando se trata de crear un algoritmo de negociación, MT va por delante...
PD: Pero no quiero ser el inconformista del foro MQL. Suelo aportar mis ideas a la EA.
Y no entiendo por qué el autor asocia las dos distribuciones encontradas con toros y osos. En mi opinión, los toros y los osos en las distribuciones se ven así (en el histograma en el eje de abscisas pips, en el eje de ordenadas por ciento, w=0,0001 - 1 pip (en el código del operador Diff):
es evidente.
Apenas he podido leer todo el hilo, pero le pediría al autor que no lo dejara. Material extremadamente interesante e informativo, que uno quiere comprobar. Observaciones muy interesantes y, me parece, un enfoque poco convencional. Lo comprobaremos. Gracias al autor y a Mathemat por los posts informativos, a Neutron (perdón, si escribí mal el nick) - gracias especialmente por la ayuda al autor y sus pensamientos.
Tal y como yo lo veo, lo único que hay que hacer es ignorar la mala educación y la grosería de Internet, simplemente ignorarla.
Y no entiendo por qué el autor asocia las dos distribuciones encontradas con toros y osos. En mi opinión, los toros y los osos en las distribuciones se ven así (en el histograma en el eje de abscisas pips, en el eje de ordenadas por ciento, w=0,0001 - 1 pip (en el código del operador Diff):
es evidente.
Apenas ha llegado a todo el hilo, pero le pediría al autor que no lo dejara. Material extremadamente interesante e informativo, que uno quiere comprobar. Observaciones muy interesantes y, me parece, un enfoque poco convencional. Lo comprobaremos. Gracias al autor y a Mathemat por los posts informativos, a Neutron (perdón, si he escrito mal mi nick) - gracias especialmente por la ayuda al autor de este hilo y por sus pensamientos.
Gracias por las amables palabras :) Y el enfoque debe ser fuera de la caja, en este caso no puede ser de otra manera.
Z.I. Me parece que sólo hay que saber ignorar la grosería y la bobería de Internet, simplemente no prestar atención
Soy muy consciente de ello, pero es aburrido, mientras se hacen cálculos, se buscan ideas y todo eso, y aquí hay una oportunidad para calentar y dar un puñetazo en el ojo a alguien.
- Créeme, te estás extralimitando.
- Eso es típico de mí.
// Pokrovskie Vorota
Jardín de infancia. Para ser honesto, lo es.
Tomemos EURUSD5.prn con al menos 100 mil puntos. Y tomemos el logaritmo de la cláusula del precio. Y trazar la distribución no para los incrementos de precios, sino para los incrementos del logaritmo de los precios. Veremos un gaussiano. No es ninguna sorpresa. Todo el mundo sabe que la distribución de los incrementos de precio es lognormal, y está claro por qué los incrementos de precio del logaritmo se distribuyen normalmente. Pero echa un vistazo a la imagen en el apéndice. Construyamos un histograma con el paso 0,0001 (hay un argumento en la fracción w=0,0001 del operador Hist)) - Gauss. Y construyámoslo con el paso 0.000001 - ¿qué es ese enorme máximo ahí en el centro?