Fenómenos del mercado - página 7
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He comprobado que no había nada de eso :) Por eso pregunto cómo has construido, redondeado, etc.
Así que es una ilusión óptica :o) Deberías comprobarlo, por si acaso. Al fin y al cabo, todos los números están ahí, incluida la clasificación.
¿Cuál es el proceso de cotización?
si se conociera de forma fiable...
Si se supiera con seguridad...
¿Siguen desarrollando sistemas de previsión estratégica, sería interesante ver las previsiones?
¿Siguen desarrollando sistemas de previsión estratégica, sería interesante ver las previsiones?
Y ya está, el concurso está cerrado. (Permítanme recordarles los participantes: Yusuf Khoja, este Matemat y Volnoviki (hay muchos en el extranjero)).
Líder: Yusuf Khoja fue retirado - encontraron dopaje (mucha hierba allí...) Asesor - dado de baja...
2º puesto (pasó sin problemas al primero) (cuanto más oscuro, mejor, ¿quién va a discutir?)
3er puesto (el topicstarter - no se ha salido del tiesto...(por razones objetivas))
Hay varias áreas de investigación en las que he estado trabajando durante mucho tiempo. Una de ellas es la audaz suposición de que los incrementos de un proceso de cotización son esencialmente una superposición de varios procesos más simples. Esta "superposición" puede ser una suma, un producto o una transformación más compleja.
¿Por qué? Aunque sólo sea porque el proceso de cotización es supercomplejo, pero no aleatorio en absoluto (son clases de procesos diferentes y se pueden distinguir si se desea). Este es un tema aparte para conversar con una taza de algún líquido, pero por cierto, hay pruebas.
El fenómeno que quiero presentar, tal vez, es conocido por alguien, y tal vez no, o conocido no por todos. De todos modos, no he visto su mención en ningún sitio. Tomemos el EURUSD M15 (datos de Alpari durante aproximadamente 10 años) y observemos sus incrementos.
Ahora vamos a ver el histograma, pero normalmente se miran así
o así:
Busqué esta manifestación de la superposición de todas las maneras, aplicando los métodos más perversos y, ... y apareció, directamente, a la vista, o más bien una de las manifestaciones. Y me sugirió el lugar de la búsqueda, las llamadas "estructuras sutiles", si se puede decir así, y eso es lo que encontré.
Ahora fíjese bien, el primer argumento de la función de histograma es el número de intervalos, por el cual se contará la frecuencia de los eventos (el gráfico está limitado, es decir, las colas son muy largas), la apariencia del gráfico cambia:
h=100
h=200
h=300
h=400
h=500 (aparece algo)
h=166
h=700
Aumentando aún más h ya se fusiona todo, nada será visible.
Puedes ver claramente que un pequeño proceso se encuentra dentro del grande; les di nombres, procesos "alfa" y "omega". Los he llamado "alfa" y "omega". Ahora necesito clasificarlos aplicando el método de tanteo científico Tengo la siguiente matriz para la clasificación de dos procesos:
Designaciones de columnas:
Ahora hay que recorrer toda la serie temporal de incrementos de M15 y recoger estos dos procesos, cosa que estoy haciendo. Para aclarar, "ensamblar" significa sumar todos los incrementos tomados en estos intervalos para cada clase de proceso. Está claro que habrá omisiones, pero no las tengo en cuenta ahora, es decir, si se añade el cero para el evento de la clase opuesta.
Proceso ALFA (todo el proceso y un fragmento de sus incrementos):
Proceso OMEGA (todo el proceso y un fragmento de sus incrementos):
Aquí están, los toros y los osos.:о) Pero no, no creo en esos animales, creo que este zoológico es más grande en Forex, es una selva allí. Ahora podemos pasar al modelo de mercado. Se ajusta bien, bien ... casi bien al modelo básico, que utilizo - sistemas estocásticos con estructura aleatoria (descrito brevemente aquí https://www.mql5.com/ru/forum/129406/page15).
Resulta que hay casi (!!!) dos procesos lineales, entre los cuales hay conmutación, es decir, hay otra posibilidad de describir un modelo adecuado, bien ... teórico al menos :o). Puedes calcular la matriz de transición de estado a estado. Y puede parecer - esto es "lo", no, esto no es "lo" todavía. Cuando "llegue" - lo contaré :o) hay realmente complejidades, los procesos no son lineales, aquí hay un aumento en un fragmento:
O debería ser más exacto (he hecho trampa), pero hay mucho ruido en él, mala correlación lineal, las transiciones no están claras todavía, pero parece que no hay "markovismo", es decir, hay una dependencia y no se puede encontrar.
En general, colegas, es posible discutir la filosofía, la teoría y la práctica. Por cierto, el fenómeno funciona en todos los t.frames relativamente pequeños.Puedo apoyar al autor en el hecho de que yo mismo he obtenido funciones de densidad similares, es decir, con picos y caídas alternas en todo el rango. Incluso quería hacer algo con él, pero lo olvidé.
Me gustaría notar, que hice un histograma no en las primeras diferencias, sino en sus medias móviles. También resulta "vieira", si no me equivoco...
¿Siguen desarrollando sistemas de previsión estratégica, sería interesante ver las previsiones?
Hasta ahora, teóricamente en el sentido de que estoy tratando de encontrar una manera de afinar el pronóstico. Por supuesto, es bueno que el modelo sea lo suficientemente preciso (la correlación de los primeros rezagos del error del modelo es inferior a 0,03), pero el tiempo "mata" el modelo, cada rezago trae nuevas oportunidades de movimiento del precio y es muy difícil atrapar un movimiento fuerte y seguro durante un par de meses. Pero me lo estoy pensando. Es como si si lo hicieras durante mucho tiempo, conseguirías algo. Creo que habrá predicciones, sólo déjame pensarlo :o)
Y ya está, el concurso está cerrado. (Permítanme recordarles los participantes: Yusuf Khoja, este Matemat y Volnoviki (hay muchos en el extranjero)).
Líder: Yusuf Khoja fue retirado - encontraron dopaje (mucha hierba allí...) Asesor - dado de baja...
2º puesto (pasó sin problemas al primero) (cuanto más oscuro, mejor, ¿quién va a discutir?)
3er lugar (el topicstarter - no salió de la salida ... (por razones objetivas))
"veremos quién es quién" (C)
Aquí se expandirá la conciencia al nivel de un hodja y ya está, me llevaré el primer puesto :o)
Puedo apoyar al autor en el sentido de que yo mismo he tenido funciones de densidad similares, es decir, con picos y caídas alternas en todo el rango. Incluso quería usarlo de alguna manera, pero lo olvidé.
Me gustaría notar, que hice un histograma no en las primeras diferencias, sino en sus medias móviles. También resulta "vieira", si no me equivoco...
Gracias por los ánimos. Es muy difícil utilizar este fenómeno, pero vamos a ver si encontramos una manera.
Gracias por su apoyo. En efecto, es difícil explotar este fenómeno, pero pensemos en ello y veamos si hay una manera.
Antes no lo era, pero ahora sí. Fenómeno :))
Pakukas, el fenómeno está ahí, las razones por las que no se ve son muy simples:
¿pero qué pasa si está ahí? ¿Pintar tu barba de un amarillo intenso? Muy bien, sólo repinta la barba de tu avatar. Y si no está, me iré del foro y desde luego no me molestaré más con tu incapacidad para usar el TA y el VA. ¿Trato? :о)))