Fenómenos del mercado - página 12
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hmmm... ahora me doy cuenta que de alguna manera funcionó .... :D))))
pero, por cierto, sin quererlo....
El fenómeno de la memoria a largo plazo tiene otro "ángulo": son las colas largas de la propia distribución. A grandes rasgos (ni siquiera "casi científicos"), toda la memoria se sitúa en estas larguísimas colas. Es decir, la ocurrencia de (algún) evento de evasión (hay sutilezas en el cálculo) se incrementa significativamente para un proceso con colas largas de incrementos (en contraposición).
PD: el sesgo de la trayectoria es la suma de los incrementos en un gráfico de una longitud determinada
Las colas gruesas, la insularidad, etc. aparecen perfectamente en las distribuciones ARCH/GARCH que no tienen memoria direccional, sólo la volatilidad. Es decir, la presencia de colas gordas no confirma la presencia de una memoria a largo plazo que pueda utilizarse para obtener beneficios (basados en la diferencia de precio de un activo en diferentes momentos)
Me olvidé de añadir a mi post:
у феномена долговременной памяти есть и другой "ракурс" - это сами длинные хвосты распределения. Если очень грубо (даже не "околонаучно") - вся память в этих самых длинных хвостах сидит. Т.е. существенно повышается появление события (какого то заданного) уклонения (есть тонкости в подсчете) у процесса с длинными хвостами приращений (в отличии от).
Elmismo efecto de resaltar los procesos alfa y omega se puede obtener dividiendo el flujo incremental citado en, lo que es "menos lambda" y lo que es "más lambda". Donde lambda es una estimación del límite de la cola larga de las distribuciones incrementales. La estimación exacta de lambda es difícil de encontrar, pero así es como obtuve por primera vez los dos procesos (para M15 EURUSD L sería alrededor de 2-3 RMS):
PD: Pruébalo si a alguien le interesa (sólo que no lo publicaré hasta el domingo como muy pronto). Impresionante de ver :o)
Sergey, ¿tienes estudios específicos con confirmaciones (preferiblemente en mql4)?
sí, pero en MathCAD, y aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/134424/page12 es una continuación del fenómeno. El fenómeno descrito y se encontró sobre la base de análisis de la memoria a largo plazo (mucho tiempo, mi tema favorito) y la investigación tediosa con frecuencias.
Las colas gruesas, la isoversidad, etc. se muestran perfectamente en las distribuciones del modelo ARCH/GARCH, que no tienen memoria de dirección, sólo de volatilidad.
Para empezar, el ARCH/GARCH no permite una simulación cualitativa de los procesos "estrictamente" cotizados. Distribuciones normales, distribuciones t, creo que hay una variante para la condicional, y algunas más con identificación compleja del propio modelo, sobre todo por el método de verosimilitud. Tal vez lo haya - entonces por favor dame la fuente. Pero permítanme recordarles que cuando la distribución del modelo de previsión no coincide con la distribución de la fuente, no se puede hacer una previsión de calidad (es fundamentalmente imposible), que es lo que demuestran los modelos ARCH/GARCH en las cotizaciones reales. Por desgracia, no pueden. Si no es así, muéstrame cómo, sería interesante. Yo también conozco las siglas :o)
Es decir, la presencia de colas gruesas no confirma la memoria a largo plazo sobre la que se pueden obtener beneficios (sobre la diferencia de precios de los activos en diferentes momentos)
No he mirado las colas, he utilizado el análisis fractal para mis estudios. Y la influencia de las colas es interesante en sí misma, tienen una gran influencia en las evasiones, enorme.
Para empezar, el ARCH/GARCH no permite una simulación cualitativa de los procesos "estrictamente" cotizados. Distribuciones normales, distribuciones t, creo que hay una variante para la condicional, y algunas más con identificación compleja del propio modelo, sobre todo por el método de verosimilitud. Tal vez lo haya - entonces por favor dame la fuente. Pero permítanme recordarles que cuando la distribución del modelo de previsión no coincide con la distribución de la fuente, no se puede hacer una previsión de calidad (es fundamentalmente imposible), que es lo que demuestran los modelos ARCH/GARCH en las cotizaciones reales. Por desgracia, no pueden. Si no es así, muéstrame cómo, sería interesante. Yo también sé de acrónimos :o)
¿Cómo se genera el GARCH? No importa lo bien que el ARCH/GARCH u otras implementaciones describan las cotizaciones reales (puedes preguntar a google ;)), el punto del post era que la presencia de colas gruesas no indica memoria de largo o corto plazo, sino que hay por ejemplo una manifestación elemental de autocorrelación y agrupación de volatilidad. Si prácticamente quiere obtener una sb cercana a la distribución real - arriba hay un script que genera una sb basada en la volatilidad de un instrumento real. Colas gruesas, espigas, etc. como las citas reales. ¿O quiere decir otra cosa con "simular cualitativamente procesos de cotización "estrictamente""?
Así que tu afirmación "toda la memoria se asienta en estas larguísimas colas" se basa incomprensiblemente en qué. ¿Cómo ha llegado a ella? Si en esto:
Tampoco me fijé en las colas, utilicé el análisis fractal para estudiarlo. Y la influencia de las colas es interesante en sí misma, tienen una gran influencia en las evasiones, enorme.
no está claro qué y cómo analizó y cuáles fueron las evasiones
P.D. En cuanto al fenómeno de la primera página, lo he comprobado dos veces y no lo he entendido. ¿Has probado a comprobar las cotizaciones de otros CC y/o de otros programas?
¿cómo generar GARCH? No importa lo bien que el ARCH/GARCH u otras implementaciones describan las cotizaciones reales (eso se lo puedes preguntar a Google ;)),
Será mejor que preguntes a Google primero. Eso si es serio y sin :o)
La esencia del post era que la presencia de colas gruesas no implica memoria de largo o corto plazo, sino que hay por ejemplo una manifestación elemental de autocorrelación y agrupación de volatilidad.
En tu post tienes dos puntos principales.
Te respondí en cada uno de ellos.
Si quieres una distribución casi real - arriba hay un script que genera un sb basado en la volatilidad de un instrumento real. Colas gruesas, espigas, etc. como las citas reales. ¿O quiere decir otra cosa con "simular cualitativamente procesos de cotización "estrictamente""?
He preguntado de forma clara y concisa - sobre su práctica de utilizar ARCH/GARCH. Para que quede más claro: es poco probable que usted o cualquier otra persona gane dinero de forma sostenible utilizando sólo ARCH/GARCH. Estos métodos no tienen ninguna ventaja práctica. Desgraciadamente. No malinterprete (en términos literarios) si tales "monstruos" (este en particular - serie Volterry):
no "toman" las cotizaciones y la volatilidad, entonces el ARCH/GARCH primitivo no puede manejarlo ....
Así que tu afirmación "toda la memoria se asienta en estas larguísimas colas" se basa incomprensiblemente en. ¿Cómo ha llegado a ella?
Escribí - análisis fractal y funcionó no sólo para mí, aquí se puede estar absolutamente seguro de la fiabilidad.
no está claro qué y cómo ha analizado
Mi análisis fractal me llevó más de un año. Por supuesto, no lo hice todos los días, pero fue lo suficientemente ajustado, si cabe. No voy a publicar todo, lo siento.
¿Y qué pasa con las evasivas?
He definido el término "trayectoria evasiva", tal vez no sea bueno, pero es un término estándar.
P.D. En cuanto al fenómeno de la primera página, lo he comprobado dos veces y no lo he entendido. ¿Has probado a comprobar las cotizaciones de otros DCs y/o de otros programas?
Muéstrame con detalle qué hiciste y en qué fallaste. Toma M15, UERUSD durante 10 años, tal vez cinco. Tome el proceso Open(n)-Open(n-1), construya histogramas con diferentes pasos y muéstrelos aquí. Pero márcalo con puntos, no con barras. Estará todo claro, y así, no tanto, podré decir que la tierra es plana y tendré razón... en algún sentido.
Me olvidé de añadir a mi post:
Elmismo efecto de resaltar los procesos alfa y omega se puede obtener dividiendo el flujo incremental citado en, lo que es "menos lambda" y lo que es "más lambda". Donde lambda es una estimación del límite de la cola larga de las distribuciones incrementales. La estimación exacta de lambda es difícil de encontrar, pero así es como obtuve por primera vez los dos procesos (para M15 EURUSD L sería alrededor de 2-3 RMS):
PD: Pruébalo si a alguien le interesa (sólo que no lo publicaré hasta el domingo como muy pronto). Impresionado por lo que ve :o)
Esa, en mi opinión, es una receta mucho más agradable para obtener el fenómeno que la original (utilizando la función de histograma de Matkadian como caja negra). Pero tampoco está exento de puntos oscuros, así que supongo que habrá que esperar al domingo.
Inmediatamente me acordé de Alsu y de la regresión cuantílica que promueve.
Farnsworth, no te ofendas, estoy juzgando por mi propia experiencia, aunque no tengo ningún material de este tipo. Tal vez esto ayude. Son cosas sensatas que tradicionalmente se escriben, pero todo el tiempo se siente como si estuviera a medio paso de trasladar la investigación a los listones comerciales. En consecuencia, el saldo neto de la investigación es igual o cercano a cero. A menudo, los buenos investigadores con formación matemática se convierten ellos mismos en rehenes de sus conocimientos. Siempre se quiere y se puede profundizar, donde se termina con tantas suposiciones y excepciones que el concepto primario se vuelve inutilizable para el comercio. Si ayuda, trate de buscar más fácil. He encontrado un "patrón", debería intentar comerciar con él. Se ha convertido en algo muy poco claro, por lo que debería descartarse. La finalidad del dinero. Y muchas veces el objetivo se convierte en la investigación y ya no es un trabajo con dinero, nervios, etc., sino un hobby. Eso no es bueno. Perdón por el lirismo, tal vez sirva de algo.
A su observación, permítame ser honesto, simple y llanamente. Sólo veo el mercado como un negocio, lo que significa que tengo a priori alto requisitos para la calidad del producto que creo y, por supuesto, no es mi negocio principal en este momento. Sí, hay aciertos, y buenos (que puse en modo real durante las pruebas), y pude sacudirme informes recortados como paukas y escribir en todas partes, que "es como si no se pudiera", etc. Pero soy honesto sobre mis logros y entiendo que esto todavía no es un negocio (en mi mente sobre ello). Poner una tienda en Tverskaya (por ejemplo), ¿te hará ganar dinero? - Mucho. ¿Los riesgos? Por supuesto que los hay, pero son insignificantes en comparación con la cadena de acontecimientos casi aleatorios.
Verás, no soy un jugador por naturaleza, por eso actúo de forma diferente, no voy a correr ningún riesgo. Hace muchos muchos años, cuando poseía las bellas artes y era un apologista del AT y el VA - creía y era genial, hasta que me di cuenta de qué borde del abismo estaba caminando, e incluso con los ojos vendados (ejem, una vez más pateó el AT/VA). Sí, el problema es complicado, pero escribes de manera que todo el 99,999% de los participantes del foro ya han desarrollado sistemas tan robustos (montaron tiendas de campaña en Tverskaya), sólo quedo yo:o) Bueno... qué puedo decir, intentaré alcanzar a mis compañeros, adelantarlos - y quitarles el centro comercial, er... uno no es suficiente - dos centros comerciales y todas las carpas :o)