Fenómenos del mercado - página 45
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¿El azul es el resultado de un retoque o simplemente está dibujado para mayor claridad?
Es una gaussiana ajustada por mínimos cuadrados a los datos brutos.
Muestre lo mismo para los Eurobucks, para M15 o más pequeños. Y corregir el cartel.
Por favor.
Aquí está la distribución de los minutos de la serie EURUSD 15m para Open[i]-Open[i+1] - rojo y Open[i]-Close[i] - azul:
Como puede ver, no hay ninguna diferencia significativa.
¿La señal de lo que hay que retocar?
Aquí está la distribución de los centinelas. El azul muestra la distribución normal. Se puede constatar una buena convergencia a la distribución gaussiana.
Me gustaría añadir un matiz más a la independencia: la presencia de un componente determinista (¿o es una dependencia?). No tiene sentido hablar de las características estadísticas de la PA si hay autocorrelación en ella. El componente determinista lo marcará todo y no se puede confiar en nada.
Las autocorrelaciones de los incrementos de precios apenas son significativas.
Las autocorrelaciones de los incrementos de precios apenas son significativas.
Sí. :)
El fenómeno del mercado que he podido comprender hasta ahora es el siguiente:
1. Puede analizar la historia del mercado e identificar los distintos "patrones" por los que supuestamente se ha movido el mercado;
2. Se puede predecir el mercado con distintos grados de probabilidad;
3. Y lo más importante: el mercado seguirá actuando de forma más original que los puntos 1 y 2;
4. Para el operador, el patrón más valioso del mercado es la volatilidad, es decir, el principio de "todo vuelve a la normalidad", la presencia y la consideración de la correlación mutua de los instrumentos de negociación.
5. Es imposible exprimir algo más del mercado: le costará dinero.
Es sólo una coincidencia formal de una línea con otra. De esto no se puede concluir que el mecanismo de formación de ambas líneas sea el mismo. Si hay dependencia entre las muestras de las garrapatas, también existe en el reloj. No desaparece con el zoom. Por lo tanto, no se puede llamar normal a esta distribución. Es similar en la forma pero no en el contenido.
No tiene mucho sentido afirmar nada sobre el tema sin los resultados de un instrumento concreto. En este hilo no tenía previsto profundizar en la cuestión del mecanismo de formación del barroco y sólo expresé mi opinión general sobre el tema. Pero también puedo justificarlo.
Si se construye un modelo AR para un proceso de ticks se verá que los coeficientes AR son distintos de cero sólo para el primer término y con menor frecuencia para el segundo. Esto nos dice que en un modelo lineal cada tic recuerda la historia no más profunda que el tic anterior. A continuación, en profundidad, por inducción. Si, por ejemplo, la relación con el tic anterior en nuestro PA es a=1/2, entonces la relación con el tic anterior será 1/4, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es un bar por horas? - Se trata de un adelgazamiento de una serie de garrapatas con un paso no equidistante. Para la estimación, este paso puede tomarse como una constante, y en un orden de magnitud estimado de 1000 ticks. Por lo tanto, si tenemos un vínculo entre las garrapatas, como usted ha señalado correctamente más arriba, entonces también hay uno en el reloj. Estimemos esta relación por orden de magnitud: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. ¡Con gran precisión es cero!
Así que tu ". No desaparece (la dependencia) en ninguna parte con el aumento de la escala..." necesita justificación y es muy probable que la distribución de barras horarias que he citado tienda a ser normal tanto en su forma como en su contenido precisamente por la falta de una relación significativa entre los recuentos. Por supuesto, me estoy pasando y entiendo que los ticks dentro de una barra horaria y en su frontera no son lo mismo debido a la psicología de la multitud, que interviene en el mecanismo de formación del precio. Tampoco puedo excluir la presencia de conexiones no lineales entre las garrapatas que no son consideradas por el modelo AP. Creo que estos efectos no determinan la forma de la distribución de la amplitud de las barras en los grandes TF.
Las autocorrelaciones de los incrementos de precios apenas son significativas.
No tiene mucho sentido decir nada sobre el tema sin los resultados de la investigación sobre el instrumento concreto. En este hilo no tenía previsto profundizar en la cuestión del mecanismo de formación del barroco y sólo expresé mi opinión general sobre el tema. Pero también puedo justificarlo.
Si se construye un modelo AR para un proceso de ticks se verá que los coeficientes AR son distintos de cero sólo para el primer término y con menor frecuencia para el segundo. Esto nos dice que en un modelo lineal cada tic recuerda la historia no más profunda que el tic anterior. A continuación, en profundidad, por inducción. Si, por ejemplo, la relación con el tic anterior en nuestro PA es a=1/2, entonces la relación con el tic anterior será 1/4, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es un bar por horas? - Se trata de un adelgazamiento de una serie de garrapatas con un paso no equidistante. Para la estimación, este paso puede tomarse como una constante, y en un orden de magnitud estimado de 1000 ticks. Por lo tanto, si tenemos un vínculo entre las garrapatas, como usted ha señalado correctamente más arriba, entonces también hay uno en el reloj. Estimemos esta relación por orden de magnitud: aH=(1/2)^1000=10^-300->0. ¡Con gran precisión es cero!
Así que tu ". No desaparece (la dependencia) en ninguna parte con el aumento de la escala..." necesita justificación y es muy probable que la distribución de barras horarias que he citado tienda a ser normal tanto en su forma como en su contenido precisamente por la falta de una relación significativa entre los recuentos. Por supuesto, me estoy pasando y entiendo que los ticks dentro de una barra horaria y en su frontera no son lo mismo debido a la psicología de la multitud, que interviene en el mecanismo de formación de precios. Tampoco puedo excluir la presencia de vínculos no lineales entre las garrapatas que no son considerados por el modelo AP. Creo que estos efectos no determinan la forma de la distribución de la amplitud de la barra en los grandes TF.
El fenómeno del mercado que he podido comprender hasta ahora es el siguiente:
1. Puede analizar la historia del mercado e identificar los distintos "patrones" por los que supuestamente se ha movido el mercado;
2. Se puede predecir el mercado con distintos grados de probabilidad;
3. Y lo más importante: el mercado seguirá actuando de forma más original que los puntos 1 y 2;
4. Para el operador, el patrón más valioso del mercado es la volatilidad, es decir, el principio de "todo vuelve a la normalidad", la presencia y la consideración de la correlación mutua de los instrumentos de negociación.
5. Es imposible exprimir algo más del mercado: le costará dinero.