Fenómenos del mercado - página 42
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pero me pregunto: ¿no clasifica usted sus pinitos con Eview como ingenio? En ese sentido, ¡también eres un brillante ejemplo! Tal vez incluso mejor que Gaidar - no tenía Eview, y Hedrick y Prescott no eran premios Nobel en ese momento.
;)))
EViews es el fondo del mercado educado, pero a los autómatas con teorías automáticas, las tonterías de PR deberían ser expulsados de los foros de economía para que no se hagan los listos.
¡¡Eso es muy propio de Gaidar!!
:))))))
De acuerdo, no voy a sacar deliberadamente ninguna conclusión fundamental todavía. Te sugiero que vuelvas más tarde.
si está interesado, creo que aquí hay objetivos que valen la pena:
(1) encontrar una clasificación más coherente de la separación de la "mezcla", es decir, la cotización subyacente. Es decir, una "cola" más adecuada
(2) Comprender las propiedades del proceso "betta", si es predecible, entonces es genial, dicho sea de paso
¿Podría ser que alfa sea el componente especulativo (generalmente predecible, volúmenes, sentimiento alcista/bajista, etc.) y beta sea la fuerza mayor (impredecible, una planta nuclear que explota en algún lugar, un tsunami, etc.)?
¿Dónde está la prueba de que hay colas gruesas en su muestra?
Por favor.
Aquí está la distribución de las actas para el EURCHF para 2009-2010 Alpari:
En la figura de la izquierda las columnas con círculos muestran esta distribución, en azul la distribución normal ajustada a los puntos originales por el método de mínimos cuadrados. Se pueden ver claramente las colas gordas de Gauss en los bordes de la distribución. A la derecha está lo mismo pero en escala logarítmica para que el efecto sea más claro.
¿He demostrado la presencia de TX en esta muestra?
Aquí está el Alfa y el Omega de esta muestra:
Creo que podemos decir que existe una correlación mutua negativa significativa entre ambos procesos. La separación se hizo en el nivel 5/2 sigma.
Lo mismo, pero para los eurobucks. La separación se realizó a un nivel de 3 sigmas:
Para el yen. La separación fue a 2 sigma:
Parece que Alfa y Omega deben separarse según la condición de suma mínima de correlación de pares de procesos con la serie de precios. En este caso se alcanza la máxima capacidad de información para estos procesos en lo que respecta a la predicción del comportamiento de la serie de precios (este supuesto requiere una prueba).
Entonces, Gray, ¿qué sigue?
Los datos procesados los he puesto en tres instrumentos diferentes (uno, incluso, en el momento de la crisis) y ahora hay que decidir los objetivos. Se echa un vistazo a los resultados y se resumen los resultados intermedios.
De nada.
¿He demostrado la presencia de TX en una muestra determinada?Gracias por su seria respuesta. Ahora bien, no dudo de que busques lo que hay, sólo que con un método diferente.
Queda otra pregunta: ¿por qué? Hay dudas significativas:
1) el mercado tiene inercia (memoria) de cualquier noticia. Al observar las cotizaciones durante 2 años, ¿está tratando de utilizar dichos eventos que han causado inercia durante 2 años?
2) El horizonte temporal de la inversión. Las colas gruesas que encontró muestran que era peligroso invertir debido a la volatilidad de la varianza. ¿Y el futuro? ¿Qué poder predictivo tienen sus resultados?
3) el % de beneficio teórico que vamos a capitalizar. He mirado las cotizaciones (no entiendo el final ni el principio de 2010): el principio 1,1600, el final 1,1500 - 100 pips. El drawdown a 1,2700=2300 (3300) pips.
Conclusión: toda la teorización fuera del sistema de comercio futuro no tiene sentido.
Para el comercio, el lado derecho del cociente es interesante.
Y la primera pregunta: ¿cuántas barras anteriores se necesitan para predecir la barra siguiente con cierta probabilidad?
Segundo: ¿qué análisis hay que hacer y en cuántas barras para fundamentar esta probabilidad?
Por supuesto, al prorrector de la Escuela Superior de Economía no le interesa una visión tan realista y, como doctor que no ha perdido un céntimo en la bolsa, puede enseñar los procesos de TS y DS en serio a las almas vírgenes, pero ¿y nosotros? O predecimos o no predecimos. Y el análisis de 2 años no nos ayuda en esto. La inercia que podemos montar dura días, semanas. Los meses están fuera de nuestro alcance debido a las reducciones catastróficas. Estos son los límites.
Dios, ¡estoy tan harto de estos listillos de las Universidades! Desde los tiempos de la Unión Soviética, han estado haciendo cosas ingeniosas, inteligentes. El representante más brillante es Gaidar.
Es un enfoque interesante, el libro es puramente matemático, principalmente problemas de ingeniería aplicada, y por supuesto el autor probó sus métodos en algunos índices y citas, pero los procesos son muy interesantes. Sin vender y sin afirmaciones como "voy a romper el Forex" y "estoy vendiendo EA". Todo está bien.
¿Por qué lo menciono? Es muy sencillo, la clasificación que uso para este "fenómeno" no es muy correcta, y hay un método interesante, según veo.
a IronBird
Si la suposición es correcta (y omitiendo por ahora las conclusiones), es probable que el mercado (en el sentido de las zonas en las que debería caer el precio) esté "dirigido", aunque todo es posible. Puede que tengas razón. Creo que el componente especulativo en el mercado de divisas es del 90%, en una estimación.
Por cierto... Por cierto, tomar deltas de minutos y contar para todos ellos no parece del todo correcto - hay una fuerte dependencia de cada delta de este tipo en la hora del día (sesión de negociación), de hecho, te voy a decir un secreto - de cada minuto, ni siquiera de una hora ... Así que. En primer lugar, debemos calcular la RMS de cada minuto del día durante varios años y, a continuación, normalizar todos los deltas en estudio mediante estos valores. Eso sería probablemente más correcto, ¿no?
Interesante idea, en nuestra comunidad sólo unas pocas personas investigaron estas dependencias, es Yurixx y alguien más. Ya ni me acuerdo. Pero tenemos que pensar en ello, tal vez sea un factor adicional e importante.
a Neutrón
Итак, Серый, что дальше?
Espera, ahora tengo que darle sentido... Reuniré mi astrolabio, comprobaré algo y publicaré el resultado. (Probablemente no hasta el lunes).