Fenómenos del mercado - página 39
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Sólo pregunto tímidamente: ¿los sistemas dirigidos por objetivos no funcionan en absoluto?
... y - ¿qué es la gobernanza: necesariamente la fijación de objetivos?
Siento que no sea viernes
No hay clasificaciones ni colas largas en la economía.
Existe la producción de bienes y servicios que tienen inercia - tendencias
En los mercados hay muchas materias primas -sobreventa- y mucho dinero -sobrecompra- --- niveles
Todo esto pasa por la psique de la multitud (que no existía bajo el socialismo) y aparece el ruido --- volatilidad
Operamos con la tendencia, los niveles y la volatilidad. También se puede negociar el riesgo.
¿Qué quieres decir?
¡Oh! Así que de repente se ha despertado un econometrista. Buenos días, econometrista. Y te has puesto a escribir sobre algo que te han preguntado al principio de tu sección de econometría y sobre lo que no has escrito ni una sola palabra clara.
Pues bien, dígame qué relación tiene todo esto con su modelo, en el que filtra, aparentemente sin entender lo que quiere conseguir con el filtrado, y además predice el filtro por métodos que los astutos econometristas se han pegado.
PD: "fundamentos" es algo bueno, y de hecho tiene toda la física, pero no lo que has escrito. En mis laboratorios secretos estoy desarrollando un arma secreta para dominar el mundo basada en la fundación (una especie de broma) :o))
Farnsworth, perdona si me equivoco, no tengo tiempo de leer todo el hilo. Si le entiendo bien, ¿se refiere a los modelos de conmutación de Markov?
Por desgracia, el proceso de transición no es markoviano. Tomando mi modelo básico, utilizo redes bayesianas para describir la transición entre procesos
.... no hay tiempo para leer todo el hilo..... solo no puedo adivinar que tipo de subprocesos utilizas?
¿tengo que volver a escribir todo el hilo? no, y no tengo mucho tiempo para ti.
Otro fenómeno es la memoria a largo plazo.
Por ejemplo, si tomamos el historial del EURUSD desde 1999 en H1 y comprobamos el chi-cuadrado de los rendimientos del par, vemos que en el rango de "distancias" entre las barras 10 y 6000, en aproximadamente el 90% de los casos la barra actual depende de las barras anteriores. ¡90%! A distancias entre barras de más de 6000, estas dependencias se producen cada vez con menos frecuencia, ¡pero siguen ocurriendo!Para ser sincero, este "descubrimiento" me ha dejado atónito, ya que demuestra directamente que el euro tiene una memoria a muy largo plazo. En el EURUSD H1 6000 barras es aproximadamente un año. Esto significa que todavía hay barras entre las barras horarias de hace un año que el cero actual "recuerda".
... Este resultado sigue siendo puramente teórico y sin importancia práctica. Sin embargo, demuestra claramente que para los que buscan algo, no todo está perdido.Hola a todos.
Alexey, ha pasado medio año desde que se escribió tu post. Cualquier avance en este sentido. Muy interesante.
Supongamos que el 90% de las barras son estadísticamente interdependientes en el área de unos pocos miles de cuentas... ¿Ha estimado el grado de dependencia?
¿Cómo se mide en absoluto... no está claro. Dependencia lineal: claramente, es el ángulo de la pendiente de la línea recta trazada por mínimos cuadrados a través de la nube de rendimientos de la serie temporal:
Esto es para el reloj Eurobucks. Se puede ver que la línea azul se encuentra en el horizonte, es decir, el coeficiente de correlación lineal entre barras adyacentes es cero.
Según entiendo, la presencia de una correlación no lineal conducirá a este cuadro:
En otras palabras, se puede ver una dependencia no lineal de la amplitud de la vela con respecto a la amplitud de la anterior. Me pregunto si es posible que exista una dependencia no lineal y que no sea visible en la nube, aunque, el chi-cuadrado del retorno del par indica su presencia.
Hola a todos.
...
¡Bien hecho, Sergey!
Un placer conocerte. Admiro su capacidad de trabajo. Estoy estancado: necesito nuevas ideas.
Admiré la actuación de Pirat en el Campeonato de Trading Automatizado 2011:
La persona operó el eurodólar con un lote fijo, es decir, el resultado no está ofuscado por el MM. Varios cientos de transacciones. Es algo. En resumen, es posible, si te esfuerzas lo suficiente.
He trazado la distribución de los valores de los sobornos utilizando sus datos:
Y traté de reconstruir su algoritmo de negociación en este gráfico de barras.
Te mostraré una foto...
¡Bien hecho, Sergey!
Un placer conocerte. Admiro su ética de trabajo.
Oh, vamos, Serega. Yo también acabo de salir de la depresión. El tiempo es muy corto, por desgracia. :о(
Estoy estancado, necesito nuevas ideas.
Ocúpate de uno de los "fenómenos".
En particular, quería publicar algunos fenómenos relacionados con diferentes enfoques. Existe una dirección en matemáticas, el "análisis asintótico de paseos aleatorios", cuyo objetivo principal es estudiar los procesos con colas gruesas. En este sentido, las investigaciones más interesantes (desde el punto de vista práctico) están relacionadas con el estudio de las desviaciones de las trayectorias de realización de dichos procesos.
De alguna manera quería ver una cotización sin "colas gordas", es decir, realizar un filtrado (clasificación) relativamente sencillo que eliminara los picos, las ráfagas, las aceleraciones "raras", "antinaturales" de las desviaciones de trayectoria en tramos extremadamente cortos, en general, todo lo que se sitúa literalmente en esas "colas".
Se obtiene el proceso alfa, este proceso está perfectamente descrito por las herramientas de la matemática financiera estocástica. Y esos procesos, principalmente los de crecimiento, los obtendrá en todas las cotizaciones. Es curioso el complejo análisis de todos los procesos alfa para las cotizaciones. Muy curioso. No cometas errores faa, deja que se desarrolle la creatividad.
Intenta mirar al kotir sin colas gordas. Pruébalo.
Me fascinó la actuación de Pirat en el Automated Trading Championship 2011:
Sí, hay algoritmos interesantes, pero lo malo es la falta de coherencia.
Toma uno de los "fenómenos".
Intenta mirar al kotir sin colas gordas. Pruébalo.
No hay problema.
Qué es lo que estamos viendo. ¿Minutos de Eurobucks o TF más grandes?
No hay problema.
Lo que estamos viendo. ¿Minutos de Eurobucks o TF más grandes?
Bien, brevemente:
(1) Para empezar el EURUSD, la experiencia dice que hay que vigilar algo pequeño, quizás no más de una hora (o quizás 15 minutos o mejor), no es probable que el "fenómeno" se manifieste en un periodo de 24 horas
(2) Necesita un criterio de "filtrado". He utilizado varios. El más simple- todo lo que supera 1/2/3 de RMSP de los incrementos - tiene una cola, de memoria funciona como 3*RMSP.
(3) Clasifiqué los incrementos en dos hilos, no rellené los huecos en cada hilo. Se supone que un flujo se interrumpe.
(4) estadísticas recogidas por separado sobre el "cambio" o "salto" entre estos hilos