Fenómenos del mercado - página 44
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Lo único que no está claro es por qué hay más normalidad a medida que aumenta el plazo. ¿Suavizar? Parece que los ticks anormales deberían producir minutos anormales, que a su vez producen un día anormal, etc.
Existe el Teorema del Límite Central y la Ley de los Grandes Números o el primero o el segundo conducen a que un conjunto de grandes números de variables aleatorias (incluso las que no tienen una distribución normal) tienden a una distribución normal. Hay que examinar los detalles de la formulación.
Aquí vemos este efecto de agregación de ticks en las barras y su normalización a medida que aumenta el número de ticks en una barra (aumenta el TF).
La diferencia es enorme. Para abrir - abrir atrapa todos los huecos y falla. Pues sí, las actas serían anormales con esas tolerancias.
Pero las brechas se producen entre el Cierre y la Apertura. ¿No es así?
La distribución de los ticks de la serie EURCHF se muestra para Open[i]-Open[i+1] - rojo y Open[i]-Close[i] - azul:
Como ves, no hay diferencias significativas.
Existe el Teorema del Límite Central y la Ley de los Grandes Números o el primero o el segundo conducen a que un conjunto de grandes números de variables aleatorias (incluso las que no tienen una distribución normal) tienden a una distribución normal. Hay que examinar los detalles de la formulación.
Aquí vemos este efecto de agregación de ticks en las barras y su normalización a medida que aumenta el número de ticks en una barra (aumenta el TF).
sólo hay una condición principal en la TDT: la independencia del SV. El hecho de que exista una diferencia estable entre la distribución y el NR indica la presencia de dependencias en los incrementos de precios. Pero no necesariamente en la dirección, tal vez en la magnitud (memoria en la volatilidad).
sólo hay una condición principal en la TDT: la independencia de la NE. El hecho de que exista una diferencia persistente entre la distribución y el NR sugiere que existen dependencias en los incrementos de precios. Pero no necesariamente en la dirección, tal vez en la magnitud (memoria en la volatilidad).
Lo hace.
Sólo quiero destacar que esto sólo se aplica a las garrapatas (mi opinión), que es la razón por la que su distribución no es normal. Minutos y por encima del TF, todo es consecuencia de la anormalidad de los ticks y no tiene nada que ver (débil dependencia) con las conexiones entre barras. En otras palabras, toda la cocina está en las garrapatas, el resto es sólo una consecuencia.
Es cierto.
Sólo quiero destacar que esto sólo se aplica a las garrapatas (mi opinión), que es la razón por la que su distribución no es normal. Minutos y por encima del TF, todo es consecuencia de la anormalidad de los ticks y no tiene nada que ver (débil dependencia) con las conexiones entre barras. En otras palabras, toda la cocina está enterrada en garrapatas, el resto es sólo una consecuencia.
¿Y esta consecuencia se aplica hasta las barras horarias? ¿Le he entendido bien?
Me baso en lo que has dicho antes:
"En los ticks ya podemos hablar de una distribución normal de los incrementos. Además, esta condición se cumple con mayor precisión".
Como puede ver, no hay ninguna diferencia significativa.
sólo hay una condición principal en la TDT: la independencia de la NE. El hecho de que exista una diferencia estable entre la distribución y el NR sugiere que existen dependencias en los incrementos de precios. Pero no necesariamente en la dirección, tal vez en la magnitud (memoria en la volatilidad).
El hecho de que exista una diferencia persistente entre la distribución y la HP indica que existen dependencias en los incrementos de precios. Pero no necesariamente en la dirección, tal vez en la magnitud (memoria en la volatilidad).
¿Y este corolario se aplica a los bares por horas? ¿Le he entendido bien?
Me baso en lo que has dicho antes:
Aquí está la distribución de los centinelas. El azul muestra la distribución normal. Se puede constatar una buena convergencia con la distribución gaussiana.
Aquí está la distribución de los centinelas. El azul muestra la distribución normal. Se puede constatar una buena convergencia con la distribución gaussiana.