Fenómenos del mercado - página 40
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(3) Clasifiqué los incrementos en dos corrientes, no llené los huecos de cada corriente con nada. Considera que la corriente se interrumpe
Da la condición.
¿Cuál es la condición para separarse? ¿Tal vez incrementos positivos/negativos?
Da la condición.
¿Por qué debemos separarlos? ¿Tal vez incrementos positivos/negativos?
(1)
Una vez obtenida una serie de incrementos a lo largo de toda la historia, estimamos la RMS, que es el criterio de partida.
(2)
Corriente A: sin cola
Corriente B: sólo cola
(3) Hasta aquí una condición muy simple, es decir, primitiva:
Si el módulo de incremento es menor que el RMS, en el flujo A
Si el módulo de incremento es mayor que el RMS, el flujo B
PD: Creo que la serie más limpia estaría entre RMS 2 y 3
Ya veo.
Un momento...
Ya veo.
Un momento...
Esto es lo que se obtiene al dividir por la amplitud de los incrementos igual a 0,2 de desviación estándar:
Aquí mostramos en rojo la suma por incrementos no superiores a 0,2 de desviación estándar, y en azul la suma por incrementos no inferiores a 0,2
Para sigma=0,5 tenemos:
Siguiente:
Y finalmente para sigma=2:
En realidad, es interesante.
¿Estás diciendo, Sergei, que Alfa casi siempre aumenta y Omega disminuye?
Sí, aquí está la serie de precios original del EURUSD 1m:
(1)
no ha visto mi mensaje:
(2)
No, el alfa crece predominantemente si se recoge el criterio y la escala. Por cierto, prueba con más de 3, entre 3,14 y 3,5
(3)
betta hace lo que quiere, pero hay una similitud en su forma con la cita final. Es decir, lo que pretendo hacer en realidad:
El proceso del betta, es decir, las colas gruesas, determina en gran medida la forma. la estructura, el aspecto, las extensiones, las evasiones, etc. (como quiera clasificarlo) del proceso de cotización.
Eso sí, se trata de una condición primitiva. Hay que buscar una clasificación más potente.
Y nótese que betta ocurre "poco" pero, como escribí arriba, determina prácticamente por completo la forma de la cita.
Ese es el tipo de colas FAT :o) Y eso es sólo el principio si se hurga un poco más.
Conclusiones:
1. La suma acumulada de los incrementos pequeños es aproximadamente igual a la suma de los incrementos grandes. En otras palabras, no importa que el mercado se desplace lentamente en pequeños pasos, siempre volverá a la posición inicial mediante varios movimientos grandes y bruscos.
Hay movimientos aleatorios de los pequeños inversores y fuertes movimientos correctivos orquestados por los grandes inversores...
2. ?
Tengo que pensar en lo que he visto. Interesante en general.