cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 11
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A juzgar por tus mensajes, eres un buen y experimentado programador. Te entiendo como un buen y experimentado programador.
El algoritmo está elegido, bien programado, funciona con precisión, sin errores. Entonces, ¿por qué no va a funcionar en el futuro? -
Es el resultado del tratamiento estadístico de todos los datos de la base de datos. No veo ninguna razón para no confiar en esta información. Siempre hay 2+2=4. Si el probador de estrategias hubiera sido más rápido, lo habría utilizado.
La lógica del programador es férrea: todo debe funcionar. Como programador te entiendo muy bien))))
Pero le contaré un pequeño secreto: en los mercados financieros 2+2 no siempre son 4. Pueden ser 8. O incluso -6. ¿Por qué? - Nadie conoce ))))).
Para explicar por qué ocurre esto, quiero preguntarte...
¿Conoce el concepto deseries temporales financieras? ¿En qué se diferencia de una simple serie temporal? ¿Qué características y peculiaridades tiene?
¿Conoce el concepto de no estacionariedad de los mercados financieros? ¿Qué significa?
¿Conoce la expresión "los beneficios pasados no significan beneficios futuros"? ¿Por qué lo dicen?
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Para explicar por qué ocurre esto, me gustaría preguntarle...
¿Conoce el concepto de series temporales financieras? ¿En qué se diferencia de las series temporales ordinarias? ¿Qué características tiene?
¿Conoce el concepto de no estacionariedad de los mercados financieros? ¿Qué significa?
¿Conoce la expresión "los beneficios pasados no significan beneficios futuros"? ¿Por qué lo dicen?
Veo muchos mensajes en el foro sobre las estrategias de prueba. Se producen muchos errores debido a la programación incorrecta de los indicadores y Asesores Expertos https://www.mql5.com/ru/articles/1490
Veo temas donde se describen errores de optimización https://www.mql5.com/ru/articles/1434
Y aquí se puede ver una fórmula según la cual la precisión del modelado de los TFs superiores es muy alta.
.......
Sería estupendo que no me enviaran a un foro, sino que me indicaran una rama en la que se discutan problemas de comprobación de la historia desconocidos para mí.
Estás buscando las palabras clave equivocadas - busca el ajuste, la no estacionariedad, cómo determinar si la ST funcionará en el futuro, por qué la ST gana dinero en la historia y pierde dinero en la vida real, etc. etc. ......
¿Conoce el concepto de serie temporal financiera? ¿En qué se diferencia de las series temporales ordinarias? ¿Qué características y peculiaridades tiene?
¿Conoce el concepto de no estacionariedad de los mercados financieros? ¿Qué significa?
¿Conoce la expresión "los beneficios pasados no significan beneficios futuros"? ¿Por qué lo dicen?
No soy un conocedor de la terminología, pero si te entiendo bien, entonces ...
1. En términos sencillos, los patrones de las series temporales no siempre cambian, pero en el caso de las series financieras siempre lo hacen. Pero existe la teoría de que el mercado es cíclico y su comportamiento futuro puede predecirse por la historia. No todos comparten esta teoría.
2. Por lo que recuerdo en el curso de teoría de la probabilidad, los procesos no estacionarios tienen una función de distribución dinámica. Pero se puede analizar la dinámica de los parámetros de la función de distribución. Esto también lo sé yo.
3. No he oído hablar de ello, pero siempre lo he entendido de forma intuitiva. Entiendo por qué lo dicen: si ha conseguido ajustar su ST al comportamiento del mercado ahora, puede fallar cuando el comportamiento cambie. Pero aquí tenemos que pensar en lo siguiente: ¿quizás no tengamos que buscar esas mismas regularidades? Cada vez se inventan más métodos adaptativos de análisis de series temporales que son lo suficientemente flexibles como para responder a los cambios de los procesos no estacionarios.
¿Ha oído hablar del análisis singular de procesos no estacionarios? ¿Y sobre el análisis multifractal aplicado a procesos no estacionarios? Digo todo esto para que aunque el error de previsión es siempre posible, pero con el uso de herramientas correctas, la probabilidad de dicho error puede ser minimizada. Utilicemos métodos modernos. No estoy sugiriendo construir una casa con un martillo y clavos. La tecnología está muy avanzada. Y no debemos tenerles miedo, sino aprender a utilizarlos en nuestro beneficio. Lamento mucho no conocer a un matemático que pueda ayudarme a encontrar una solución matemática a mis problemas más rápidamente.
Ahora mismo estoy haciendo una refactorización importante de mi ST utilizando nueva tecnología. Ya veremos si esto le ayuda a no meter la pata cuando cambie el mercado. Sé una cosa: los métodos que estoy aplicando ahora son mucho más eficaces que en mi antiguo ST. Y si el antiguo ST no se equivocaba a menudo, el nuevo debería ser aún más fiable. Como dice el refrán, el camino lleva al caminante...
Como dice el refrán, el camino es para quien lo recorre...
Para ayudar - aquí, aquí, aquí - respuesta
Ya he investigado...
El artículo sobre el grial es entretenido. )
Le aseguro que el mercado es mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente cree. Y el método utilizado para el análisis debería ser tan sencillo como el que he descrito en otro lugar de este foro.
Estoy de acuerdo, la simplicidad es la fuerza. Sólo hay que tener en cuenta que, para avanzar, hay que reexaminar de vez en cuando los conceptos establecidos. Cuando le preguntaron a Einstein cómo había descubierto la teoría de la relatividad, respondió: "Cuestionando un axioma". (Benjamin Upthorpe Gould)
Por cierto, andreybs, ¿lees los mensajes privados?