cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 14
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Puedo venderte mi indicador.
Puedo venderte mi indicador.
Erm... gracias por supuesto, pero tienes tus propios trucos con él. Y la imagen muestra una clara ruptura del piso, cuando en realidad no lo era. Me refiero a que el indicador debe ser mejorado. Será mejor que compartas la fórmula (en privado) y la mejoraré y te devolveré la versión mejorada. Así todos quedarán satisfechos y no tendrás que comprar un cerdo en un charco... :)
Y si formalizas tus "trucos", los integraré en el indicador.
En general, si te decides, escribe en persona.
Erm... gracias por supuesto, pero tienes tus "trucos" para trabajar con él. Y la figura muestra una clara ruptura del piso, cuando en realidad no lo era. Quiero decir que habrá que mejorar el indicador. Será mejor que compartas la fórmula (en privado) y la mejoraré y te devolveré la versión mejorada. Así todos quedarán satisfechos y no tendrás que comprar un cerdo en un charco... :)
Y si formalizas tus "trucos", los integraré en el indicador.
En general, si quieres probarlo, escríbeme.
No insisto, como tú quieres. Yo no uso ningún indicador, simplemente tuve una idea y la hice, y tú te estás expresando demasiado sobre la fórmula, ¿o es diferente dar un indicador y una fórmula? En cuanto a los "trucos", me refería a la filtración de señales falsas mediante niveles rotos por el indicador y el precio. La pregunta es si se puede escribir en el código. Por desgracia, no soy programador.
En cuanto a los "trucos", me refería a filtrar las señales falsas con la ayuda de los niveles rotos por el indicador y el precio. La pregunta es si esto se puede escribir en código.
Puedo darles lo que creo que es un ejemplo clásico, de la vida real, de encajar la historia en una pamplina real.
En su probador, se ve así -
Es más o menos lo mismo que el tuyo. Y en la vida real se ve así -
Es todo muy triste......))))
Responde a una simple pregunta:
¿Considera que sus puntos de pivote son más precisos antes o después?
Claramente, la pregunta es retórica - después. Y ahora piense, ¿merecen la pena los errores de determinación de antes por el beneficio que se pierde en la definición errónea?
¿No sería más fácil, no es mejor asegurarse abriendo el cajón del gato y cogiendo lo que se supone que debe y es rentable?
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No, lo entiendo, en nektr. AFTER es después de todo. Entonces - sí, es mejor adivinar...))
¿Por qué se necesita un indicador de este tipo? Los indicadores similares muestran que ya se ha producido una fuerte tendencia .
Pero si insiste en su petición - CCI - rompa la línea 100 de abajo hacia arriba o -100 de arriba hacia abajo. O tomar Alligator...
Puedo darles lo que creo que es un ejemplo clásico del mundo real de encajar la historia en una pamplina real.
En su probador, se ve así -
Es más o menos lo mismo que el tuyo. Y en la vida real se ve así -
Es todo muy triste......))))
¿Cuál es el error, alguien lo ha analizado? Si no es así, puede conseguir fácilmente una situación similar transfiriendo MTS de la cuenta demo de una empresa de corretaje a otra. El autor de MTS (si entiende de programación, claro) siempre encontrará un error y lo corregirá. Según mi experiencia, la inestabilidad del MTS suele estar asociada a una mala programación de los indicadores y de la unidad de procesamiento de la señal de entrada (la mayoría de los MTS no se preocupan por esta importante funcionalidad).
Responde a una simple pregunta:
¿Considera que sus puntos de pivote son más precisos antes o después?
OK, la pregunta es retórica - después.
¿Por qué se necesita un indicador de este tipo? Los indicadores similares muestran que ya se ha producido una fuerte tendencia .
Pero si insiste en su petición -CCI- rompa la línea 100 de abajo a arriba o -100 de arriba a abajo. O tomar Alligator...