cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 10
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¿Alguna vez ha tenido que explicar a un niño algo que va más allá de su comprensión?
Hay que admitir que no es una tarea fácil.
El niño no lo percibe o lo percibe a su manera y cada vez nacen más preguntas en su cabeza, que pueden dejar perplejo incluso a un adulto.
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No seas perezoso, lee los hilos antiguos.
Toda invención de cualquier bicicleta debe basarse en conocimientos ya conocidos por la humanidad.
Y, por favor, modera tu amor propio: parece poco saludable desde fuera.
Lee lo que has escrito. ¿Responde a mi pregunta? - No. "Leer hilos antiguos" no es nada.
Me estás equiparando con un niño y a ti con un sabio... Así que explícame, niño, la respuesta a una simple pregunta: ¿por qué los resultados de la modelización de las garrapatas históricas son inadecuados para la construcción del CT?
No es una pregunta difícil. Y si crees que mi percepción infantil no puede comprender tu sabiduría mundana, entonces ¿por qué has entrado en el diálogo? No tienes muchos niños en la calle haciéndote preguntas tontas.
Mensajes como este no ayudan a llegar al fondo de las cosas. Sólo te alejan y te confunden en disputas innecesarias. Ya me he arrepentido de haber abierto este hilo del foro. Ayuda recibida - cero, pero los asesores dispuestos a denunciar mis lagunas de conocimiento, reunieron oh tanto.
¿por qué los resultados de las simulaciones de ticks históricos no son adecuados para construir la ST?
Este tema ya se ha discutido muchas veces en el foro, por eso te pido que te tomes el tiempo de investigarlo.
Este tema ya se ha discutido muchas veces en el foro, por eso te pido que te tomes el tiempo de investigarlo.
Veo muchos mensajes en el foro sobre las estrategias de prueba. Se producen muchos errores debido a la programación incorrecta de los indicadores y Asesores Expertos https://www.mql5.com/ru/articles/1490
Veo temas que describen errores de optimización https://www.mql5.com/ru/articles/1434
Y aquí se puede encontrar la fórmula según la cual la precisión del modelado de los TFs superiores es muy alta.
Y aquí se describe la tecnología para la autocomprobación de los resultados de la simulación. Yo uso algo similar, es decir, descargo las lecturas del indicador y del TS para cada tick, así como el historial de cotizaciones a archivos de texto que subo a la base de datos de MS SQL Server donde tengo un probador de estrategias adicional escrito en T-SQL que ejecuta la apertura/cierre de órdenes según la estrategia y calcula las estadísticas de la eficiencia de la ejecución de órdenes con diferentes parámetros del TS. Se comprueba a lo largo de un periodo de 10 años con un recorrido de 1 minuto. Gracias a ello es fácil encontrar "agujeros" en las estadísticas, averiguar su causa y eliminarlos.
Es el resultado del tratamiento estadístico de todos los datos de la base de datos. No veo ninguna razón para no confiar en esta información. Siempre hay 2+2=4. Si el probador de estrategias fuera más rápido, lo utilizaría.
Y otra cosa, he comparado los resultados de las pruebas en la base de datos y el comportamiento del ST en la vida real - son absolutamente idénticos. La prueba en la cuenta de demostración se realizó de febrero a mayo de este año. No sé de qué tipo de problemas hablan cuando dicen que no se puede confiar en la simulación de datos históricos.
Sería estupendo que no me enviaras al foro, sino que te limitaras a proporcionar un enlace a un hilo en el que se hablara de los problemas de comprobación del historial que desconozco.
Y si realmente conoces algún "secreto" desconocido para mí, "el niño", pero conocido por todos los demás "adultos" (incluido tú), te agradecería mucho que me remitieras a uno de los hilos del foro que disipara mis ingenuas expectativas sobre MetaTrader.
Por favor, no te tomes ninguna de las cosas que has dicho aquí de forma tan brusca y dolorosa.
Nadie está tratando de menospreciarte a ti o a tu investigación.
Muchos de los secretos que conocen los usuarios de los foros locales son bastante difíciles de transmitir a otra persona, y tu hilo ha vuelto a demostrarlo claramente.
Este no es un lugar para entrenadores profesionales, y todo el mundo está tratando de decirte todo lo que puede. Su tarea es tratar de entender lo que se le dice.
Llegará un momento en que, imbuido de los problemas, verá las cosas con otros ojos. Y todo lo que has planeado está destinado a suceder.
DhP, ¿qué crees que motiva a los participantes del foro a comunicarse aquí?
A mí, por ejemplo, no me interesa especialmente charlar de coches con las mujeres, ya que la mayoría saben tanto de coches como yo de ballet. Supongo que los iguales se comunican con más o menos iguales. Y dudo mucho que a un trader profesional, que ha ganado más de un millón en forex, le interese el tema de los puntos de reversión del precio... Tal vez ni siquiera visite este foro.
Lo que quiero decir es que la gente de este foro no es tan diferente. Entonces, ¿hay que buscar las lagunas en la experiencia de otra persona? Puede resultar que la persona a la que señalas con el dedo tenga más experiencia que tú. No entiendo esta actitud: responder a una pregunta en forma de contrapregunta, complicar cosas sencillas, insertar referencias espaciales difíciles de verificar... Todo está mal, ¿no crees?
Lo explico así: "el que piensa con claridad, el que articula con claridad".
No entiendo este comportamiento: responder a una pregunta en forma de contrapregunta, complicar cosas sencillas, insertar referencias espaciales difíciles de verificar...
Es una forma común e inherentemente humana de comunicarse.
Es un lugar común, inherente a la comunicación humana.
Le diré esto: si su TS está diseñado para más pips- puede utilizar ticks de tester (IMHO), de lo contrario ver adjunto: es para un mismo período de registro de ticks reales en el modo en línea, y después de eso - lo que tester ha generado para el mismo período de información. Sorprende también el desajuste de los "volúmenes"... (tal vez el DC se equivocó). En general, la diferencia es muy grande para los pipsarios, como he comprobado personalmente al probar uno de los griales de los prohibidos Slava. En el probador es un absoluto grial (sin ningún ajuste especial), pero en la vida real son aguaceros tropicales...
Ya veo. Gracias por la aclaración.
Sí, me lo he encontrado. Aunque yo no clasificaría mi TS como basado en pips (el cálculo de beneficios es de alrededor de 25-100 pips por orden), pero también sufrió de tales fallos. Hace algún tiempo encontré algunas formas de combatir a los "fabricantes de citas".
El Asesor Experto incorpora un retraso artificial en la recepción de las cotizaciones. Durante este retardo, se produce la validación de la señal (estúpidamente ejecutamos los valores según la ley de distribución). Como resultado, el Asesor Experto recibe las cotizaciones correctas con un pequeño retraso (alrededor de un minuto), pero en H1 no es esencial. Ayuda a evitar las "falsas explosiones".
Y la última barra del indicador debe ser calculada usando las últimas X barras en el intervalo de 1 minuto (X es un período del TF actual). Además, disminuye el "temblor" del indicador en la última barra.
También hay una lucha con los huecos, cuando el Asesor Experto se duerme hasta que deja el hueco durante N horas... Bloqueo del comercio los fines de semana... etc.
En general, probablemente mucha gente utiliza métodos similares.