El absurdo de un stop loss - página 19
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En forma accesible, la definición de "comerciar sin SL" es subirse al trolebús "equivocado" por error y no bajarse en la siguiente parada, sino conducir hasta la terminal, dándose cuenta de que se va en "dirección equivocada" pero esperando secretamente un enganche.
La expectativa matemática de "sólo" usar un stop loss estático = -spread/2, lo mismo se aplica al take profit. Esto debe tenerse en cuenta para determinar si es apropiado utilizarlos.
Ya veo. Cuando las paukas se venden, se compran. Y viceversa... Hmm, algo para pensar... )
Sólo entonces supongo que hay que escribir: " .... así es como comerciamos."
.............
En serio, no entiendo por qué una persona utiliza el plural para describir sus acciones.
¿Tal vez tratando de dar peso a sus acciones inconscientemente(comercio de mierda)?
La expectativa matemática de "sólo" usar un stop loss estático = -spread/2, lo mismo se aplica al take profit. Esto debe tenerse en cuenta para determinar si es apropiado utilizarlos.
¿Está diciendo que el uso de un stop loss reduce la MO del sistema en medio spread en comparación con sin él? ¿Y el TP también?
Al diablo conmigo, soy un hombre completo. Lo principal es que lo hagas bien.
En forma accesible, la definición de "comerciar sin SL" es subirse al trolebús "equivocado" por error y no bajarse en la siguiente parada, sino conducir hasta la terminal, dándose cuenta de que se va en "dirección equivocada" pero esperando secretamente un enganche.
¿Estás diciendo que el uso de un stop loss reduce el MO del sistema en medio spread comparado con sin él? ¿Y el TP también?
Sí, la mitad de la difusión se desperdicia en tomas y paradas "mecánicas".
¿Cómo? ¿Y qué es "mecánico"?
ver aquí y aquí
Lo he buscado. A partir de ahí es esto:
La expectativa matemática de "sólo" usar un stop loss estático = -spread/2, lo mismo se aplica al take profit.
No hay manera de seguirlo en absoluto.
MO de usar SL == MO de usar TP == ~0.
Utilizando la AT, es posible aumentar la MO del sistema sin ella.