El absurdo de un stop loss - página 24

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ZZZEROXXX:
1,12 Supongo que se trata de algún tipo de coeficiente, no de puntos. O me equivoco.
Es un dólar. Para un lote de 0,1 euros 1p = 1 dólar
 
Sí, estoy decepcionado. ¿Por qué el probador dibuja unos gráficos de crecimiento tan bonitos? ¿Tiene en cuenta las rentables sin perder? Sin embargo, por qué molestarse, hay que ver lo que se mostró en ese segmento sin tener en cuenta la pieza plana.
 
VladislavVG: cierre;). El negativo actual muestra cuánto perderá si cierra ahora mismo.

Veo que la equidad se reduce por el spread en el momento de abrir la posición. Mi realidad es la equidad. Por eso creo que ya me han quitado el diferencial. Pero al final no hay diferencia. Deja que se cierre.

Lo importante es que no haya un reparto, como piensa ratnasav... ratnamb... en resumen, Dimitri.

 
yosuf:
También me encuentro con periodos en los que es necesario "voltear" las condiciones de entrada contra la ST. ¿Cómo se da la vuelta al mercado por completo?


La cuestión es filosófica: el comercio de divisas. ¿Quién es el mercado? - No es una masa sin rostro, son los capitales de quienes los tienen concentrados, los que ven nuestras posiciones. El movimiento de precios es un plan de negocios.... (Creo que está todo listo para fin de mes) hasta los taxis de carga tienen un plan de negocios.

El mercado se mantiene (y se mantendrá) en contra de la posición agregada de los comerciantes ... los comerciantes han dado la vuelta y el mercado dará la vuelta... (por si acaso la mayoría empieza a ganar a los bancos, cerrarán la tienda... ...harán una entrada a un lakh o algo así...)

 
Mathemat:

Veo que la equidad se reduce por el spread en el momento de abrir la posición. Mi realidad es la equidad. Por eso creo que ya me han quitado el diferencial. Pero al final no hay ninguna diferencia. Deja que se cierre.

Lo importante es que no hay bifurcación de la difusión como cree ratnasav... ratnamb... en resumen, Dimitri.

Es el 100% y la diferencia no es mucha. Para un diferencial constante, no hay ninguna diferencia.

En cuanto a la bifurcación de la propagación o, más precisamente, el pago de la mitad de la propagación cuando se establece / transferencia de una parada - por lo que este:

Да, на "механические" тейки и стопы бесполезно тратится половина спреда, т.к. за любое изменение 
позиции мы платим "заведению" 1/2 спреда.

Попробую еще раз. Итак, за каждое изменение позиции мы отдаем "посреднику" половину спреда 
(не считая проскальзываний) - это во-первых. Во-вторых, срабатывание ТР (или SL) == изменению позиции. 
Т.о., пол-спреда у нас забрали, вопреки нашей воле. Ну и в-третьих, МО использования SL и TP "без мозгОв" 
(не знаю, как выразится еще понятнее), == ~0 без учета комиссии посредника, а учетом ее ==-spread/2.

Поэтому, если у вашего ТР "мозгИ" есть, то это просто замечательно.

Кроме того, бывают разные случаи ипользования TP(SL), когда потеря половины спреда может быть оправдана.

pura especulación teórica. Por supuesto, por supuesto. En general, no entiendo por qué se puede sacar esa conclusión......

 
Y si el sistema se basa en atrapar puntos de inflexión . Tenemos una cierta probabilidad de apertura de la posición correcta, con cierta precisión. Entonces, asumiendo un riesgo sobre el depósito de, digamos, el %, es obligatorio un stop loss. Imho - el punto es que tenemos un riesgo limitado y un beneficio potencialmente ilimitado, entonces el stop loss en su conjunto es capaz de aumentar la rentabilidad de la estrategia.
 
ivandurak:
Y si el sistema se basa en atrapar puntos de inflexión . Tenemos cierta probabilidad de apertura correcta de una posición, con cierta precisión. Entonces, asumiendo un riesgo sobre el depósito de, digamos, el %, es obligatorio un stop loss. Imho - el punto es que tenemos un riesgo limitado y un beneficio potencialmente ilimitado, entonces el stop loss en su conjunto es capaz de aumentar la rentabilidad de la estrategia.
Beneficios potencialmente ilimitados. Ah, y los chicos no saben...
 
paukas:
Ganancias potencialmente ilimitadas. Oh, chico. ¿No saben los chicos...
no se deje engañar: todavía no ha habido un yacimiento que pueda mantener beneficios ilimitados
 
IgorM:
no se deje engañar: nunca ha existido un yacimiento que pueda mantener beneficios ilimitados
Existe potencialmente un depósito de este tipo...
 
Ya veo, hay objeciones a los beneficios potencialmente ilimitados. ¿Qué pasa con el uso de un stop loss en una estrategia de este tipo, aumenta la rentabilidad o no?
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