El absurdo de un stop loss - página 15

 
Mathemat:

No existen tales sistemas. Son fantasías basadas en estadísticas insuficientes.

La proporción real es del orden de 1,5...2, a veces un poco más (pero es raro).


¿Por qué no? Si creas tu propio sistema, tienes derecho a establecer cualquier parámetro "fantástico" para él))))

Para el scalper o revendedor, 1,5...2 es realmente bueno.

Me refiero al sistema de seguimiento de tendencias. ¿Sientes la diferencia? En estos sistemas es habitual añadir un trand a una posición ganadora. Y si el sistema ha construido una pirámide de 5-10 unidades, la posición acumulada al final de la tendencia será de unos 25...50 stoplosses.

Por supuesto, no verá estos ratios en su informe de probador ))

 
khorosh:
Esta es una opción posible. Buscando la dirección del mercado haciendo algunas operaciones erróneas con un pequeño stop. Dios no quiera que nos encontremos con un piso largo.
Entramos en él al final del piso. Y entrenamos al principio.
 
DDFedor:
"la parada es parte del sistema". ¿dónde está el sistema? ¿cómo se puede discutir algo que afecta directamente al "sistema" aislado del propio sistema, que afecta a la "parte del sistema"...

Estoy totalmente de acuerdo. Cualquier sistema de negociación tiene su propio comportamiento óptimo para la gestión de la posición abierta - esto es una parte integral de cualquier TS (incluyendo el cierre de una posición abierta, por ejemplo, mediante el establecimiento de un stop y/o take), por lo que considerar "el absurdo de un stop loss" o alguna relación óptima tp/close sin referencia a un sistema específico es una completa tontería.

P.D. Un camarada escribió una vez:

" .... el precio es DIFERENTE DESPUÉS de la activación del stop, porque :

1.si se invierte ANTES, es una buena parada...
2.si sigue moviéndose DESPUÉS del stop también es un buen stop....

3.pero si DESPUÉS de activarse un stop, el precio se invierte - eso es un mal stop...."

 
kch:

Estoy totalmente de acuerdo. Cualquier sistema de negociación tiene su propio comportamiento óptimo para la gestión de la posición abierta - esto es una parte integral de cualquier TS (incluyendo el cierre de una posición abierta, por ejemplo, mediante el establecimiento de un stop y/o take), por lo que no tiene sentido considerar el "absurdo del stop loss" o cualquier relación óptima tp/close sin referencia a un sistema específico.


Considerar que las opiniones que no coinciden con las suyas son "un completo disparate" es, como mínimo, indecoroso.

Sin dar ninguna valoración a tu afirmación, sólo te pediría que nos mostraras el lugar "correcto" para poner el Stop de cualquiera de los TS que vienen con Metatrader.

Eso podría ser una valiosa contribución de su parte a nuestra causa común. ))

 
DhP:

Es, como mínimo, indecoroso considerar que las opiniones que no coinciden con las tuyas son "un completo disparate".

Sin dar ninguna valoración a tu afirmación, sólo te pediría que nos mostraras el lugar "correcto" para poner el Stop de cualquiera de los TS que vienen con Metatrader.

Eso podría ser una valiosa contribución por su parte a nuestra causa común. ))

Personalmente no uso los TSs incluidos con Metatrader, por lo que no tengo intención de enseñaros nada.

Z.I., no hay una causa común...

 
kch:

TC, yo personalmente no uso el Metatrader incluido, así que tampoco tengo intención de mostrar nada.

Z.U., no hay una causa común...


Eso es decepcionante.

Y empezó tan bien...)))

 
kch:

Los TCs incluidos en Metatrader personalmente no los uso, así que tampoco tengo intención de mostrar nada, por así decirlo.

Z.I., no hay una causa común...


Y debería ), muestra un ejemplo de una estrategia de tendencia y plana, si la configuras bien, no es una mala ayuda.
 
DhP:


Imho, sin embargo, debemos iniciar una discusión de las paradas con el TS que da (dio en el pasado) alguna ventaja estadística, por ejemplo en TP = SL, y de esto podemos seleccionar las condiciones óptimas para salir de la operación para este TS con el fin de aumentar la rentabilidad / reducción de drawdown (parada, tomar, cerrar por el tiempo, cerrar en la señal, etc) - por ejemplo a través de la optimización convencional.
 
sanyooooook:

Deberías), muestra un ejemplo de estrategia de tendencia y plana, si lo configuras bien, no es una mala ayuda.
¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está el ejemplo?
 
kch:
Imho, sin embargo, debemos iniciar una discusión sobre las paradas exactamente con TS que da (dio en el pasado) alguna ventaja stat, por ejemplo en TP = SL, y ya sobre esta base podemos seleccionar las condiciones óptimas para salir de un comercio para este TS con el fin de aumentar la rentabilidad / reducción de drawdown (parada, tomar, cerrar por el tiempo, cerrar en la señal, etc.) - por ejemplo a través de la optimización habitual.


Puede que tengas razón en todo esto, pero me siento más cómodo entrando y saliendo sin usar stops.

Las señales opuestas cierran la operación y la invierten 180 grados.

Como ya se ha dicho aquí en el hilo: es hora de llamar a las cosas por su nombre: TakeLoss y StopProfit. Y me gusta esa idea, está cerca de mi corazón.